http://smart-lab.ru/books/poker-igry-razuma/ 

Не говорите спасибо. Доступна для бесплатной скачки или покупки на амазоне на английском языке.
Книга про тильт, само название говорит о многом:

«Проверенные методы улучшения контроля над тильтом, обретения уверенности и мотивации, адекватной реакции на дисперсию и многое другое».

Про авторов:
  

Обязательно добавил в свой MUST READ LIST

Январь – F;
Февраль – G;
Март – H;
Апрель – J;
Май – K;
Июнь – M;
Июль – N;
Август – Q;
Сентябрь – U;
Октябрь – V;
Ноябрь – X;
Декабрь – Z.
Коды фьючерсов на валюту:
6A – фьючерс на австралийский доллар;
6B – фьючерс на британский фунт;
6C – фьючерс на канадский доллар;
6E – фьючерс на евро;
6J – фьючерс на японскую йену;
6N – фьючерс на новозеландский доллар;
6R – фьючерс на российский рубль;
6S – фьючерс на швейцарский франк;
DX – фьючерс на индекс доллара США;
RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;
RP – фьючерс на евро к британскому фунту;
RY – фьючерс на евро к японской йене.
Коды фьючерсов на энергоносители:
BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;

( Читать дальше )

Научился играть в покер, увидел много сходств. Превратил пока 2000$ в 300 000$ на демке. Некоторые вещи из покера даже перенесу в свою торговлю. 



Что можно взять из покера в трейдинг: 

0. Попробовать поиграть на демке.  Вначале я сливал в покере даже на демке. Слил наверно 2-3 депозита прежде чем вышел на положительное мат. ожидание. Точно так же в трейдинге лучше поторговать на демке, пока не начнешь стабильно зарабатывать. Обкатывать нужно систему на демке.
 
1. Ограничение рисков через вывод средств. В покере многие игроки после того, как заработают много, часть фишек сбрасывают и обменивают на деньги. И продолжают играть на то, что у них было в начале. Это делается для того, чтобы идти ва-банк с меньшей суммой, если что. Кроме этого, таким образом прибыль сохраняется и соблазн увеличивать риски меньше. В трейдинге ты даешь прибыли расти, но когда прибыль откатывается, лучше закрыться. Прибыль лучше выводить, чтобы не было соблазна зайти большим объемом во время системной просадки.

2. Определение размера позиции и риска в зависимости от силы сигнала. В покере тем сильнее рискуешь и делаешь тем более высокие ставки, чем лучше у тебя рука. Силу руки ты интуитивно оцениваешь. Относительная сила руки зависит от ситуации. Если у тебя на префлопе пара тузов или одномастные туз и король, это очень сильная рука. Но если все сделали чек и на флопе у тебя лучшая пара, то эта рука будет сильнейшей. Соответственно, ты делаешь высокую ставку. Точно так же в трейдинге есть разные по силе сигналы. Если сигнал сильный, нужно заходить большим объемом и ставить более высокий риск на стоп-лосс. Если же сигнал слабый, то риск и стоп должны быть небольшие. 

( Читать дальше )

ИСТОРИЯ КРИЗИСОВ
Часть 6-я
Кредитный кризис: Ответ правительств
Кредитный кризис представлял самую серьезную угрозу глобальной финансовой системе с 1930-х. К счастью, действия влиятельных политиков носили превентивный характер в их усилиях по смягчению эффектов кризиса. Эта часть предоставит обзор некоторых самых важных действий правительства.

Смягчение финансовых кризисов
Принципы смягчения финансовых кризисов были установлены больше чем 100 лет назад в книге Бейджгота Уолтера «Ломбард-стрит: описание денежного рынка». В своей книге Бейджгот подчеркнул, что для того чтобы остановить панику, центральный банк должен произвести впечатление, которое можно выразить предложением: «хотя мы и уважаем банки, но они нужны только для того, что бы давать нам деньги». Бейджгот так же сказал, что центральный банк должен «кредитовать свободно, смело, настолько, чтобы общественность могла почувствовать, что дефицита денег не будет, они будут доступны и опасаться нечего». Главы центро-банков продолжают следовать этому предписанию, вот почему они обычно понижают процентные ставки, когда надвигается финансовый кризис. 
Второй важный принцип для минимизации эффектов финансового кризиса, это то что в обществе должна поддерживаться уверенность в безопасности банковской системы. Потребитель не должен паниковать настолько, чтобы у него появилось желание снять свой депозит. Уверенность в банковской системе часто обеспечивается, предоставлением правительственных гарантий на банковские депозиты, такие, как страховая программа U.S.FDIC. 
Для влиятельных политиков также важно реагировать очень быстро, когда приближается кризис. Действительно, чем раньше влиятельные политики признают и отреагируют на кризис, тем более эффективны будут их действия. Если необходимая ликвидность предоставлена быстро, и уверенность в банковской системе сохраняется, эффекты кризиса могут быть смягчены.

( Читать дальше )

Продолжение этого трейда http://smart-lab.ru/blog/282007.php
Сахар продолжает лететь вверх, как ненормальный: производство в Бразилии упало на 6.1% по сравнению с прошлым годом, а в Китае ожидается самое низкое производство этого товара за последние 10 лет. Так что пока приходится сидеть с небольшим лосём.
Что есть позитивного для шортистов: в районе 14.4 появились первые продажи, и они бы продавили сахар дальше, если бы не пятничный «позитив». На нём ушли на 14.71, откуда опять резко начали продавать. Также бразильский реал находится на исторических минимумах и серьезно отскакивать пока не планирует; другие commodities в глубокой ж-пе в ожидании повышения ставки, так что считаю, что имеет место некоторая рыночная неэффективность.

Пользуясь случаем, продолжаю шортить спред между мартовским и октябрьским контрактами еще на 3 фьюча (итого уже 7), средняя цена шорта получилась где-то 0.4. Также на откате взял шорт ближайшего контракта по 14.6 с близким стопом (его сегодня чуть не выбили):


( Читать дальше )

Всё же это набирали в лонг или шорт




я думаю будет падать быстрее паравоза       

Мой прогноз http://elliot1.livejournal.com/11931.html  Сбылся довольно точно.  По новой разметке, я ожидал коррекцию на 60-59, но она остановилась примерно на 61. Сделаю небольшой комментарий. Цифрами показаны волны 3 и 4 в С, сама С означает её окончание, если присмотреться, то она получилась укороченной, поэтому до моих целей не дошла. Такое окончание, говорит о серьёзных силах быков, о том, что 90% процентов ждут 55 и ниже, неговоря о том, что коррекция и так была затяжной, в такие моменты рынок разворачивается. Мы начали  5 волную импульса. Цели, примерно, как и в старом среднесрочном прогнозе, только цель коррекции я тогда брал за 65, поэтому от старого прогноза, нужно просто отнять 4. Но для точности, пробегусь ещё раз 1) 1=5= 8. Цель 68-69. Как говорят некоторые аналитики, это «первые цели». Вообще, теперь, по развитию импульса могу сказать, что мы легко должны их пройти. 2) 5=1.618х1= 13 Цели 74-75. 3) 5=3= 22 Цели 82-84. Эти цифры я беру из расчёта движения волны 1 (началась с 49) в 3. Как я говорил, первые цели должны легко пройти, считаю наиболее вероятным вариант 2. Но тут нужно следить за развитием роста. После этого, закончится большая волна 1, и начнётся большая 2, что означает коррекцию или укрепление рубля. Насколько серьёзной она будет пока говорить рано. По моему мнению, снова придёт в район 63-65, хотя понятно, что она может и короче.

( Читать дальше )

Переломный момент для рубля

     Почти месяц российский рубль чувствовал себя уверенно и пытался сопротивляться падению нефтяных котировок, но подобное неоправданное укрепление несёт в себе очень серьёзные риски.  Почти две недели цена нефти в рублях находится вблизи минимальных за 5 лет отметках, около 3000 рублей за баррель.  При таком соотношении дефицит российского бюджета набегает более 150 млрд. рублей в месяц.  Спрашивается -  зачем российский регулятор это допускает?  Ответ прост, для российского Центробанка сейчас в приоритете – это контроль инфляции, чтобы была возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, ибо без дешёвых денег не запустить экономику.  Но пока государство пытается снизить инфляцию,  российские резервы тают просто на глазах.

     Сегодня российский рубль падает опережающими темпами за последний  месяц, но при этом, он всё равно находится в зоне сильной перекупленности.  При цене нефти марки Brent в  47$ за баррель,  один американский доллар должен стоить около 70 рублей, а мы видим отметку 64, и чем дольше рубль будет сопротивляться, тем хуже будет потом.

( Читать дальше )

Сегодня у меня круглая дата – 10 лет трейдинга.

Как-то вечерком 27 октября 2005-го года, я установил первый в своей жизни торговый терминал и открыл демо-счёт… и понеслась.

Вчера пришёл с женой в спорт-бар попить пива и случайно попал на игру ФК «Ростов» с «Локомотивом М». «Ростов» выиграл, а я нагрубил с пивом… )))

Поэтому много строчить и отвечать на комменты сегодня не буду.

Вот моя трейдерская история:

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/84360.php  
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/84375.php
Часть 5 http://smart-lab.ru/blog/84454.php

Можете почитать, если интересно. Писал для себя, чтоб потом поразмыслить. Например, была мысль положить средства в украинский банк под +16% годовых в конце 2012 года. Что бы было с моими средствами, думаю догадались. Там, где высокие проценты, там высокие риски.

( Читать дальше )