Из общих соображений максимальной реалистичности при тестировании стоит брать наихудшие цены.

Я так понимаю, тредстартера на рассуждения о тестировании на тиках натолкнула, в том числе, наша легкая пикировка в соседней теме

Лично я при тестировании и, тем более, торговле, поток тиковых данных в сыром виде не использую вообще. Как верно заметил тредстартер, это слишком накладно при крайне сомнительном профите.

Но все данные по всем интересующим меня инструментам я храню именно в виде ленты принтов. Из ленты принтов я всегда могу получить любой «таймфрейм» и прочую лабуду, вытащив из нее, при необходимости и умении, ту же информацию, что и остальные участники. А вот из агрегированных в виде OHLCV данных обратно ленту принтов уже не получить. Возможно (я не пробовал), можно каким-то образом попытаться восстановить — худо-бедно, неточно, с ошибками, то, что меня лично интересует в тиковых данных. Возможно. Но я не любитель сначала все усложнить, а потом героически с этим бороться, и прочей этой вот всей ректальной стоматологии.