Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.

Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Первая часть: Camarilla Equation. Индикатор для QUIK. 26.12.2014г.
В обновленном варианте индикатора появилась возможность выбора расчета недельных уровней: 
Настройки индикатора:
вкладка «Общие» — «Пользовательские настройки» — period: D/W

 

Скачать: там же.

Цитата из smart-lab.ru:

Я никогда раньше не торговал по Camarilla Equation, и совсем недавно только прочитал про эти уровни. Перед открытием торгов, начертил уровни H3 L3, было любопытно посмотреть как будет цена себя вести относительно них.
...
Поставил заявку по Камарилла, и через некоторое время был удивлён, как точно цена сходила!
Результат: на 300п. профит больше. Приятно. Жаль только, что всего 10 лотами зашёл… Сегодня буду изучать Camarilla Equation :)
P.S. — спасибо Gugenot!

Рисунок ниже — из запасников smart-lab.ru



( Читать дальше )

Директор по инвестициям УК «УралСиб» Сергей Григорян — 28.08.14

Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:

• OpenLong — вход в длинную позицию;
• CloseLong — закрытие длинной позиции;
• OpenShort — открытие короткой позиции;
• CloseShort — закрытие короткой позиции;
• StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
• TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.

Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/

Действительно интересный человек. Увлеченный. Он ищет во всем происходящем причину и находит. 
В то время как многие просто проглотили бы то что им хотят внушить.  
Думаю это самое главное качество для того, кто хочет стать трейдером.
Трейдер должен разбираться в рынке. Понимать происходящие движения. 
Разбирать каждую свою сделку и найти причину того или иного результата.  
Будь то прибыльная сделка, с которой у Вас хорошее настроение и Вы расположены к отдыху или убыточная.
О которой не хочется вспоминать и возвращаться к ней.  
Этот человек может гораздо большее.
Если  Вы  хотя   бы отдаленно обладаете его качествами, то путь в 1 % трейдеров Вам открыт. 
Жак Фреско стал свидетелем множества исторических событий.
Таких как великая депрессия, вторая мировая война. Он рассказывает как начал образовываться гос. долг США, с которым до сих пор не могут справиться, а только переодически поднимают потолок.  
 

В этой статье собраны восемь самых крутейших яхт земного шара. Нет, это не значит, что они обязательно самые дорогие или большие. Но каждая из них — несомненно победитель в своей номинации. Да, яхта Абрамовича тоже здесь. Нет, она не самая большая и не самая дорогая. Да, самая дорогая и большая яхта тоже попала в эту подборку. Ее, кстати, подготовили на money.cnn.com, а перевел insider.pro специально для sMart-lab.ru.

Самая инновационная: «Maltese Falcon» (Мальтийский сокол)

В отличие от традиционных парусников — где паруса вращаются вокруг мачты, чтобы поймать ветер — паруса на этой 257-футовой супер-яхте неподвижны относительно мачты. И уже сама мачта вращается вокруг своей оси, в поисках потоков ветра.

( Читать дальше )

Наверное многие слышали 3 основных принципа торговли на бирже:

1. Сохранить
2. Накопить
3. Преумножить

Строительство моей торговой системы было целиком подстроено под указанные выше принципы. Принципы расположены в соответствии с их значимостью в торговле.

Сохранить (не потерять) — в этот принцип входят как денежные средства, так и открытые позиции на рынке. Многие трейдеры заранее просчитывают риски на каждую сделку, приведу пример в виде таблички которую Вы наверное не раз видели:
№ Баланс % потерь Сумма потерь
1 100,000 5% 5,000
2 95,000 5% 4,750
3 90,250 5% 4,513
4 85,738 5% 4,287
5 81,451 5% 4,073
6 77,378 5% 3,869
7 73,509 5% 3,675
8 69,834 5% 3,492
9 66,342 5% 3,317

В связи с тем, что открытую сделку я держу длительное время приведенная в примере таблица не подходит для моей позиционной торговли, мне намного удобней рассчитывать потери исходя из 100% суммы имеющейся на счету. Поэтому тем инвесторам кто вносит на счет сумму 10,000руб и закладываете риск потери 30% (3,000руб) от внесенной суммы, я могу порекомендовать внести 3,000руб с риском потери 100%, таким образом моя стратегия планирования убытков и стратегия инвестора будут соответствовать друг другу.Свою торговлю я строю на открытии позиции по рынку, корректировку ее объема пока она открыта (вводы, выводы собственных средств и средств инвестора), закрытие позиции. В основном закрытие позиции подразумевает — открытие новой позиции (деньги просто перетекают из одного инструмента в другой, либо остаются в текущем инструменте, но открывается позиция в противоположном направлении).


( Читать дальше )

В прошлых топиках я выкладывал интервью с участниками конференции смартлаба в Новосибирске: интервью с Алексеем Каленковичем и интервью со Станиславом Бернуховым.
Сегодня я выкладываю интервью с ещё одним участником конференции в Новосибирске — Александром Муханчиковым:



( Читать дальше )