Прочел статейку и сложилась гипотеза, что происходит с нефтью в макроэкономическом плане.
   Амеры заявляли, что Европа должна «помочь» им выйдти из кризиса, покупая американский сланец. Но сланец был дорог. Тогда амеры «пузырят» свой нефтяной рынок создавая «сланцевую лихорадку». Инвесторы вкладывают бабло в технологии, оборудование, скважины, инфраструктуру и т.п. После того, как «кабанчик нагулял жирок», начинают схлопывать пузырь. Большие сланцы едят мелких. Оборудование, скважины и прочее переходит из рук в руки за пол цены (богатые богатеют, инвесторы попадают — оскал капитализма в чистом виде).
   На выходе, имеем отрасль, которая способна по конкурентным ценам обеспечить Европу газом и нефтью.
   Снижая цены на нефть, амеры решают две задачи:
1. Укрупняют и оптимизируют свою нефтяную отрасль.
2. Убирают конкурентов, расчищая рынки для своей нефти и газа. 
   После подписания соглашения о ТТП, на рынок Европы хлынет американский сланец, выдавливая с него арабов и нас. Тогда, для нас, цена на нефть, будет незначимой. Её просто некому будет покупать. Адекватного ответа на сей вызов, я пока не вижу.

( Читать дальше )

Здравствуй дружок. Сейчас мы поболтаем о Греках. Это такие животные, которые живут в опциончиках, типа наших бактерий или как глисты. Для начала мы рассмотрим Дельту, Вегу и Тетту. Для этого мы купим опцион Колл. При цене БА 81940 ближайший страйк  82500. 

 

Разглядим табличку. Нашли дельту, вегу и тетту?

Дельта (разница, различие) Если БА взять как 1 и при движении в 100 п он заработает 100 рублей, то опцион заработает 46 рублей. Потому что дельта 0,46. Это такой коф. У купленных опционов она положительна. И у дельты есть хорошее свойство. Если цена идет в вашу сторону, то дельта растет. Ты как бы докупаешь БА. А если актив падает, то дельта уменьшается и ты теряешь по чуть чуть.

Видишь, дружок красную линию. Это твои баблосы. И если цена уйдет всего на 5% вверх то ты получишь свои 2550 рубликов. А вот если вниз попрет на 5%, то ты потеряешь только 1250 рубликов.  Понял, дружок, как тут легко с папкой баблосы рубить. ГО 2215 заработок 2550. 2550-2215=335 % годовых. И это все дельта. Дельта твой друг.

( Читать дальше )

Своим опытом в построении высокопроизводительных торговых систем с использованием генетического программирования делится Dr Jonathan Kinlay в своем блоге.

Увеличение времени, стоимости и риска разработки стратегий заставило трейдинговые компании исследовать возможности итенсификации процессов разработки. Одним из таких подходов является генетическое программирование.

Генетическое программирование  (ГП) это эволюционная методология разработки, которая может быть использована для идентификации паттернов или зависимостей в структурах данных. ГП  это набор инструкций  ( обычно простые операторы, сложение и вычитание) для исходных данных и функция соответствия для определения, насколько хорошо система способна комбинировать функции и данные для достижения определенной цели.

( Читать дальше )

Помимо Гарика Сукачева, восьми пенсионных фондов и пяти сторонних банков, отзыв лицензии у группы Мотылева принес проблемы и различным фондам.

В официальном пресс-релизе  сказано : 

Отзыв Банком России 24 июля лицензии у ОАО «Банк Российский Кредит» влечет возможность невозврата средств застрахованным лицам», — заявил Председатель Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Кигим.

Он сообщил, что ФСС России в мае 2015 года заключил с данным банком договор банковского вклада (депозита) на размещение средств страхового резерва в размере 900 миллионов рублей на 115 дней.

Договор был заключен по итогам конкурсных процедур, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 года № 1396 «Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов».

( Читать дальше )

ЦБ опубликовал данные по М2 за прошлый месяц. Диспозиция М2/ЗВР сейчас такая:



Нефть в рублях:

( Читать дальше )

Делал экспресс PEST для одной отрасли и гладя на результат понял, что он про россиский фондовый рынок тоже.

На истиность не претендую, считайте мнением из зала :)


 

Очевидно, что в трёх позициях из четырех уже произошли тектонические изменения и они в ближайшие несколько лет будут только нарастать. А там дальше и четвертый фактор (технологический) подключится.

История российского фондового рынка была «как бы самоочевидной» с 1993 по 2010 годы. Это была усиленно продвигаемая витрина либеральной экономики  с активными попытками внедрить «за месяц» наилучшие международные посевные технологии там, где почву десятки лет укатывали асфальтом.  И никого из внедрятелей не интересовала институциональное противоречие – основные законы написаны под структуру собственности, совершенно не соответствующим асфальтовым реалиям. Итог – российский фоновый рынок так и не смог стать реальным в массовом масштабе действующим экономическим механизмом. И для населения и для потенциальных эмитентов фондовый рынок эдакая экзотика, существующая в московском зоопарке.

( Читать дальше )

Глава 1.

Я иду по улице.
На моем пути глубокая яма.
Я падаю в нее.
Я  шоке… Я беспомощен.
Это не моя вина.
Нужна вечность,
чтобы выбраться из нее.

Глава 2.

Я иду по той же улице.
На моем пути глубока яма.
Я стараюсь не замечать её.
Я опять падаю.
Поверить не могу, но я опять в том же положении.
Но это не моя вина.
Нужно очень много времени,
чтобы выбраться из нее.

Глава 3.

Я иду по той же улице.
На моем пути глубокая яма.
Я вижу её.
Опять упал… это уже
превратилось в привычку...
но глаза мои открыты.
Я знаю, где нахожусь.
Это моя вина.
Я мигом выбираюсь из нее.

Глава 4.

Я иду по той же улице.
На моем пути глубокая яма.
Я ее обхожу.

Глава 5.

Я стал ходить по другой улице.




Поршиа Нельсон
Из книги «Искусство системного мышления», которую я тебе, братиш, советовал прочитать. 
 

Листая на днях годовую отчетность ЦБ РФ за 2014 год, вспомнил, что недавно обсуждалось здесь неэффективность его деятельности. Так вот, приведу цифры:
 



( Читать дальше )

Очень редки рекомендации по эмитентам!
Инвестиционных идей практически нет!
Всем интресны только два инструмента? РТС и Si?
Что по Вашему нет потенциала роста в той или иной бумаге, в 15-20%?
Вы привыкли торговать только к площадке FORTS(комиссия интересна?)?
Посты с доводами, политическими идеями(иногда из рук вон!), а где идеи?
Где зерно, которое может превысить все мыслимые доходности за короткий отрезок времени(короткий- допустим 7-10 рабочих дней), или более длинный(может три-десять недель)?
Бумага Возраждение пр, с 80 рублей взлетела до 280 рублей за четыре дня, никому не интересно?
Вторая бумага Яршин -З,  с 15 рублей за 7 рабочих дней взлетает до 100 рублей(и это только два примера)!

У Александра Шадрина есть, или краткосрочно были эти бумаги?
Нет(скорее всего, может даже не обращал внимания!)

Неужели Вам интересно гонять один фьючерс и не хотите стать рантье(за дивидендный период получить все дивы(утрирую) и поиметь прибыль от курсовой стоимости акций(дополнительно).
Может в короткий период, день-два( если эмитент исторически закрывает гэпы дивидендные), тем более когда уже известны даты ОСА и размер выплаты.или этот период будет 3-9 месяцев( где и на курсовой стоимости можно сыграть)
Чем ниже будет бумага на момент отсечки, тем процент годовой выше(а если Вы купили за день или два до остечки, процент будет «чумовой»). Только время будет сокращать процент на момент закрытия гэпа, каждая бумага по своему закрывает( и уж точно не все, но на анализ потребуется минут 40, может более). 

( Читать дальше )