📈 USD/RUB: чистый лонг физических лиц достиг исторических максимумов.

Показатель чистой длинной позиции физлиц обновил исторический рекорд. Сентимент показывает, что частные инвесторы как никогда верят в разворот. Покупные позиции физлиц, на самом деле, держатся
на рекордных уровнях уже довольно давно, но рубль только продолжает укрепляться.

Если мы посмотрим на наш индикатор настроения по активу, то увидим следующую картину:



( Читать дальше )

#обзор #ставка

Нам стало интересно проанализировать, как рынок реагировал на объявления ключевой ставки Банком России за последние три года.




1. Решения
В целом мы заметили, что рынок чаще реагировал негативно.

Самое интересное, что рынок в целом падал больше, когда Центробанк объявлял о снижении ставки.

Вероятно, это связано с тем, что само решение по ставке было уже учтено в цене индекса.



( Читать дальше )

Немного из жизни. Я периодически играю в покер ♦️. Для себя заметил, что мышление несколько изменилось в лучшую сторону когда торгую на рынке.

Хотел бы с вами поделиться своими наблюдениями:

1. Хорошие карты — лучшие сделки

Не рекомендую торговать ежедневно. Ждите действительно сильных условий под вашу стратегию — поверьте, рынок будет давать такие точки снова и снова.
В покере вы сбрасываете плохие карты и играете только те, что статистически повышают ваш шанс на победу. Победа начинается ещё до раздачи — с отбора.
На рынке логика абсолютно та же. Не стоит входить в каждую сделку: выбирайте моменты, когда ваши индикаторы, модель или логика стратегии показывают высокий шанс успеха. Это и есть ваши «хорошие карты».

2. Дисциплина и фолд — ключ к выживанию

В покере большинство денег теряется не из-за плохих карт, а из-за нежелания их вовремя сбросить.
В трейдинге так же — умение сказать «нет» сделке спасает больше капитала, чем любой стоп.

( Читать дальше )

Блумберг выложил слив разговора между Стивом Уиткоффом и Юрием Ушаковым, который прошел 14ого октября. Ниже полный перевод:

[звонок]
Стив Уиткофф: Привет, Юрий.
Юрий Ушаков: Да, Стив, привет, как дела?
СУ: Хорошо, Юрий. Как вы?
ЮУ: Нормально.Поздравляю, мой друг.
СУ: Спасибо.
ЮУ: Вы проделали отличную работу. Просто отличную. Спасибо большое. Спасибо, спасибо.
СУ: Спасибо, Юрий, и спасибо за вашу поддержку. Я знаю, что ваша страна поддержала это, и я благодарю вас.
ЮУ: Да, да, да. Да. Вы знаете, поэтому мы и приостановили организацию первого Российско-арабского саммита.
СУ: Да.
ЮУ: Да, потому что мы считаем, что именно вы делаете реальную работу там, в регионе.
СУ: Ну, слушайте. Я вам вот что скажу. Мне кажется, что если мы сможем решить вопрос Россия–Украина, все будут прыгать от радости.
ЮУ: Да, да, да. Да, вам нужно решить только одну проблему. [смеётся]
СУ: Какую?
ЮУ: Российско-украинскую войну.
СУ: Я знаю! Как нам это решить?
ЮУ: Мой друг, я просто хочу ваш совет. Как вы думаете, будет ли полезно, если наши начальники поговорят по телефону?

( Читать дальше )

Где-то примерно полтора года назад мы с командой создали проект mscinsider и начали писать о взаимосвязи цен и открытых позиций. Тогда в нас чуть ли не помидорами кидались. Писали, что это давно изученная и избитая тема, а также, что толку от этой аналитики ноль. Мы за рациональный подход к любому вопросу, поэтому решили протестировать свой продукт на себе.

1. График доходности портфеля за 14 месяцев торговли с помощью анализа открытых позиций.



Ссылка на портфель — www.comon.ru/strategies/119608/

За 14 месяцев торговли мы достигли доходности в 60,95%. Что, по нашему мнению, является достойным результатом.

СТРАТЕГИЯ

Наша гипотеза заключается в том, что многие активы срочного рынка Мосбиржи двигаются в одном направлении с чистыми позициями (чистые позиции — это разница шорт и лонг позиций) юридических лиц. Если мы будем улавливать дивергенцию между чистыми позициями и ценой, то можно увидеть и уловить изменение тренда. Разумеется нужно фильтровать по новостям, другим индикаторам, а также делать сделки согласно риск менеджменту. Мы брали на себя умеренный риск (не более 2x плечей на позицию). Помимо этого, когда сделок не было, деньги лежали в фондах ликвидности, принося доходность на овернайтах.

( Читать дальше )

1. График позиций физических лиц во фьючерсе Индекса ММВБ за все время.

🟢 Зеленая линия — покупные позиции
🔴 Красная линия — продажные позиции



2.График кол-ва физических лиц во фьючерсе Индекса ММВБ за все время.

🔵Синяя линия — количество покупателей
🟣 Розовая линия — количество продавцов



( Читать дальше )

#обзор

По валюте пока без изменений.

Мы наблюдаем сильную корреляцию между чистыми позициями юридических лиц (хоть это и позиции ММ) и ценой в валютных парах USD/RUB и CNY/RUB. Графики прилагаем.

1. График фьючерса CNY/RUB и чистых позиций юридических лиц.



2. График фьючерса USD/RUB и чистых позиций юридических лиц.



( Читать дальше )

График «покупки-продажи» физических лиц во фьючерса Индекса ММВБ за 5 лет.

🟢 График покупных позиций
🔴 График продажных позиций




График «покупатели-продавцы» физических лиц во фьючерса Индекса ММВБ за 5 лет.




( Читать дальше )

Для многих валюта болезненная тема. Знаем, что многие из вас в длинной позиции по USD/RUB, CNY/RUB.

Сегодня утром по многим каналам был вброс, что USD/RUB резко вырос на 2%. Я уверен, что некоторые из вас на этом вбросе встали в длинную позицию.

Друзья, не ведитесь на этот шум. С нашей стороны мы показываем вам чистые позиции юридических лиц по этим валютным парам за этот год. Поражает корреляция, правда?

Желтая линия — чистые позиции. Разница лонг и шорт позиций.
Белая линия — цена валютной пары.





( Читать дальше )