Строчки которые Вы найдёте чуть ниже, друзья, это не просто какая-то абстрактная смесь букв сложенных в красивую последовательность.  Слова, на самом деле, не являются тем способом передачи информации, который может претендовать на совершенство. Зачастую это всего лишь бессмысленное сотрясание воздуха. Но как часть формализованной системы, то есть, системы обучения, под названием «опыт», — слова, бесспорно заслуживают самого пристального внимания. 

Я надеюсь, что на Бирже как и в жизни, есть не мало увлечённых персон, которые могут — и в состоянии — относить к происходящему с лёгким оттенком философии. А как иначе? И я искренне надеюсь, что Вы не будете воспринимать прочитанный текст «буквально», оторвав его от контекста приобретённого и приобретаемого опыта, поскольку суть этого текста и есть наш с вами процесс обучения… Да простит Дон Хуан эти вялые потуги преобразования для рыночной толпы:) 


( Читать дальше )

Во многих источниках можно встретить упоминание о пирамидинге как методе увеличения торговой позиции по тренду (любимое всеми нами усреднение как частный случай не рассматриваю)). 

Однако очевидно, что под влиянием алчности и желании увеличить доходность приходится жертвовать увеличением риска: по ходу тренда нарастает опасность разворота тренда большой позицией против нас, необходимо уменьшение стопа, подтягивая его к текущей цене для соблюдения соотношения %риска в сделке.
Шум инструмента на мелких и средних таймфреймах также усложняет использование данного метода.

Вижу возможным использование пирамидинга в долгосрочной торговле, на фондовом рынке, докупая понижающимся с каждой новой сделкой объемом на откатах тренда. Также при наборе большой позиции крупным игроком.

( Читать дальше )

Анализ конкурентов смартлаба
Список конкурентов в ссылках в моем профиле:
smart-lab.ru/profile/dr-mart/links/


( Читать дальше )

Форумчане! Как зарабатывать больше банковского депозита, я усвоил. Поделитесь мыслями, как зарабатывать больше, например 50 годовых. Если кто не знает как заработать 25, готов поделиться своими мыслями и практикой!

Немного о структуре рынка:

Что мы имеем на рынке? Китов, акул, пираний с одной стороны и косяки мелкой рыбешки которую все жрут, с другой.

Для мелочи, собственно говоря в позицию можно встать только двумя способами, либо вверх, либо вниз, значит разделить всех мелких можно в общем на две части: моментум- и свингтрейдеров, то есть одни работают в направлении возможного тренда, а другие против имеющегося движения.
Какие бы трейдер стратегии не применял он в любом случае будет оказываться в одном из этих двух косяков.
Вот за более крупным косяком (толпой) акулы и охотятся — значит, чтобы уцелеть надо быть вне толпы, т.е. в косяке поменьше.

Акулы работают внутри дня, киты более глобально. Часто трейдеры интуиты умеют достаточно неплохо по чуйке определять цели китов, но цена хотя и достигает обычно таких интуитивно ощущаемых уровней, доходит туда самым непредсказуемым образом из за действий акул, что часто приводит к выбиванию стопов.
В этой ситуации можно порекомендовать воспользоваться опционами — поскольку стопов у купленных опционов нет и потери ограничены комиссией, то можно без проблем дождаться своей цели не боясь, что позицию преждевременно выбьет из рынка, главное взять достаточный срок до экспирации.

( Читать дальше )

Интересуют реальные эквити трейдерских счетов в онлайне… для личного пользования.Поделитесь ссылками пжалста, кто могет.Ваш счёт или не ваш мне всё равно… Спасибо.

           Для ответа на данный вопрос провел небольшое исследование, благо много времени не занимает, когда в руках есть мощный инструмент для анализа.

          Что я сделал? итак:

• 
  Используя кубик случайного числа (или команда рандома), задал слуйчайный вход в позицию. То есть как монетка, если орел то лонг, если решка то шорт.

 

• Следующий шаг — это выход из позиции! Тут конечно можно таким же образом задать случайный выход, и в таком случае алгоритм принимает хаосный характер. В виду случайности сделок (рандомный элемент при пересчете меняется) получаем разные статистики и в среднем это 50/50 либо неограниченная прибыль, либо неограниченный убыток, как фишка ляжет.

 

• Делаем выход системным, то есть при случайном входе, выход задаем как стоп и тейк=стоп*коэффициент. Другими словами получаем убыток в несколько раз меньше прибыли. Но ввиду случайного входа, при 20 попытках получаем 5 убыточных графиков и 3 графика торговли в ноль. То есть все же случайность играет не маловажную роль.

( Читать дальше )

Чтобы научиться, чего не надо делать, лучше всего — потерять все, что имеешь. А когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать. Тот, кто это понял, уже начал учиться.

пару строк с книги *Воспоминания биржевого спекулянта* (Лефевр Эдвин) очень интересная книга советую почитать.