Я попадал под делистинг несколько раз. В принципе он может быть произведен достаточно цивильно, если мажоритарий скупит акции и затем уже, став единоличным владельцем, примет решение о выводе акций с торгов. Если на этапе выкупа не было манипуляций и занижения цены, то миноритарий несет минимальные потери и получает компенсацию своих потерь по вполне рыночной оценке. Так было, например, с акциями «Северсталь-метиз». Но это был единственный светлый момент в этой истории. После того крутого замеса, в который я попал в 2008 г., вдруг получил миллион (в октябре 2008 г.). Это был просто дар божий. С его помощью я смог закрыть значительную часть убытков – цены были смешные.

В 2011 МДМ банк конвертировал префы, которые обращались на рынке, в обычные акции, которые не торговались на ММВБ.  Фактически банк  провел их делистинг.  Этот вопрос был вынесен на общее собрание и  акционерам, не согласным с конвертацией, предлагался выкуп по цене 16.4 руб. Вполне приличная цена, немного ниже цен, по которым бумага торговалась до объявления  решения о конвертации. Но при этом  миноритарный акционер не получал  гарантии компенсации всех потерь. Банк ссылался на то, что согласно законодательству на выкуп акций у  акционеров может быть направлены средства, не превышающие 10% чистых активов.  

( Читать дальше )

Ну что, похоже сегодня пошёл шортокрыл. Мы добавили последнюю часть шорта. Теперь позиция полностью сформирована. Скоро отпуск. Закрываем зарубежный терминал на пару месяцев. В феврале посмотрим где будут американские индексы. Средняя по шорту получилась 2205. Вроде норм. На Трампе взяли запас хороший. Можно посидеть.

Хотите смотреть за моим лосём по SP500? Вэлкам Ссылка на регистрацию в ETORO  Ник DrVaska, всё в режиме онлайн. На кону 100000$ и ещё 80000$ копировщиков. Цель по зарубежному счёту — показывать около 20% в долларах. Жалко что нет публичной статистики с начала текущего года.

P.S. Только огромная просьба ко всем. Перед тем, как критиковать и троллить, покажите скрин со своими позициями, типа лонговыми. Или дайте ссылку на ваш публичный счёт. Если нет ни того, ни другого, то вы обычный диванный тролль, ну или вы просто Гусев — типа АнаЛитег, умеющий анаЛизировать только левую часть графика.

Я один смотря на график ниже… думаю о ВАСИ и его шортах ??? ...






( Читать дальше )

Все как всегда просто... 

43-летний Олег Кузнецов создал компанию «Финкоминвест» и выпустил от ее имени 10 000 000 акции номиналом 100 рублей, т.е. на общую сумму в 1 млрд. рублей. Затем акции компании вывел на Московскую межбанковскую валютную биржу. 

Созданные им же две фирмы «Ассоль» и «Айвенго» в течение 3 месяцев покупали и продавали акции «Финкоминвест» сами себе, создавая тем самым повышенный спрос. 

Через 2 недели стоимость акций выросла со 100 до 542 рублей за штуку, а максимальное значение в моменте достигало 700 рублей. За 3 месяца было проведено более 7 000 сделок с акции «Финкоминвест», а по итогам месяца они вошли в топ-100 самых ликвидных бумаг ММВБ. 

Когда руководство биржи обратило внимание на подозрительный взлет акций ни кому не известной компании, то приостановило торги этими бумагами. В результате проверки выяснилось, что данная фирма не имеет имущества, на счетах нет денег, а коммерческой деятельностью не занималась ни одного дня. 

( Читать дальше )

Существует избитый тезис о том, что успех в торговле заключается в сокращении количества сделок. Дескать, торговля будет более прибыльна, если открывать сделки только наверняка, дожидаясь наиболее благоприятных условий и т.д. Есть мысль, что этот совет бесполезен и даже вреден.

Бесполезен он т.к. чтобы научиться выделять эти самые оптимальные моменты для сделки, необходимо совершить большое количество этих сделок. Только в таком случае может возникнуть какое-то интуитивное чувство, а еще лучше дополнительный формальный критерий, по которому появится возможность фильтрации «лишних» трейдов. Поэтому сокращать количество сделок бессмысленно, их должно быть ровно столько, сколько сигналов дает ваша система.

Вреден же такой совет тем, что предлагает априори разделить потенциальные трейды на те, в которых вы уверены наверняка, и те в которых сомневаетесь. Но Канеман обстоятельно показал, что уверенность в прогнозе не означает его точности. Уверенность есть следствие всего лишь непротиворечивости доступной вам информации (сложились наиболее благоприятные условия), она вовсе не является следствием истинности прогноза, и уж тем более профитности будущего трейда.

В связи с последним всплеском воплей и набросов на смарт-лабе и в рунете вызванным весьма странным и спорным отчетом от Credit Suisse поместившим Россию на 1 место по критерию выборки из всех стран где 1% самых богатых людей владеет самым большим % национального богатства (без указания методики расчета!) захотелось написать небольшую заметку о том как можно играться с этим самым коэффициентом Джини, различными методиками подсчета  и заодно о том, как обстоят дела с этим делом в самой-самой что ни на есть демократической и социально-ориентированной Швеции.

Существуют различные методики и вариации подсчета коэффициента Джини (показателя, используемого для подсчета различных социально-экономического процессов в части неравенства, концентрации и расслоения, где принято считать 0 — как общее равенство/равномерное распределение в подсчитываемом варианте, а 1 – за абсолютное неравенство, вроде как один человек владеет всем, а остальные ничем)

Возьмем в качестве первого примера коэффициент Джини в части неравномерности распределения чистого дохода по всем домохозяйствам в Швеции (зарплаты, различный процентный доход на капитал и сбережения, социальные выплаты и вычеты). Согласно подсчетам Евростата (EU-SILC), Шведского бюро статистики (IDS) и организации экономического сотрудничества и развития (OECD) он составляет около 0.25 (один из лучших показателей в мире между прочим). Пока вроде все благополучно – все получают примерно одинаково и одинаково довольны. Вот оно социальное и финансовое равенство )))

( Читать дальше )

     Некоторые важные мысли по этой теме в видео. Подписывайтесь на канал на ютубе, когда начну снимать более активно я в блог всё пихать не буду. :)



( Читать дальше )

Манипуляции на фондовых рынках это целая наука, а не просто «кукл» что поставил «плиту» или еще чего сделал.
В США после выхода фильма 1944 года “Газлайт”, в котором герой тонко манипулирует обстоятельствами, чтобы заставить героиню усомниться в своей памяти и здравомыслии, появился термин «Газлайтинг».
Сегодня Газлайтинг представляет собой набор манипуляционных техник:

1. Манипулятор ставит под сомнение, преуменьшает или отвергает воспоминания о местах и событиях объекта манипуляции.
2. Манипулятор переписывает память объекта манипуляции о событиях, ставя под сомнения и преуменьшая то, что случилось на самом деле.
3. Манипулятор дискредитирует представления объекта манипуляции о собственной идентичности в пользу представления манипулятора.
4. Манипулятор использует власть и “экспертов”, чтобы дискредитировать взгляды объекта манипуляции.
5. Манипулятор отрицает жизненный опыт и память объекта манипуляции, постоянно повторяя одобренный властью нарратив о том, “что на самом деле произошло”.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Сегодня искал в интернете книгу Эрнеста Чана «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale».
И наткнулся на гитхабе на большой сборник книг по различным областям и наукам, включая трейдинг и деривативы.
Правда все книги на английском. Но настоящему трейдеру ближе таки buy/sell))

https://github.com/spinlockirqsave/books

Добавляйте в закладки. Ставьте лайки)