Всем привет!

Решил покопаться в данных и отчетности фондов и сравнить, что же выгодней, инвестировать через фонды или собрать самому диверсифицированный портфель акций.

Спойлер — все оказалось довольно грустно

Немного теории

Почему инвестирование через фонды может оказаться выгодней, чем собирать аналогичный портфель из отдельных акций — фонды не платят налоги на дивиденды (в отличие от физлиц), а если вы держите их больше 3 лет, то можно избавиться от всех налогов вообще.

Минус — за управление фондом с вас взимают комиссию (обычно порядка 0,7-1% в год). Теоретически можно посчитать, когда инвестирование через фонды становится выгодней: если принять среднюю див.доходность индекса Мосбиржи в 9%, то налоги на дивы составят: 9%х0,13=1,17% и если комиссии меньше этой суммы, то выгодней вкладывать через фонд, а если нет, то самостоятельно.

Какие у нас есть варианты

Комментарий — в этой статье рассматриваются только фонды на индекс Мосбиржи

У нас есть 3 популярных фонда на индекс:

SBMX от Сбера, комиссия 1% в год

Решил «спалить грааль». Опишу тестирование торговой системы, которую можно использовать для демо-трейдинга, например, транслируя сигналы в мессенджерах и повышая свой авторитет как опытного трейдера среди аудитории. Риски использования лежат только на вас самих!

Система эксплуатирует нестационарность рынка, используя для входов и выходов моменты с повышенной волатильностью. Моменты входа и выхода зависят от одного явного параметра lookback и одного неявного greed. Торговля ведётся в лонг и шорт, может применяться на любых таймфреймах, но лучше на мелких. Подходит любой достаточно волатильный и ликвидный инструмент. Я буду демонстрировать результаты на фьючерсе на акции «Сбера» SR.


Период для тестирования выбран с начала 2015 года по конец февраля 2023 года. Торговля идёт фиксированной суммой на весь капитал по номиналу. Комиссия и проскальзывание установлены на уровне 0,03%. Склейка фьючерсов не используется, в конце дня, предшествующего дню экспирации, позиции закрываются и на следующий день открываются уже в новом фьючерсе. Таймфрейм 5 минут, чтобы было удобно оперативно транслировать сигналы через интернет.

Выделю три позиции, все они касаются ВВП России:

● Ключевая новость прошедшей недели: ВВП России в 2022 году (-2,1%) оказался лучше ожиданий большинства экспертов.

● Наш апрельский прогноз (-2,2%) оказался ближе к истине, чем прогнозы МВФ (-8,5%), Всемирного банка (-11,2%), Банка России (-8…-10%) и правительства (-7,8%).

● Наш прогноз на 2023 год (+6,4%) тоже радикально отличается от прогнозов ЦБ и МВФ, сулящих околонулевой рост ВВП в этом году.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

● Предварительные индексы PMI за февраль по Еврозоне, Австралии, Британии и Японии улучшились за счёт сектора услуг. При этом индексы в промышленности продолжают снижаться.

● Инфляция в Японии выросла до 4,3% в январе. Это 42-летний максимум (с 1981 года). Денежная масса сжимается в реальном выражении максимальными с 1992 года темпами.

Подписчики моего канала — самые мудрые! Знаете почему? Потому что они знают своих врагов в лицо и не боятся признать себе, что находятся под их влиянием. А это, в свою очередь, говорит об осознанной борьбе с ними. И, как следствие, мои подписчики не теряют свои депозиты и не несут дикие убытки на панике и измене, а наоборот – сохраняют свои кровные и даже зарабатывают! Не «иксы», конечно, как сейчас модно, но стабильно выше рынка и депозита в банке. Ведь они знают, что НИКОГДА НЕ НУЖНО СУЕТИТЬСЯ. А нужно лишь методично действовать по собственной торговой системе, использовать известные инструменты для анализа, составлять собственное мнение о рынке и активах, находить собственные торговые идеи, составлять торговый план и далее выслеживать торговые сигналы. Собственные сигналы. Сигналы своей торговой системы!

Общие вложение в проект — 2 млн в начале, по 500 тыс в год до точки окупаемости 6 лет...

Но тут самое интересное, что после 5-8 лет подобной селекции, выживаемость приближается к 90% и морозостойкость и районированность вообще идеальна, так что стоимость таких саженцев начинает расти в геометрической пропорции

Уже сейчас становится понятно что Россия выйдет из МВФ и прочих западных организаций. Будет стоять особняком и вести торговлю и развитие только с дружественными странами. Свифт всё, отключают даже региональные банки(https://frankrg.com/112910) а это говорит что наладить торговлю будет возможно только в сети рубля, юаня и др валют. Никакого доллара с евро может больше и не быть(в коментариях напишите что я не прав). Скорее всего это случится само собой, если обороты на мамбе упадут ещё процев на 50-70 то можно делать будет делист. 
А раз не будет доллара и евро то и не будет товаров которые покупалсь за доллар и евро. Вот вы думаете что все эти конторы которые уходят с российского рынка это не понимают?.. — думаю они поэтому и уходят ибо их бизнес который раньше работал так что обменял рубли на доллар привез товар продал, купил доллар вывел — закончился. Справится ли Россия с этим? Честно говоря не знаю. Скорее да, но на это уйдет лет 20-30. А к тому времени дядя Сем сам в очередной раз позвонит в кремль и спросит нельзя ли чо нибудь в РФ прикупить на доллар и тогдашняя власть за небольшую взятку ввиде паспорта США и домика в Майями может и разрешить начать скупать Россию, как это собственно и сделали после развала СССР. От той сделки Сем до сих пор в а… уе, что и страну угробили да ещё и на напечатанные деньги удалось че то купить. Такой вот план у пиндосов. 
А что мы? Да наверное какие то юнионпэи и прочие схемы обмена рубля на зелёный будет, только это будет работать в обьемах которых хватит на поддержание трусов беженцев кои живут в заграницах.
Последяя санкция на мой взгляд это когда наш царь сам скажет что больше никаких дел в сфере торговли и каких то связей с врагами не иметь. Скажет он так? Вряд ли. Не всё он там решает.
Будут ли импортные товары на нашем рынке, всякие мерсы и лексусы — 100% да. Да и стоить они будут как и раньше, думаю что просто будут дешевле товары собственного производства при обмене которых на наши товары рубль не будет слабым. Сейчас уже всё придумано. Все эти дорогие технологии за коими бегут пиндосы для жизни не очень то и нужны, но вот в оборонку придется вкладывать, думаю что это останется в приоритете у нашей страны ибо евреи с запада всегда будут хотеть наши земли, полезные ископаемы и русских женщин).
Плохо это всё или хорошо..., как оно будет?.. как самолеты будут летать, как путешествовать и все прочее — я хз. Собственно Путин и говорил что как раньше ужо не будет. А как оно будет думаю даже он не знает, главное чтоб он не помер до присоединения Украины, а то и Россию могут присоединить или разьеденить. 

Блин друзья привет. Ну да я тоже не ангел, прошел, через все. Через 90е. Бухал, дрался, курил в школе, ходил на рейвы, делал бизнес, ездил с бандитами на разборки. Да было в России, что то на подобии «американской мечты» и погони за бабками. 

Но всегда были новые ощущения, от поездки за границу, от «всё включено», от 100 «баксов»  в кармане, от нового Голливудского фильма, от красного моря в Шармель Эль Шейхе, от поездки к родственникам в Швецию.

Был прикол в «трейдинге», потому, что ты можешь сидя дома за день найдя неэффективность в этот же день улететь на край мира на заработанные средства и чувствоваться себя королем. 

Был кайф от стройки нового дома, когда ты можешь применить новые зарубежные технолигии. 

То есть был кайф,а теперь его нет.  И его нет не потому что мы плохие и наши власти создали новый железный занавес, а потому что ты начинаешь понимать, что такое плохо, а что такое хорошо. И на это не влияет пропаганда в инете, на смартлабе или, где то в телевизоре, давно не видел, кто его смотрит. А влияет реально то, что все страшные теории заговора, вдруг за год стали реальны.