Избранное трейдера KlyuevAndrei

по

Goldman Sachs не исключает резкого роста курса рубля

 
Фото Надежды Красновой
 
 

. Российская нацвалюта к концу 2013 года может укрепиться до уровня 28 рублей за доллар США.


( Читать дальше )

Структура сделки Роснефть-BP-ТНК-BP Холдинг

Структура сделки Роснефть-BP-ТНК-AAR

Мое мнение:

РОСНЕФТЬ — государственная компания, которая должна зарабатывать для государственной казны, для налогоплательщиков — т.е. платить дивиденды.

Новый долг в $40 млрд. означает что в ближайшее время дивидендов от Роснефти налоплательщики точно не увидят. Да, конечно, инвестиции возможно будут рентабельны в более долгосрочной перспективе, однако, зная нашу страну, сомневаюсь.

В общем, думаю, что смысл сделки вероятно продиктован больше личными амбициями, нежели реальным экономическим смыслом. Хотя, буду рад, если кто-то переубедит.

+не стал бы я загадывать, что сделка будет доведена до конца в течение 6 мес, ибо произойти кой-чего все таки может на этом интервале. 

Вопросы для размышления: рубль, роснефть-BP, и др

1. Почему сегодня растет доллар/рубль?

2. Какое влияние потенциальная сделка $56 млрд по выкупом Роснефтью ТНК-BP может оказать на рубль?

3. Какое влияние сделка Роснефть-ТНК окажет на акции ТНК-БП Холдинг и миноритарных акционеров этой компании? 

4. Что AAR потенциально может сделать с 28 млрд, полученными от Роснефти?

5. Никому не напоминает сделочка Роснефть-BP связку Русал-ГМК, которая прошла на самом максимуме рынка в предверии самого жестого обвала за 10 лет? История как-то похоже выглядит в плане тайминга и относительных уровней.

6. Где Роснефть возьмет столько денег?

Ник Лисон, трейдер, обанкротивший английский банк Barings, провел лекцию в школе «Сколково»

Ник Лисон: «Lehman Brothers разорился бы быстрее, взяв меня на работу»Ник Лисон © JIMIN LAI / AFP
 
«Знания – ничто без понимания». Эту фразу Ник Лисон, в прошлом трейдер, чья рискованная и незаконная игра на бирже в середине 90-х привела к банкротству старейшего английского банка Barings, повторил несколько раз во время своей субботней лекции в школе «Сколково». Отсидев 4,5 года в тюрьме за мошенничество, Лисон теперь разъезжает по миру с лекциями, в которых на собственном примере показывает, как не надо играть на бирже. Его взгляд на финансовые рынки переплетается с эмпирической философией. Ник верит, что на чужих ошибках можно научиться больше, чем на чужом успехе. Slon публикует фрагменты выступления Лисона, а также блиц-интервью с ним. 

«Моя карьера началась довольно рано. В 18 лет я приступил к работе в лондонском Сити, потом переехал в Сингапур 

( Читать дальше )

Кто тут искал мифического кукла?

Кто и как манипулирует на российском финансовом рынке
Антон Вержбицкий

СМП-банк братьев Ротенберг был вынужден заплатить штраф, после того как американский регулятор уличил его структуры в манипулировании на рынке ценных бумаг. В России такое сложно себе представить: страна остается «тихой гаванью» для любителей нерыночных сделок, а ФСФР до сих пор не смогла найти ни одного инсайдера. Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ.
Акции в сундуке мертвеца
Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие. Просто покупается реестр приглянувшегося акционерного общества. Причем это может происходить как у сотрудников эмитента, так и у регистратора. Широкую огласку получил случай с сотрудницей регистратора Р.О.С.Т. Романа Абрамовича — Анастасией Адельшиной. Ее уличили в «неправомерном использовании конфиденциальной информации». Несмотря на угрозу уголовного преследования, она отделалась штрафом в 150 тыс. руб., хотя реестр на черном рынке можно продать гораздо дороже.

( Читать дальше )

Законы физики в жизни и торговле.



 Недавно в универе я мы проходили 2е Начало Термодинамики и подытожили эту тему двумя выводами:

1. Все процессы самопроизвольно протекают от менее вероятного состояния к более термодинамически вероятному, когда это состояние достигнуто, то система самопроизвольно выйти из него не может, это состояние называется термодинамическое равновесие.

2. Всякая система, предоставленная самой себе, стремится перейти в наиболее вероятное  макро состояние.

Наиболее вероятное состояние в ТДС (термодинамической системе), как и на рынке, является состояние беспорядочности, хаотичности.  Короче говоря рынок это хаос, но со своими законами.

ТД равновесие в газовой смеси (например смесь кислорода и азота) это когда оба газа полностью перемешались друг с другом в заданном объеме, а наименее вероятное состояние этой смеси.(грубо говоря!), когда газ разделяется сам в этом объеме, половина чисто кислород, а другая чисто азот. Такое состояние газовой смеси, возможно, но это лишь частный случай из бесконечного количества положений хаотичной ТД системы.


( Читать дальше )

У этой стратегии есть зубки…

Стратегия не моя… взял плагиат у меня другая система но вот с точками входа была проблема… хотя в данной статье используются прописные истины но написано доходчиво и с точками входа проблему решил. 

Посмотрите может кому полезно будет :)

 
Автор Toothman (Forexfactory.com)
Перевод: Екатерина (для www.virtuosclub.ru)


          Я придумал стратегию, которая, по моему мнению, имеет определенный потенциал.
       Я искал людей, которые оставляют обратную связь и идеи, так что давайте сохраним их. Система обеспечила хорошие результаты при тестировании. Ладно, я буду делать вещи как можно более простыми.
 
— 4 часовой график (мне нравится этот тайм-фрейм);


( Читать дальше )

Философия трейдинга бай ми...

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам… основной прогресс последнего времени отношу пока на изменение шага цены на ри и уплотнение стакана… надеюсь так дальше и будет… рынок реально «читать» стало на порядок проще, меньше шумов, меньше «обманок», меньше левых откатов, больше трендов… меньше сделок, меньше стопы, больше «точных входов»… ну, и на победу над основными тараканами в голове… когда я, например, принял пункт 1 как данное и перестал пытаться что-то там предсказать тут же избавился от негативных эмоций если рынок начинал от уже профитной позиции отгрызать кусок или забирать обратно полностью весь профит..

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

1.  Рынок — хаос.. и отностися к нему надо именно как к хаосу…

2. Никогда… НИКОГДА, МЛЯ, НЕ ЗАБИВАТЬ СЕБЕ ГОЛОВУ НАПРАВЛЕНИЕМ РЫНКА ЗАРАНЕЕ… ЭТО ФАКИНГ ВАЖНО!!!

2.1 никаких прогнозов, никаких Демур, Сапуновых, рубинштейнов и.т.д… все шо эти товарисчи с умным видом называют фундаментальным онализом никакова нихрена отношения не имеет к тому где цена будет в следующий момент времени… и уж тем более к интрадей трейдингу… потому, что на любой фундаментал известный, всегда может быть фундаментал не известный, либо фундаментал неожиданный… и уж тем более реальная оценка участниками рынка всей этой болтологии будет видна только на графике В БУДУЩЕМ и может отличатся от «прогноза» кардинально… Макроэкономикой и статистикой интересоваться полезно, для общего развития, но не более… в интредее использовать «прогнозы» самое злейшее зло из всего что может случится с трейдером… Фундаментал НА ПОМОЙКУ! единственное, что важно знать — это время выхода новостей и желательно иметь опыт оценки силы возможного движения, чтобы оценить безопасна ли текущая открытая позиция, если таковая имеется… все! можете поверить… игнорирование всего этого фона помогает всегда держать руку на пульсе и СВОЕВРЕМЕННО реагировать на изменение ситуации не «зависая» во мнении или в «не правильной» позе… и во время фиксить профит… к тому же всегда имеет место быть факт возможного «манипулирования» рынка в обратную сторону против очевидного направления крупными участниками рынка…

( Читать дальше )

Куда амеры, туда и мы? Расчет корреляции.

В данном топике я привожу результаты своего изучения зависимости различных рынков, в частности fRTS и S&P500, а также пытаюсь применить полученную информацию для анализа непосредственно результатов торговли.
 
Снова оговорюсь, это не научная статья. Я вечный студент, как и многие, просто некоторые свои исследований я считаю особо интересными.
 
Не секрет, что наш рынок «ходит» за западными площадками, за нефтью и ещё много за чем. Вообще, в современных условиях глобализации финансовые рынки гораздо сильнее коррелируют друг с другом, чем это было, скажем, 20-30 лет назад. Традиционно считается, что наша раша в основном зависит от американских индексов, на втором месте – зависимость от нефти.
Я  — системный трейдер. И мне стало интересно, а как меняется поведение моих систем в периоды, когда российский рынок решает проявить характер и перестает следовать за западными площадками. Иными словами, какая зависимость между показателями моих систем и изменением коэффициента корреляции фьючерса РТС и индекса S&P500.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн