Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

В статье много букв, так что для самых нетерпеливых в конце сделал важные выводы, прочитав которые, я надеюсь, появится желание прочитать и все остальное.

На выходных много думал, про трейдинг и судьбы мира, а в результате понял одну очень важную вещь, которая кардинально изменит мой подход в разработке торговых систем. Это с одной стороны очень простая вещь в своей сути, но очень сложная для понимания неподготовленному человеку. Если по прочтении у вас останутся вопросы — перечитайте еще раз или задавайте вопросы в комментариях.
 
В любом случае — я на 99% уверен, что вы не читали об этом нигде прежде, и я уверен, что это перевернет и ваше представление о разработке торговых систем.
 

( Читать дальше )