У меня в голове сложилась модель успешного управляющего портфелем на фондовом рынке. Выглядит она следующим образом:

Набираем как можно бабла. Потому что чем больше мы наберем, тем выше будет наш процентик. 
Главная задача — не купить по хаям.
Рынок припал на 10%? Купи на 30% портфеля.
Рынок припал на 20%? Купи еще на 30%.
Припал на 30%? Загоняй в акции все бабло!
Как формировать портфель по большму счету значения не имеет.
Главное хорошо диверсифицироваться, чтобы если какая-то бумажка упадет на 80% в силу специфических рисков, это не сильно убило психику.
Сформировали портфель не на хае. Ждем год.
За год все по-любому отрастает до хая и даже чуточку повыше. Скидываем.

Условно. Взяли 1 млрд рублей в управление.
Купили индекс в 3 захода:
1800 пунктов-300 млн
1600 пунктов-300 млн
1400 пунктов-300 млн 

Подождали пока рынок вырастет обратно до 2000 пунктов.
Распродались. 
Получилось: заработали 25% на 900 млн.
Чистыми взяли 225 млн рублей.
Сколько у нас бонусок управляющего в конторе? Пять процентиков есть хотя бы?

При success fee 5% твой годовой бонусок составил 11,25 млн рублей
При success fee 2% бонусок твой 4,5 млн рублей, что тоже неплохо, на мерседесик хватит.

Это еще не все! Ведь есть бонды, которые можно репануть. Взяли бондов, добавили еще 7-8-9% годовых к общей доходности.

Основная задача управляющего активами — привлечь как можно больше денег в свою схему. Взял 2 ярда — бонусик вырос в 2 раза. Поэтому для успешного управляющего (в отличие от частного трейдера) очень важно источать непоколебимую уверенность в том, что ты делаешь все правильно. Эту уверенность очень любят инвесторы. 

Самое удивительное, что схема успешности предельно проста и описывается тремся словами:

• жди
• не жадничай
• диверсифицируй
• снова жди

Самое удивительное, что при всей гениальности этой схемы, на рынке находится миллион мудаков, которые покупают по хаям.

Основная проблема у нашего успешного управляющего наступает только в одном случае. 2008-й год, который он не сумел предугадать. 

Проблема решается очень просто. Ты теряешь кучу денег, остаешься без годового бонуса и в январе выходишь на работу в новую управляющую компанию. Таким образом, он сразу выходит в безубыток.

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.


( Читать дальше )

1. USD/СHF Шорт франка против доллара: стартуем от 0.7250-0.73 с первой целью 1.00 (длинная история от года)
2. Ростелеком обычка: лонг от 150-155 с целью выше 200 (сентябрь)
3. Газпром: тут все понятно от 160-165 покупаем с целями 190 и 220 (зима).
4. Сберанк: покупаем ниже 90 и продаем по 107-108 (перед НАИПО)
5. fRTS: покупаем 150-160 — цель 190-200 (осень)
6. Сургутнефтегаз преф: покупаем 12-12,5 — держим до весны и сливаем перед отсчекой в районе 18.
7. ГМКН: покупаем дешевле 7000 — продаем по 7500-7600 (осень) или в рамках байбэка, если подтвердится цена выкупа выше цели. Рисково, но в декабре 2010 не обманули.
8. Сбербанк преф: берем по 70 и на слухах по конвертации сливаем на выстреле в районе 85 (утку пустят почти наверняка)
9. USD/RUB: продаем доллар по 29.5-30 — и откупаем по 28-27.5
10. Brent: 107 -> 117-118.

Удачи.

UPD: Ростело АО дали по 135 взять — повезло :)

Многие тут гадают и т.п. 
Есть посты типо «Время покупать» «Однозначно покупаем» «Покупаем».

а рынок тем временм все равно несмотря на ожидание по новым вливаниям (Гляньте на сырье, гос.олблигац).

Все равно снижается? Так когда покупать? 

Существует Биржевое правило… «Если не падаем на плохих новостях, то значит уже Все». Сейчас падаем даже на хороших и не смотря на меры регуляторов... 

Время покупать еще не пришло.. 

Зачем ловить что то в надежде на коррекцию, отдохните.. 
Пусть потом вы пропустите удачный вход и войдете в рынок когда он он уже будет показывать +3,555% — зато будет без нервов и поза определенно принесет прибыль… =) 

Многие тут писали что будем расти в на фоне отчетности новых денежных вливаний и т.п.  По сути Все было и отросли почти до максимума (в основном на ожиданиях). Я и многие другие писали и заявляли об прямо… По этим ценам лучше выходить. Так как не росли даже при всех благоприятных составляющих.. 

Сейчас по сути идеяльное время для коррекции к росту с 2008 года…  

Друзья не спешим, свое заработаем… =))
 

Когда смотрю, сколько книг прочел, охреневаю — когда успел. А с другой стороны, вроде и не так много, если учесть что это за 5 лет. Да, кстати! Я уже 5 лет живу в Москве! Ужас!

Книги по трейдингу, которые я прочел (стрелками то, что рекомендую):
 
 

Это чо прочел по интернету+Айн Рэнд:

( Читать дальше )

Я конченный дибил и этим всё сказано.
 
Ребята, ставьте стопы! Хотя вам этот совет не поможет, пока сами, как я, не прочувствуете.
 
И всего 1 радость — я нашёл работу! Надеюсь, она будет прекрасна, ведь это мой брокер.
 
Я клянусь ставить стоп на каждую сделку, если я не буду знать, куда его поставить, у меня не будет сделки.

Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

• В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 

• Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 

• Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?

За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.

Добрый день, господа. Я новенький на Вашем сайте и надеюсь занять здесь достойное место. Торгую на ММВБ уже более 6 лет, последний месяц торгую только фьючами на РТС. Выработал свою систему и очень ей доволен, т.к. приносит в день минимум 4% от торгуемой суммы, хотя бывали и убыточные дни но там я шел на поводу чужого мнения, а не системы. Отношу себя к мелким скальперам т.к. операций за день не больше 120 шт. Буду ежедневно отписываться в перерыве между сессиями. Удачи мне.

Вынудили вставить результат за пятницу.