Пользуюсь следующим 
 http://limetrader.com/ новости с брифинга, графики 
http://www.rttnews.com новости
 http://stocktwits.com твиты по акциям активные волатильные
 http://finance.yahoo.com/ графики, отчеты, новости с задержечкой
 https://www.google.com/finance тоже самое
 http://www.sectorspdr.com/ ETF на сектора класно сделано
http://seekingalpha.com новости много интересного, доп за деньги

Скринеры 
http://ragingbull.quote.com сойдет иногда норм бумажки
http://www.quote.com/ так себе
http://thestockmarketwatch.com/markets/pre-market/today.aspx прикольный
http://www.stockwatch.com хорошо 30 дней триалка
http://www.streetinsider.com отл
http://www.chartmill.com/ совсем неплох
http://www.finviz.com/ лучший из бесплата

Напоследок есть бесплат фича с новостями от http://pro.benzinga.com/ на 7 дней жмете start free trial введя мыло и пароль ссылка приходит на след день  , для умных понятно что чистите через неделю куки и регитесь с другого мыла и имеете бесплат новости по найсу и не только, и вот что получится

Хотим узнать, в каком диапазоне и с какой вероятностью будет цена актива через N дней.
Прогноз строим по модели лог-нормального движения, предыдущая запись по этой теме здесь swantrade.livejournal.com/36487.html





Что у нас есть для прогнозирования:
1) текущая цена, берём из терминала
2) текущая волатильность, берётся с опционной доски или, например, из
калькулятора на option.ru
3) Горизонт прогноза, количество дней
4) Вероятность диапазона — эту величину задаём, но обычно можно установить 99% и больше не менять.


На картинке приведён пример для fRTS:
начальная цена 136000, волатильность 15%, горизонт прогноза 20 рабочих дней (1 календарный месяц), вероятность диапазона 99%.

Получаем, что в заданой вероятностью (99%) по истечению 20 дней цена будет находится в диапазоне от 121921 до 151705.

Проверим это по калькулятору из предыдущей задачи swantrade.livejournal.com/36487.html


( Читать дальше )

Ларри Вильямс


 
Ларри Вильямс за 1 год увеличил 10 000$ до 1 147 607$, что составило ≈11 000%. В сентябре результат достигал 2 042 000$, но к концу декабря уменьшился. За год случались просадки более 30% пять раз, из которых два раза капитал уменьшался на 50%. Были серии прибыльных сделок, когда капитал увеличивался на 100% (количество сделок от 2-х до 11). Из 12 месяцев прибыльными оказались только 7.
 
Торговля велась всего двумя финансовыми инструментами: фьючерсами S&P и T-bond. Каждый месяц капитал увеличивался на 95%, а если учитывать только прибыльные месяцы, то на 185%. Сделки совершались практически каждый день,  80% из торговых дней он совершал операции. По моему мнению, риск каждой сделки составлял ≈ 10% от счета. Поэтому я разделил все сделки на 3 типа: 1. Прибыльные (выигрыш более 10% от счета), 2.Убыточные (проигрыш более 10% от счета) и сделки которые не оказывали сильного влияния на счет 3. «В нуле» (результат сделки от -10% до +10%). Оказалось, что прибыльные сделки составляли 22%, убыточные 14,5% и «в нуле» 63,5%. Т.е. 63,5 % всех сделок были закрыты без значительного результата. Прибыль в выигрышных сделках в среднем за год фиксировалась, если превышала риск в два раза, т. е. составляла 20% (коэффициент=2) от счета. Если не учитывать сделки «в нуле», то соотношение прибыльных и убыточных сделок выглядит как 60% на 40%, т.е. прибыль фиксировалась в 1,5 раза чаще, чем убыток. И если учесть, что коэффициент в прибыльных сделках равен 2 (не сильно большая величина), то можно сделать вывод, что он выбирал сделки с высокой вероятностью выигрыша (т.е. небольшая прибыль чаще лучше, чем большая редко) и если цена не двигалась как он ожидал, то он закрывал позицию (63,5% сделок «в нуле»).


P.S.: В интернете можно найти брокерские отчеты Ларри Вильямса за 1987 год. Именно по ним я и написал данный текст в 2009 году. На разбор сделок ушло несколько недель. Сначала я не хотел выкладывать данную информацию, но потом все-таки решил поделиться ей. Информация уникальная, поэтому публикую ее вместе с рекламой своего сайта.  


--
Совершайте прибыльные сделки с FT-Trade! 

• SMS информирование
• Точки входа и выхода
• Уровни стоп-лосс и тейк-профит
• Бесплатное подключение до 01.05.2013г.
• Площадки ММВБ и Forts

www.FT-Trade.pro

 

Почти фантастические истории взлетов и падений, романтика и «легкие большие деньги», окружающие стартапы, уже давно привлекли к себе внимание кинематографистов. Имена таких технологических предпринимателей, как Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг успели обрасти мифами. И грех не снять фильм, про то, как они создавали свои стартапы. Одна оскароносная «Социальная сеть» Дэвида Финчера чего стоит! Некоторые работы вроде документальных лент «Стартапа.ком» или «E-Dreams» являются настоящими видеоруководствами по ведению бизнеса, точнее руководствами по тому, как его вести не нужно, поскольку созданы на основе реального неудачного опыта. Forbes выбрал 10 наиболее примечательных фильмов о стартапах, которые обязательно стоит посмотреть.

www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/obrazovanie/235486-10-luchshih-filmov-o-startapah-na-kotoryh-stoit-pouchitsy/photo/1

Итак, решил продолжить выкладывать свои микроисследования Потихоньку буду выкладывать здесь. Вообще в планах попробовать вести видео своей торговли и потом здесь разбирать самые интересные моменты, попутно рассказывая о стратегии и заработке. Ну это я отвлекся что-то. Дело было вечером, делать было нечего. А что делают уважаемые кроты когда нечего делать. Правильно — они считают. (Из сказки о Дюймовочке) Вот и мы посчитаем наши маленькие зерна успеха.
Очередное микроисследование из архива.
Сегодня тема:" Количество качественных входов на RI за утреннюю торговую сессию"
Что за входы, о чем собственно речь, что значит качественные. Обо всем по порядку:
Речь о торговле интрадей. Лучший вход — это когда входишь и рынок практически сразу делает прибыль, при этом возникает возможность поставить стоп безубыточности и спокойно без напряга подождать развития ситуации, которая, как правило развивается в нужную сторону, ну а на нет есть стоп безубытка. Короче я взял февраль в RIH3, на который так много жалоб было от трейдеров и немного поколдовал над данными в экселе.
Чего я искал. Мне было интересно прикинуть сколь в среднем рынок в утреннюю торговую сессию дает таких входов когда цена за 1 минуту проходит 190 и более пунктов, исключив из рассмотрения 1-ю минуту открытия получил такую картину:

было взято для рассмотрения 20 торговых дней



( Читать дальше )

Так и не попал на мероприятие дуэль трейдеров, ни в Москве, ни онлайн. Просмотрел ролики. Понравилось одно выступление, хочу поделиться.

Здесь тов. Бондарь рассказывает про обучение — реально жесть… Еще улыбнуло, как Дрофа со своими женскими штучками ворпосы задавала =))

Реально жжет!
Рассказывает с чего начинал — сайентологи с розовыми листками, покупка газпрома по лозе, ...
Раскрывает тему кукла
Рассказывает как работают крупные деньги

 
 
Курс обучения скальпингу на NYSE
 
представляет
Бесплатное пособие по скальпингу на NYSE
скачать pdf 



( Читать дальше )