Здравствуйте!
 
                Решил выложить один из своих самых стабильный алгоритмов, с четкой понятной идеей и логикой.
                Ни для кого не секрет что  с падением волатильности с октября 2012г многие алгоритмические системы залезли в просадки. Частично и мои из моего портфеля.
                Если взять весь 2012г, отбросить гэпы и вечерние сессии, то имеем низковолатильное движение внутря дня. Для направленных алгоритмов это сложная фаза, т.к многие стремятся не переносить позицию через ночь, абы не попадать на гэпы. Поэтому зарабатывать на низкой волатильности особо не на чем.
                Конкретный алгоритм использует паттерны на вечерней сессий и гэповые паттерны.
В основе алгоритма лежит статистический анализ распределения приращений индекса при определенных паттернах. Для усиления параметров «обычной» покупки используются две локальные неэффективности рынка: это высокая вероятность роста в определенное время, если к этому складываются предпосылки, а также паттерн при возникновения которого высокая вероятность профитной сделки, иногда также происходят утренние краткосрочные входы в «шорт» на базе одной из дополнительных неэффективностей.


( Читать дальше )

\
Наглая паста с хабра (перевод)

 Оригинал здесь: http://habrahabr.ru/post/163371/

Автору спасибо. 

Тема интересна. 
Высокочастотный трейдинг (HFT) с использованием FPGA перевод
Программинг микроконтроллеров*, Высокая производительность*
Данная статья рассказывает о разработке узкоспециализированного аппаратного устройства для целей HFT. Его специализация направлена на достижение минимально возможных временных задержек для обработки рыночных данных и, следовательно, на уменьшение времени раунд-трипа при осуществлении сделок. Реализация, описанная в этой работе, осуществляет разбор пакетов Ethernet, IP и UDP, а также FAST протокола, который является наиболее распространенным при передаче рыночной информации. Для подобных целей был разработан собственный движок микрокода, с поддержкой набора команд и компилятором, благодаря чему достигается поддержка широкого круга применяемых в трейдинге протоколов. Конечная система была реализована в RTL коде и исполняется на FPGA. Данный подход показывает преимущество в 4 раза, по сравнению с полностью программными решениями.

( Читать дальше )