Избранное трейдера Scalper
myfxbook –Мониторинговые возможности сервиса myfxbook позволяют подключать к нему счета для нескольких типов торговых платформ,
MetaTrader4 (Publisher) данные на сервер статистики myfxbook отправляются самим терминалом MT4 по ftp протоколy.
Выбор платформы MetaTrader4 (Publisher) позволяет легко подгружать на сервер статистики myfxbook любой заведомо модифицированный (подложный) стейтмент, в обход терминала MT4 (просто отключаем возможность автоматической публикации отчетов). При этом дает возможность подтвердить торговые привилегии (счет верифицируется практически на 50%).
Для этого открываем новый торговый счет и делаем на нем пару сделок (а можно и не делать). Далее меняем пароль инвестора в терминале на тот, который укажет myfxbook при редактировании выбранного счета в ЛК myfxbook. Также в ЛК myfxbook у требуемого счета указываем брокера и торговый сервер. Кликаем на кнопку “Connect”. Если все прошло хорошо, то счет тут же приобретает статус “Торговые привилегии подтверждены”. Далее в торговом терминале идем в историю счета. Кликаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем “Сохранить как отчет”. Указываем на диске папку куда следует сохранить стейтмент. Редактируем этот стейтмент по своему вкусу в любом визуальном редакторе (например, можно скачать бесплатно Microsoft Office SharePoint Designer с сайта компании Майкрософт). Главное, “подбить” баланс, комиссии, свопы и т.д., чтобы все было как настоящее. В общем, смотрим в терминал, пользуемся калькулятором трейдера и рисуем в редакторе нужный стейтмент, а потом его по мере надобности обновляем.
Эффективность любой опционной стратегии неразрывно связана с таким понятием как уровень окупаемости или точка безубыточности (Breakeven Point). Что такое точка безубыточности? Это такая цена, при которой сумма доходов и расходов (Profit and Loss, P/L) по опционной позиции в момент исполнения контракта равна нулю. Другими словами, вы не заработали, но и не ушли в минус, то есть окупили свои расходы.
Как найти точку безубыточности опциона? Сейчас расскажу. Но прежде напомню, что собой представляет его временная стоимость, так как она нам здесь пригодится. Как мы уже знаем, стоимость (или премия) опционного контракта складывается из его внутренней и временной стоимости (или премии). Об этом мы говорили здесь и здесь.
Вариантов поиска кандидатов для шортинга акций всегда много, и один из достаточно простых алгоритмов я сегодня выложу.
Этап первый:
Негативный earnings surprise (отчетный сюрприз):
Идем на этот ресурс и смотрим все компании которые отчитались хуже консенсуса аналитиков.
Этап Второй:
Анализируем акцию через Provalue Analytics можно также использовать вид ссылки analytics.provalue.club/index.php?company=AAPL где вместо AAPL подставляем тикер компании.
В продолжение топика Продажа волатильности, оптимальная позиция. Попробуем теперь смоделировать управление позицией при продаже волатильности и понять что лучше: дельтахедж фьючом, роллирование или что-то другое. За основу возьмем проданный стрэддл. Хотя предыдущий анализ показывает, что это не самая оптимальная поза при продаже волы — для простоты исследования возьмем именно ее.
Зададим для автоматического поиска NStrike = 1 и получаем такую позу:
Возьмем ее за основу и фиксируем цены открытия. Теперь смоделируем перемещение БА на страйк влево. Сделаем это переносом распределения Q (которое используется для получения текущих цен с рынка). Распределение P получим из нового Q сжатием (т.е. по прежнему считаем что дисперсия у рыночного распределения завышена и поэтому остаемся в продаже волы). Оценка зафиксированной позы сильно упала (с 2.37 на 0.84), но пока еще осталась положительной:
Сложным процентом принято называть эффект, когда проценты прибыли прибавляются к основной сумме и в дальнейшем сами участвуют в создании новой прибыли.
Формула сложного процента — это формула, по которой рассчитывается итоговая сумма с учётом капитализации (начислении процентов).
Чтобы лучше усвоить расчет сложных процентов, давайте разберём пример.
Представим, что вы положили 10 000 руб в банк под 10 процентов годовых.
Через год на вашем банковском счету будет лежать сумма SUM = 10000 + 10000*10% = 11 000 руб.
Ваша прибыль — 1000 рублей.
Вы решили оставить 11 000 руб на второй год в банке под те же 10 процентов.
Через 2 года в банке накопится 11000 + 11000*10% = 12 100 руб.
Прибыль за первый год (1000 рублей) прибавилась к основной сумме (10000р) и на второй год уже сама генерировала новую прибыль. Тогда на 3-й год прибыль за 2-й год прибавится к основной сумме и будет сама генерировать новую прибыль. И так далее.