Неопытным людям кажется, что амеры растут слишком быстро. За 5 месяцев рынок вырос на 36%. Я легко это вижу применяя избранный индикатор percent change в терминале Tradingview. Этот индикатор можно выставить за любое количество свечей, и он посчитает изменение в %:

(нижний столбик — это % изменения за 5 последних баров)

Первое, что бросается в глаза, — что такая ситуация повторяется раз в 10 лет.
Второе, на что я обратил внимание, что после краха 1987 рынок восстанавливался в 2 раза медленнее.
Третье: самая похожая ситуация была в 1999 году, когда после резкого кризиса 1998 года последовало продолжение долгосрочного бычьего рынка.

В 1999 году на 6й месяц ралли последовала небольшая коррекция, всего 7% от максимума.
Далее, ралли продолжалось еще 1,5 года, прежде чем рынок достиг максимума.
От точки, которая соответствует максимуму 5-месячного роста, рынок вырос еще на +20% до своих долгосрочных хаев.

( Читать дальше )

Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html

На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.

Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online (

( Читать дальше )

Всегда над этим ржал. Рост запасов.

Народ, когда боится что гречка, сахар… или еще что-то подорожает… ВСЕГДА ПОКУПАЮТ и СКЛАДЫВАЮТ.

Так, задумайтесь зачем Китай и США запасаются нефтью… чтобы потом не покупать ее ДОРОГО.

2.02.2016 на Московской бирже резко возросло количество открытых позиций на опционах, подробности на картинках.

Коллы с 38 страйком:

( Читать дальше )

Что это будет за процессор?

• 8 ядер
• 64 бит архитектура
• ядро ARM Cortex-2679656E3B7

Далее планируется выпустить проц для микросерверов и далее 16-нм чип с 32 ядрами Baikal-S для серверного оборудования.
Первый проц Байкал выпустил в мае 2015 года с архитектурой MIPS.

Разработки финансирует Роснано и Минпромторг. Инвестиции — десятки млн $.
А вы говорите Чубайс!))

http://www.baikalelectronics.ru/about/

ссыль 

Основной принцип моей торговой системы:
Любую проторговку (горизонтальные объемы) обязательно высадят.
Верно и обратное: если дёргают стремительно (неважно вверх или вниз) — назад уже не вернутся, просто потому что все произошло очень быстро, лишние пассажиры просто не успели набиться.

Смотрите на бакс (или на Си): мы простояли на месте 7 торговых дней.
Вы просто посмотрите какие охренительные горизонтальные объёмы были в эти дни:

Представляете сколько здесь участников набирали позиции? Помимо кукла.
Теперь самый важный момент: представьте, что кукл набирал лонги. Значит толпа ему мешала.
Тупо покупала объемы, которые мог (и хотел) купить он.
Поэтому в 100 из 100 случаев ОБЯЗАТЕЛЬНО высадят эту проторговку, чтобы забрать себе все стопы лонгистов. Ну и бонусом разумеется купить все открывающиеся по дороге шорты шортистов :)

Верно и обратное: если кукл набирал шорты на Си (или баксорубле), то никогда бы не дали закрыться в плюс всем конкурентам, кто как и кукл шортил, как дали вчера. Нас бы обязательно свозили ЗА проторговку вверх, пусть шипом. Но этого не произошло. Значит, большая вероятность, что у кукла всё-таки лонги по баксу.

( Читать дальше )

Ни на что не намекаю, но вот биржа не исключает (подразумевает).

Сентябрьская экспирация.
 
Декабрьская экспирация. 
 

( Читать дальше )

В 66 коллах прошел приличный объем (15 тыс. контрактов). Чел продавал на процент (по волатильности) ниже рынка, ну и конечно подвинул рынок вниз (по волатильности). Судя по характеру продажи и по объему, Си вверх больше не должен идти. Так как историческая волатильность падала все эти дни, то продажа вполне обоснованная и можно ожидать что ближайшее время будем вяло болтаться на текущих уровнях с медленным сползанием вниз. Считайте что это прогноз от этого продавца.

Трейдер и юмор.

Безработного трейдера, торгующего на базаре картошкой, всегда легко узнать – у него две цены: на покупку и на продажу.

Жена дэй-трейдера жалуется подруге:
— Знаю теперь, какими акциями занимается мой благоверный.
Слышала вчера, как он по телефону говорил, что РАЯ – на боку, и позу менять не будем.

Встречаются брокер с клиентом-трейдером.
Брокер:
— Слушай, это правда, что ты недавно крестился?
— Да.
— Что, докатился, уже не можешь без высших сил?
— Я поговорил с батюшкой, он обладает таким даром убеждения! Поговори с ним, сам убедишься.
Брокер заходит в церковь. Час его нет, два. Наконец, выходит довольный.
Трейдер:
— Ну???
— Батюшка таки подписал брокерский договор…

— Пожалуйста, не закрывайте позицию по маргин колу, я бывший брокер.
— Именно по этому и закрою, я бывший трейдер.

У математика спрашивают :
— какова вероятность того, что выйдя сейчас на улицу вы встретите Наполеона ?
Математик обложился справочниками, калькуляторами, компьютерами, заперся на три дня в комнате и дал ответ :
— приблизительно 0.000001 процента.
Тот же вопрос задали трейдеру со стажем. Ответ последовал незамедлительно :
— 50 на 50, либо встречу, либо не встречу.

( Читать дальше )

Завтрак с Сергеем Григоряном, директором по инвестициям УК «УРАЛСИБ» 05.02.15