27 октября — 4 ноября 2017

( Читать дальше )

Ждем 5 точку и ищем уровень для входа в шорт)))

Не является торговой рекомендацией!!!
 

Пока еще ничего не сломано.

Как бы мы к этому не относились, но индекс доллара сделал обновление минимума.  Как и предполагал ранее https://smart-lab.ru/blog/417635.php   индекс нырнул ниже 91.6. Теперь стоит аккуратно посмотреть на его поведение в районе 91-91.15 и уже оттуда вполне вероятно можно будет формировать долгосрочные позиции ориентированные на рост доллара.

Позиция по Рублю до 7 Ноября 2017.

Логика позиции не затейливая



Ждал 58.30 две недели, и пятерочка вниз вроде как прошла.

Конструкция такая.

5 х USD/RUB  long   в среднем 58.47,  маржа $40000. стоп по аску 58.29.

sell  5  PUT 27/10  58.30 ,  5x69110р=+345550, маржа $40820
buy 10 PUT 7/11 56.79   10x26630= -266300, маржа $820
sell 2 Call 60.30  27/10  2x59740=+119480,  маржа $11324

Итого вход в позицию  345550+119480-266300=+198730руб
Суммарная маржа $92964


Максимальный риск 790тыс + свопы — 198730  около 500тыс руб

Риск на маржу 9%

Потенциальная прибыль не ограничена.

Управление этой позой буду по«стить в разделе сигналы.

Всем удачи!

Достигнута стратегическая цель! На удивление в короткие сроки! Возникает вопрос: что дальше?
Согласно действующим моделям отсюда видим разворот с долгожданной для многих целью как бы фантастически это не звучало 0.87-0.89!
Хотя многим очень хочется 1.30))

EUR RUB 17-08-16 

Month . В этом масштабе времени пока продолжается укрепление, на момент закрытия июля месяца признака разворота пока нет. В укреплении валютная пара достигла 38% уровня коррекции Фибоначчи от последнего снижения масштаба Month (см график Month, уровни красного цвета). Это значимый уровень, и сейчас пока происходит попытка отката от этого уровня.  В текущем месяце, августе, есть серьезные попытки формирования разворотной свечи — но пока рано говорить, будет сформирован признак разворота или нет — покажет закрытие месяца.

 
Week. Две предыдущие недели говорят об истощении сил для роста евро к рублю: позапрошлая неделя с длинной верхней тенью, и прошлая — внутренний бар. Движение ниже минимума прошлой недели говорит в пользу начала среднесрочного снижения евро.  Нахождение стохастика Week и Month в области перекупленности также говорит о вероятном откате. Основным ориентиром можно считать область 66,0-67,0. При закреплении ниже этой области — следующей будет область около 64, и далее 62. При закреплении ниже 62 станет более вероятным обновление минимумов текущего года, и если удастся пробиться ниже — целевой будет область около 55. На графике Weekly уровни обозначены фиолетовым цветом.

( Читать дальше )

На прошлой неделе Алан Гринспен сказал, что рынок облигаций находится в состоянии пузыря, и мне это напомнило о замечаниях Гринспена в декабре 1996 года об «Иррациональном изобилии». На самом деле, оглядываясь назад, можно понять, что Гринспен не так уж и ошибался, когда предвидел кризис. Но он молчал долгое время и тут объявился спустя столько лет, и сразу начал армагидонить фондовый рынок. И я решил его проверить, откуда такая уверенность, которая была в прошлом и сейчас.

На слайде выше показанный количество месяцев от рецессии к рецессии, которые заканчивались лопнувшим пузырем. На данный момент прошло 97 месяцев  (зеленый), а рекорд 120 месяцев с марта 91 года до марта 2001 года.  Но если пару лет не активности может быть не проблемой для Гринспена когда он ожидал Речессию в 1996 и обьявив о ней в 2017, то  как по мне, то это разрушит карьеру любого финансового менеджера если он начнет действовать как в фильме игра на понижение, и продавать за 2 -3 года до рецессии. И, опять же, я думаю, что Гриспен опять ошибается на несколько лет, а сумасшедшие два года  еще впереди.

( Читать дальше )