Вот так выглядит моя лента смартлаба:



Всех околорыночников, всех кто задевает мои чувства так или иначе я завел в СЛ-блэклист.

 

( Читать дальше )

Буду вести рассказ от лица операторов. Так сказать «инсайдерский» взгляд =)

В системе интерпретации СОТ есть 3 основных индикатора. Эксрем зоны, сигналы и баллы.
Экстремальные зоны. На первый взгляд тут всё просто – если, мы, операторы экстремально закупались,
значит мы ждем похода вверх (или сами будем толкать вверх).
Но входить вместе с нами нельзя – потому что у нас с Вами разные цели и горизонт инвестирования.
Мы начинаем формировать позицию задолго до цели: начинаем закупать против тренда.
Логика движения против тренда строится из необходимости хеджирования рисков и управления большим объемом активов.
То есть наш приоритет инвестирования целиком завязан на текущий портфель (и с текущим трендом связан только отчасти).
Нас интересует долгосрочный тренд. Логика трейдера и логика портфельных менеджеров –
это совершенно разные веши (кстати методика Ивана больше напоминает портфельное управление нежели трейдинг, что не свойственно ТС форекса)
Чтобы понять как мы работаем, я опишу некоторые правила, которым нам приходится следовать.
Часть портфеля постоянно должна находиться в активах (постоянно заинвестирована). Это связанно с пассивным инвестированием.
То есть мы формируем 2 основных блока портфеля: с активным управлением и пассивным управлением.
В пассивную часть мы закладываем облигации, ГЦБ (гос. цен. бумаги), драг металлы, индексные фонды.
Некоторые акции (голубые фишки с очень высоким кредитным рейтингом – защита от дефолта) которые платят дивиденды.
Условно, это портфель до погашения (мы им особо не торгуем), но с определенной периодичностью мы проводим ре-балансировку портфеля.
При формировании этого портфеля мы считаем Вар, Бету, Дюрацию, волатильность и еще много разных «модных параметров».
Если мы ждем роста нефти – мы повышаем концентрацию бумаг нефтяного сектора.
Если мы ждем очередной волны кризиса, мы стараемся войти в наиболее надежные активы (ГЦБ).
Если мы ждем экономического роста, мы покупаем самые рисковые облигации
(в которые сейчас толпа боится инвестировать, и которые из-за этого стоят очень дешево).
С активной частью всё намного проще, тут мы можем торговать ?
У нас есть жесткая инвестиционная политика, вдобавок ко всему мы ежеквартально/ежемесячно строим инвест стратегию инвестирования.
Так же у нас есть жесткие требования по риск-менеджменту.
Короче у нас работает бюрократическая машина, цель который — не давать нам принимать опрометчивые решения,
и тем самым защитить инвесторов, которые доверил нам в управление деньги.

( Читать дальше )

оригинал
публикую на память.

Определенный сленг или жаргон присущ представителям всех профессий, и трейдеры не исключение. Порой людям, только начинающим знакомство с финансовыми рынками, бывает нелегко понять, о чем же говорят торговцы акциями, или хотя бы чем они заняты в конкретный момент времени за своими терминалами...
Мы постарались как можно проще объяснить основные слова из профессионального жаргона трейдеров, торгующих на биржах США. Конечно, это только первый выпуск словаря — если Вы не нашли какой-то термин, пожалуйста, добавьте его с Вашими пояснениями!  

Стак  — (стачек, бумажка) акция

Аптикает (стак) – стак движется верх сделки происходят во основном по цене аск

Даунтикает (стак) – стак движется вниз сделки происходят во основном по цене бид

( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

Ну вот, уважаемый комитет заявил (источник тут: moex.com/a327):

Вопрос 6.2 повестки дня: О ситуации со сделками, совершенными АКБ «Энергобанк» (ОАО) на валютном рынке ОАО Московская Биржа 27 февраля 2015 года

1. Принять следующее Заявление Комитета валютного рынка ОАО Московская Биржа:

«Заявление Комитета по валютному рынку о ситуации со сделками АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Комитет по валютному рынку ОАО Московская Биржа выражает обеспокоенность в связи с наличием в системе информационной безопасности АКБ «Энергобанк» (ОАО) возможностей несанкционированного доступа к биржевой инфраструктуре и недостаточностью мер, применяемых банком для защиты информации.

Сожалея о потерях, которые понес АКБ «Энергобанк» (ОАО) на биржевых торгах в результате сделок по инструменту USDRUB_TOD 27 февраля 2015 года, Комитет, тем не менее, считает недопустимыми попытки банка переложить ответственность за недостатки собственных систем информационной безопасности и ненадлежащий контроль операционных рисков на добросовестных участников торгов.

( Читать дальше )

Не пропустите — уже на этой неделе, в четверг, 2 апреля состоится#ФорумБиржи2015!

Станьте участником Форума в режиме онлайн! В этом году у вас есть уникальная возможность увидеть все панельные и тематические дискуссии в ходе веб-трансляции. 
Ссылка на неё будет доступна на сайте Московской Биржи 2 апреля, и конечно мы обязательно напомним о старте в социальных сетях! 
Следите за новостями в соцсетях по тегам #ФорумБиржи2015 и #MoexForum2015.

Ссылка на страницу форума: http://forum2015.moex.com/
Программа мероприятия

ЦБ денежки печатать не хочет, но и не сжимает больше чем нужно — с начала февраля колебания вокруг 8 трюлей. 

млрд. руб.

Дата Денежная база (в узком определении)
20.03.2015    8 046,8
13.03.2015    8 037,4
06.03.2015    7 987,8
27.02.2015    8 003,0
20.02.2015    8 153,6
13.02.2015    8 111,1
06.02.2015    8 041,8
30.01.2015    8 047,5
23.01.2015    8 258,7
16.01.2015    8 447,7
31.12.2014    9 139,8
26.12.2014    9 229,2
19.12.2014    9 225,3

www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mb_nd_weekly
 

По следам большого интервью главы энергобанка smart-lab.ru/blog/copypaste/244308.php

Избранные выдержки и некоторые мои комментарии:

— Все случилось 27 февраля, в обеденный перерыв. В это время наш трейдер непосредственно на бирже не торговал, занимался отчетностью, но за рынком следил. В какой-то момент он заметил, что на экране появились какие-то странные сделки. Мы позвонили на Московскую биржу уточнить, может, какой-то сбой происходит?

Комментарий: Интересно во сколько именно они позвонили на биржу. Вряд ли биржа скажет. Просто «в течение торговой сессии» выглядит как то сомнительно и совсем не похоже на спешку ценой в 380 млн. Но вдруг и правда прозвонили скажем в 12:40? Но мы этого не знаем.

— Да. Компьютер стер данные с жесткого диска и «умер».

Комментарий: Интересно как быстро был стерт жесткий диск и почему не вынули вилку из розетки. Или вынули?

( Читать дальше )

     У многих возникают ситуации, когда нужно оценить визуально какие-либо зависимости. В большинстве случаев для этих целей используется Excel с построением временных рядов, не заслуженно обделяя многие другие гораздо более показательные диаграммы. Существует альтернативное средство более быстрого и удобного анализа описательных статистик с разнообразными диаграммами (средствами Excel многие из них не построить) и возможностью создания web-приложения для общего доступа. Касаться настоящей статистики с различными методами анализа данных не буду, только базовая описательная  статистика (без проверки тестов  и даже p-значения не будет) и разные диаграммы. В этой статье я опишу один из вариантов того, как можно проанализировать такую информацию, представить её в виде интерактивных диаграмм, и немного опишу про web-приложения. А чтобы было веселее смотреть на диаграммы, приведу их на примере финальной статистики ЛЧИ-2015. Как следует из названия статьи – делать это буду на R. Сразу обращаю внимание, учитывая результаты некоторых «уникумов» (со сверх большими стартовыми или доходами), многие графики не очень показательные (да и с разрешением здесь не очень получилось). В таком случае надо преобразовывать оси (хотя на первой диаграмме стартовая уже логарифмическая), или исключать эти «выбросы» или же разносить результаты на разные панели, или делать бегунок по осям, но в первом приближении и для ознакомления с разными диаграммами и так пойдет. Но если кому интересно, могу данные диаграммы в отличном качестве (большего размера) сделать в web-приложении Shiny и предоставить общий доступ (в публичном облаке Shinyapps).

( Читать дальше )