Kot_Begemot, не уверен, что метод наименьших квадрат сейчас все еще наука. Если применять в лоб, без мозгов, как по марковицу. 
Насколько я понимаю, МадКвант использует хитрые современные оценки ковариационной матрицы. Как минимум с нетривиальной регуляризацией. Как как максимум, еще что-то, что не рассказывает. 

У меня в системах от 1 скользяшки до 4-х. Но во всех системах они считаются на приращениях логарифмов цен по одному «окну»: на данных дневок по переменному (2 идеи), на данных минуток (1 идея) по постоянному. А 4 скользяшки в одной идее потому, что это скользяшки от разных цен: С, (H+L)/2, H и L и сама система построена на соотношениях между их значениями.

Два разных окна расчета я использую только при оценке волатильности, но там совсем не скользяшки в одной из формул (во второй простое СКО).

Денис Г., просто Вы не сталкивались с ситуацией, когда налоговая присваивает человеку 2-3 ИНН. И ржет. Налоги, кстати, собираются не совсем по ИНН, а скорее по ФИО. У Вас их примут с любым ИНН.