Всем известно плечо форекса 1:500 ;). Торгую на всех рынках, но на форексе люблю бить свои рекорды по % из-за огромного плеча.
    Цель сделать 10000%, так как конкурс в конторе длиться неделю, хочу достигнуть цель за неделю. У меня уже получалось неоднократно делать космические прибыли с 1;500 плечом с 30-200$. Начало конкурса в понедельник. Сумма старта - 30$
Логин в MetaTrader: 349930
Инвест пароль — smart333
  У кого уже есть личный кабинет в альпари — ссылка на терминал my.alpari.ru/ru/downloads/?filename=mt4setup.exe 
А кто не зарегистрирован, можете скачать отсюда
( http://webfile.ru/6142960) Так как перед скачиванием терминала требует регистрациаю )
Удачи.
 

Сейчас я сознаю, насколько сильное психологическое давление на меня могло бы оказать участие в конкурсе. 

Если бы я участвовал, то в моем сознании присутствовала бы информация о том, что мои результаты и сделки находятся под пристальным наблюдением, и эта информация бы исказила мой «интуитивный» мат.аппарат по работе с ценой.

По сути, мой мозг работает в режиме обработки информации по функции:

Дельта Депозита = мозг ( P, x1*k1,x2*k2,… xi*ki)

P — цена
x(i) — информационный шум
k(i) — вес с которым шум влияет на принятие торгового решения

В идеальном случае k1=ki=0 и решения, влияющие на депозит зависят только от цены. Так работают торговые роботы.

Люди-чудаки, собирают информацию и веса k1,k2,k3,ki очень высоки, а значит левая информация x1,x2,xi имеет очень большой вес на принятие решения.

Так вот под исками можно обозначить следующую левую информацию, которая не имеет отношения к заработку:

x1,xi — новости, поводыри и тп
x(i+1) — память о недавних убытках или прибылях
x(i+2) — осознание параметров и сроков взаиморасчетов с инвесторами (выплата бонуса трейдеру)
x(i+3) — осознание того, что тебя застебут на смартлабе если публичный прогноз не сбудется
x(i+4) — осознание собственного участия на ЛЧИ

кстати инвесторы, которые выносят мозг, также являются очень существенным фактором помех

Чтобы торговать спокойно и осознанно, надо свести все коэффициенты k1,k2,....k(i) к нулю.

Поэтому я считаю, что торговать в зале вредно, читать новости — вредно, смотреть на поводырей — вредно, слушать прогнозы вредно, участвовать в публичных конкурсах — вредно.

Либо вы суперчеловек, который может полностью от этого абстрагироваться. В процессе моей работы я научился сводить коэффиценты к минимуму. Я научился игнорировать бесконечный информационный поток, с которым имею дело на работе. Я научился не иметь мнения и не быть подверженным мнению.

Но единственное, чему я не научился — обратная связь моих торговых результатов на психику и осознание собственной публичности.

Я думаю я хорошо объяснил, почему Ливермор торговал один в совершенно изолированном от внешних шумов кабинете, и почему я не могу участвовать в конкурсе, если хочу улучшить свой торговый результат.

Спасибо.

p.s. своими результатами поделюсь к середине декабря.
Ведь ничто не мешает мне сравнить свой перформанс с трейдерами ЛЧИ по итогам 2 мес.

Не буду долго описывать теорию, изложенную на моем сайте. Здесь лишь интересные модели, найденные при помощи фильтра «FAM Generator». Стоит лишь отметить, что позиции можно формировать как по целям, так и по времени, либо производить простую сверку прогноза в ключевых точках.

Роснефть, технический взгляд.
На Н4 тайм-фрейме продолжает формироваться восходящая структура с целями 230-235 рублей. Интересная картинка для сохранения длинных позиций и работы в лонг. Пик роста должен сформироваться в районе 20 октября (+- несколько дней). При пробое уровня 215 — ускорение роста.




На D1 тайм-фрейме я наблюдаю аналогичную фрактальную структуру с пиком в районе 235 рублей и временным ориентиром 20 октября. После этого ожидается разворот бумаги и снижение в рвйон 180-170 рублей к марту 2013 года.

( Читать дальше )

Синяя — средняя по стране ставка по 15летней ипотеке, красная — общий объем ипотечных кредитов



( Читать дальше )

 

Подсчеты Теории Волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения.

В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта. Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.
Волна Классическое соотношение волн
1 -
2 0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
3 1.618, 0.618 или 2.618 длины Волны 1
4 0.382 или 0.5 длины Волны 1
5 0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1
A 1, 0.618 или 0.5 длины Волны 5
B 0.382 или 0.5 длины Волны A
C 1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A
Приведенные классические соотношения волн между собой подтверждаются фактическими с погрешностью 10%. Такую погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов. В целом данные соотношения достаточно условны. Важным является и то, что отношение размеров всех волн к друг другу может принимать значения 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Здесь можно рассчитывать отношения как высот, так и продолжительности волн. Рассмотрим характеристики каждой волны:


( Читать дальше )

Два крупнейших мировых регулятора недавно объявили о новых программах выкупа облигаций. На первый взгляд, это просто очередное включение печатного станка, однако, по мнению Morgan Stanley, есть некоторые принципиальные отличия этих программ.
Напомню, суть OMT – это стерилизованная интервенция на долговых рынках еврозоны, которая не будет оказывать влияния на денежное обращение. Будут покупаться гособлигации со сроком погашения до трех лет, при этом не будет установлено порога по целевой доходности этих бумаг. В рамках QE3 ФРС собирается выкупать ипотечные облигации на сумму $40 млрд ежемесячно, однако это сумма вскоре дойдет до $85 млрд в год, так как регулятор будет вкладывать в покупку облигаций и доходы, полученные от владения ими.Но все это еще только на бумаге, а не на деле. 
OMT контрастирует с предыдущими программами, так как имеет неограниченный объем для скупки бондов. Размер программы ФРС тоже не имеет границ (было сказано про $40 млрд в месяц, однако срок не ограничен).  Кроме того, сходством этих программ можно назвать и тот факт, что в обоих ведомствах есть по одному противнику этой политики (Джеффри Лейкер и Йенс Вайдманн). 


( Читать дальше )

Джеймс Билэнд Роджерс младший (James Beeland Rogers, Jr.) – американский инвестор, был соучредителем и руководителем фонда Quantum, вместе с Джоржом Соросом. В течение следующих 10 лет стоимость портфеля Quantum Fund увеличилась более чем на 4200%, тогда как рост индекса Standard&Poor’s 500 за этот период составил приблизительно 47 %. В возрасте 37 лет Джим Роджерс решил покинуть фонд. В настоящее время он управляет собственным портфелем.
В 1990 году Джим Роджерс отправился в путешествие на мотоцикле, проехав более 100 000 миль (160 000 км) через шесть континентов и попало в книгу рекордов Гинесса.


Если я что-либо покупаю или продаю, то всегда прежде стараюсь удостовериться в том, что не потеряю деньги. Когда речь идет о действительно реальной ценности, то, скорее всего, много я не
потеряю, даже если ошибусь.

-Похоже, вы начинаете сделку, только когда в ней серьезно уверены.

Как правило, да. Иначе не стоит и начинать. Одно из золотых правил инвестирования гласит: ничего, абсолютно ничего не делать, пока не представится благоприятная возможность.


( Читать дальше )

Фланируя по сайтам в поисках информации об опционах, наткнулась на смарте на ветку Лехи-кота smart-lab.ru/blog/mytrading/2310.php, где он как раз спрашивает с чего начать изучение этого инструмента.
 
Пока как новичок я застряла здесь: www.ilearney.ru/projects/itinvest/tvardovsky.php
и здесь: www.option.ru/glossary/strategy
Не знаю, буду ли я работать с этим инструментом, но понять как это работает очень хочется.

Да, кстати, товарищи, скоро НОК-5!
И раз я собралась посетить данное мероприятие, напомню, что cостоится оно в Москве в субботу 29 сентября.

Время проведения: с 12.00 до 23.00.
Место проведения мероприятия: Москва, ул.Русаковская, д. 13, стр.5, гостиница «Бородино».



Подробнее здесь: www.ilearney.ru/projects/optionstalk5/
и здесь у Андрея: lowrisk.ru/headline/nok5-plan/
 
Кстати, хотелось бы пообщаться вновь с одесситами, посетившими прошлогоднюю НОК. Фраза «Зарабатывают все на тэте, главное — вовремя свалить» не выходит у меня из головы… :))

PS. «Опционы — это не шахматы, тут думать надо» (с)
PPS. До встречи на НОК-5! 

Основное, что нужно понимать клиенту, который выходит на валютный рынок это даты валютирования (расчеты) ТОД (сегодня) и ТОМ (завтра). И понятие «свопа» (роллирования, пролонгации, переноса). Сделка «СВОП» — сделка в результате которой прекращаются обязательства по позиции с датой валютирования ТОД и открываются обязательства по тому же валютному инструменту с датой валютирования ТОМ. При этом, важно, что ТОМ на следующий день становится ТОД и => если Вы хотите и дальше «держать позицию», то снова надо делать «СВОП».
 
Также важен лимит депонирования — выраженный в рублях максимально допустимый объем нетто-обязательств по Открытым позициям, обеспеченный предварительно депонированными на Лицевом счете денежными средствами.
 
Какое будет депонирование – вопрос каждого брокера – м.б. 100%, может быть меньше. Вопрос, что хочет делать клиент?! Если купил и вывел – 100%. Если «поиграть» — то можно депонировать и меньше… Можно сделать на «манер» ГО FORTS и сделать автоматическое свопование сделки.
 


( Читать дальше )