Никогда не задумывался, как конкретно это можно сделать, но знаю, что теперь можно, с минимальными издержками и с выводом прямо в баксы.
Поэтому на всякий случай кидаю вопрос сюда:

• через какую секцию покупать?
• как доллары затем выводятся от брокера?
• какие есть нюансы?

Бычий паттерн:
Точка 1 – это дно.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест минимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.
Медвежий паттерн:
Точка 1 – это вершина.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест максимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.После того как паттерн образовался, размещаем ордер на покупку на уровне т.2+спред, стоп-лосс – на размер спреда ниже т.3

 
 
Этот паттерн должен состоять минимум из четырех баров. Он должен иметь две одинаковых вершины и два одинаковых основания.  Вершины должны быть разделены между собой, как минимум, одним баром и основания должны разделяться, как минимум, одним баром. 

( Читать дальше )

DBLHC (Бычий сетап) - бары с одинаковыми минимумами и более высоким закрытием.
Два (могут быть три и более) последовательных бара с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего больше максимума предыдущего. Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.
 
 
 
DBHLC (Медвежий сетап) - бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием.
Два (три и более) последовательных бара с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.

( Читать дальше )

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).

( Читать дальше )

Установлены особенности определения
налоговой базы по операциям, учитываемым
на индивидуальном инвестиционном счете

Как было указано в Основных направлениях налоговой политики РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в условиях действующего законодательства инвестиции в ценные бумаги являются менее привлекательными с налоговой точки зрения, чем другие виды инвестиций (например, приобретение жилой недвижимости). См. подп. 1.1.3 п. 1.1 ч. 1 раздела II Основных направлений налоговой политики РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
В целях выравнивания налоговых условий для инвестиций физлиц в различные виды активов в данном документе предлагалось, в частности, следующее:


( Читать дальше )

Первая часть по этой ссылке ( http://smart-lab.ru/blog/158479.php )

Назовем эту формацию " High/Low ". Как работают данные формации вы можете посмотреть у меня в разборах. ( они торгуются в шорт и лонг, но в моих примерах только лонг ) .  Следующий разбор будет про «Разворотные формации». Рад помочь, кому это интересно))) Если что-то не понятно — задавайте вопросы, так как это просто картинки формаций и немного пояснения.

Теперь вы знайте   2 формации и штук 20-25 разновидностей этих формаций. ( Удачных торгов ) .

 

( Читать дальше )

Во многих учебных материалах авторы советуют ставить тейк больше стопа в несколько раз — по их мнению это чуть ли не гарантия выхода в плюс, но… давайте посчитаем различные варианты:

потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)
интересный момент получается когда тейк больше стопа в 4 раза (т.е. лосс 5%, тейк20%) в случае получения 20 лосов и 5 тейков результат будет 89,2% (последовательность получения стопов и тейков неважна)
если тейк удвоение (+100%) то будет еще хуже =71,69%

Т.е. тут мы имеем таком ММ феномен, что чем больше тейк относительно стопа, тем хуже результат)) — т.е. оптимальный результат с точки зрения ММ это равноценный стоп/тейк не более 1% от депозита.
Впрочем стоп может быть больше тейка в несколько раз и мы не получим большого минуса по матожиданию если у нас стоп будет в 2-3%, а тейк 1%

И получается что в чем то правы новички когда интуитивно начинают торговать со стопом больше тейка (маленькую цель взять в разы легче большой),...

Назовем эту формацию " Продолжение # 1 " — это комбинация одного движения + другие формации. Как работают данные формации вы можете посмотреть у меня в разборах. ( они торгуются в шорт и лонг, но в моих перемерах только лонг ) .  Следующий разбор будет про high/low. Рад помочь, кому это интересно)))  Кстати — всем хороших торгов ну и крепитесь парни до сезона отчетов осталось не долго ^_^

Задавайте вопросы  ! ( кому интересно конечно )

 

( Читать дальше )

«мой начальник дибил», «эти мажоры тупые до нереальности, даже таблицу умножения не знают» и т.д. — наверняка подобные мысли возникали у многих))

я вот тоже общаясь на протяжении десятка лет с разными мажорчиками поражался тому, что в своем большинстве это очень недалекие людишки с сильно ограниченным умом, а пашут на них интеллектуаллы фактически делая им состояния!

Мало того, я заметил что интеллект не позволяет добиваться успеха там, где дурак его добивается! Наверное именно этот момент показан в русском фольклоре об Иванушке-дурачке… Вообще русские сказки это просто кладезь мудрости.

Умный начинает думать о шансах, ликвидности, потенциале и т.д., а тупой богатей просто прет как боров! — он увидел что там бабло крутится и больше его ничего не интересует… и конечно иногда они сильно попадают на бабки ( как например в конце жилищного бума), но это им не мешает крутиться и дальше, лезть туда где баблом пахнет))

когда он чего то хочет, тоне думает а делает — те… он может пойти взять кредит в банке совершенно не заботясь о том как будет его отдавать или нанять профи тоже не переживая об оплате его услуг)) потом обычно конечно бывают проблемы, но он начинает их решать по мере поступления и что поражает это у него получается! Т.е. богатей видит только что то одно и сосредотачивается именно на решении конкретной проблемы

( Читать дальше )