Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

( Читать дальше )

Притча:

— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые мешают нам достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою слабость?

— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле является частью твоей цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с туманом? Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна, но ветер отклоняет полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жесток, у тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет, ты тренируешь свои мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву.

( Читать дальше )

Рассмотрим модель. Пусть у нас  есть 100 игроков. Игра может быть любая – биржа, покер, бридж, бильярд — неважно. Назначим им разные степени мастерства с индексами от 1 до 100, так что на вершине мастерства будет самый мастеровитый игрок, а в самом низу – самый лузер, и вероятность успеха в каждом раунде игры будет пропорциональна индексу мастерства. Пусть в начале у каждого участника будет по 10 000 долларов капитала, и за каждый раунд каждый участник выигрывает или проигрывает 2% капитала с вероятностью сообразно их индексам мастерства. Теперь запустим игру (см.табл.). 

 

В первом раунде все у кого индекс мастерства выше среднего выиграют по 200 долларов, а все у кого он ниже среднего – проиграют по столько же. Линия раздела победителей и проигравших пройдет ровно по середине списка.
Но, очевидно, что уже на втором раунде такого разделения будет недостаточно. В ситуации когда капитал победителей первого раунда вырос, а капитал проигравших снизился, чтобы в результате второго раунда общий баланс прибылей-убытков игроков сходился нужно, чтобы линия раздела приподнялась на одну позицию, и ранее выигравший участник под номером 50 теперь проиграл. Проиграть должен именно 50-й, так как он имеет минимальный рейтинг мастерства из тех, кто выигрывал в первом раунде – он первый кандидат на вылет из высшей лиги в этом раунде.


( Читать дальше )