Развитие высокочастотной торговли не только добавляет ликвидности рынку и служит причиной неожиданных резких движений котировок, но и порождает новые методы пограничного, неэтичного, а иногда и откровенно незаконного получения дохода. В последние годы одной из самых спорных практик стал layering— искусственное смещение котировок на покупку и продажу бумаг с целью вынудить других участников рынка совершить выгодную для манипулятора сделку.


Доходный дельфин


 Прообразом layering считается торговая техника, применявшаяся известным трейдером Полом Роттером на рынках производных на европейские гособлигации (в основном немецкие) еще в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Выходец из Чехословакии, переехавший с родителями в Западную Германию в девятилетнем возрасте, Пол Роттер в молодости несколько лет проработал во франкфуртском банке на облигационном деске. Он довольно быстро понял, что в состоянии торговать самостоятельно и намного более успешно, чем в банке, где сотрудники ограничены внутренними требованиями и контролем рисков. В 1996 году Роттер ушел из банка и стал крупнейшим индивидуальным трейдером на немецкой бирже деривативов Deutsche Terminbörse, а позже — на появившейся на ее месте европейской бирже Eurex.


( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Сегодняшняя тема «От меня ушла жена» вызвала широкий отклик  обитателей сего ресурса.
Это в общем-то понятно- проблема актуальна для торгующих на рынке. Причин много, они разные
-но есть среди них те –которые чаще встречаются среди подобных историй. Вы их знаете…
Это прежде всего  отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают ..
Особенно удручает  последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор  сейчас чуть  не о том.
Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего»  ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…

( Читать дальше )

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Узнал недавно о такой возможности благодаря vrvr.
До этого считал, что это такая особенность, что лимитные заявки живут только до вечернего клиринга. Оказывается это не так. Так вот, чтобы выставлять такие заявки — идем в настроки->Торговля->Формы ввода и ставим галку «Применять стандартные формы ввода»
 


( Читать дальше )

Привет всем! 

Решила поделиться своими мыслями насчет комиссий за торговлю фьючерсами на СМЕ и на ФОРТС на примере 1 контракта евро-доллар.

За сделку на ФОРТС брокер списывает 2 рубля за круг. Капиталлистический брокер берет 5,54$. На первый взгляд, дорого. Но нехитрый расчет показывает: стоимость одного тика ED на ФОРТС 3,13 рублей, а одного тика на западе 12,5$ и, следовательно, комиссия на русском рынке перекрывается одним тиком менее чем в два раза, а на западе более. 

Для наглядности возьмем такой пример.  Взяв 10 тиков на 6Е, трейдер получит прибыль 125$, заплатив 5,54$ комиссии. Чтобы получить такую же прибыль на 10ти тиках нашего ED, мне нужно проторговать 124 контракта, заплатив при этом 248 рублей! 

Таким образом за один и тот же профит на западе я плачу 5,54$ (172 р) а у нас — 248 р, что почти на 45% дороже. Это с учетом того, что, к примеру NinjaT. в разы лучше нашего Квика. Про ликвидность западного рынка и нашего вы тоже вкурсе. 

Вопрос к вам, форумчане:  1. Это у меня такой дорогой брокер или вы также платите?                 2. Как вы думаете, за что такая цена? :) за возможность торговать маленьким депозитом?

Опять отнял 1500 рублей у хитрых трейдеров после дневного клиринга. Кто-то предупреждал со фьючом на золото. Но кормит!


 Всем удачных торгов! 
Ваш S.Hamster 

Назрел вопрос

Какими индикаторами народ пользуется для определения тренда (бычьего или медвежьего)

Заранее всем спасибо

Старшие товарищи советовали обратить внимание на сабж. Вот что удалось
нагуглить по этому вопросу... Наверняка боян но может кто не знает и не слышал, или слышл, но не видел. На свой страх и риск решился запостить.
Вроде за прошлый плагин не забанили. Ну нет у меня знакомых связаных с рынком, а тут единственное место где я могу спросить совет итд. 
Перепостил отсюда http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=449


вот как выглядит пятиминутка по РИ сегодня через призму обоих плагинов.

    
http://files.mail.ru/RJ1G2A тут сам плагин.
Ниже кажется формула Камарилло
L4= (high-low)*1.1/2+close
L3= (high-low)*1.1/4+close
L2= (high-low)*1.1/6+close 
L1= (high-low)*1.1/12+close

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые смартлабовцы.
У меня интересный вопрос: возможно ли, чтобы при переходе с одного фьюча РТС, (например,RIH) на другой (например, RIM) по временной линейке, нажать «какую-нибудь» строчку «где-нибудь» или «что-нибудь» написать «где-нибудь» (волшебное слово))), чтобы на графике в КВИКЕ вместо старого фьючерса появился новый — автоматом — со всеми индикаторами и линиями???
Чтобы не вручную каждые три месяца все переделывать, а «каким-нибудь» автоматом?