Пока на работе и на рынке (валютном) тишина, решил поделиться опытом, как мне когда-то пришлось полгода поработать аналитиком в форекс-кухне. Может кому будет интересно почитать, как оно изнутри.

Первая часть истории о том, как я докатился до такой жизни и чем я там занимался.

Вторая будет о том, как вводятся и выводятся деньги, кто что кому должен при выведении средств, об обучении торговле и управлении инвесторскими деньгами.

( Читать дальше )

В завещании сэра Джеймса Голдсмита сказано, что его дети имеют право на наследство (1,5 млрд фунтов стерлингов) только в том случае, если не будут растрачивать его на такие глупости, как получение университетского образования.

И вот почему он так считает — цитата Билла Гейтса:
«Именно сегодня, благодаря сети Интернет, каждый человек на планете может делать свой бизнес. Для этого не нужно снимать офис, нанимать сотрудников, платить им зарплату и прочее. Для этого не нужны помещения, продавцы, администраторы и целый штат управляющих и т.д. Это бизнес нового времени, нового века. Новые технологии изменили нашу жизнь. Раньше несколько веков назад основные капиталы крутились в земледелии, животноводстве, люди работали на себя и на своей земле. Потом пришли технологии и настал индустриальный век. Были созданы условия для коллективного труда, университеты, предприятия, заводы. В тот век основные деньги крутились именно в промышленности и в производстве. Было выгодно получать образование, профессию и идти на работу. Работа была всем. Тот, кто имел специальность, был обеспечен. Но вот наступил новый век, век информационных технологий. И наступил он с приходом этих технологий. Компьютеры, Интернет теперь позволяют автоматизировать бизнес и стать владельцем бизнеса каждому человеку на планете. Равные условия для всех. Тот, кто живёт сегодня нормами и идеями индустриального века отстал от жизни. И как следствие имеет весь спектр проблем человека, оказавшегося на обочине. Неспособность понять, как изменился мир приводит к социальным трагедиям. Сейчас люди начинают как и раньше перетекать из тех областей где денег мало и заработать их сложно туда где они крутятся формируется рынок.

Теория разбитых окон — теория, сформулированная Джеймсом Уилсоном (J. Q. Wilson) и Джорджем Келлингом (G. L. Kelling) в 1982 году. Согласно данной теории, если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародёрство. Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. В результате возникающей цепной реакции «приличный» городской район может быстро превратиться в клоаку, где людям страшно выходить на улицу.

Практическое применение
Теория нашла широкое применение на практике — сначала в Нью-Йорке, а затем и во многих других городах США, Европы, Южной Африки, Индонезии и т.д. Тщательно следя за чистотой улиц и смывая граффити со стен, нью-йоркские власти не только приучили граждан вести себя культурнее, но и добились значительного снижения преступности в городе.


( Читать дальше )

Вчера к ночи сосед привел ко мне гостей: пожилого парижанина и его  жену.

Сосед мой  — банкир. И намедни мы с ним вместе тусовались, а на тусовку поехали в одной машине. По пути я из классовой вредности все-таки задал банкиру пару наводящих вопросов из жизни баблоса, на которые он не смог ответить, мне,  но себе то ответил очевидно и пищеварение у него тут же испортилось, и сон пропал.

Дело в том, что «банкиры» средней руки, навроде директоров агентств — вовсе не многим отличаются от обычных лохов с улицы, в том что касается понимания процессов. И хотя операции с деньгами — это казалось бы их профессия, но на самом деле, они понимают в этом столько же, как «оператор электрического стула» (палач) в электричестве и коммутативных процессах рубильника.

И вот побеседовав со мной, банкир лишился аппетита, сна и покоя.  И чтобы увериться, что жизнь вовсе не такая, какой я ему ее показал, он мне притащил старикашку, супер-пупер аналитега и вообще знатока биржи, который здесь у нас проездом.

( Читать дальше )

 
В один прекрасный день решил я …. Нет, не так. Как то, открыв газету в поисках лучшей работы, обратил я внимание на объявление, в котором на хорошую работу за неплохие деньги нужен был я. Ну не совсем я, но все, что там было написано делать я умел. Но было одно НО. У этого кандидата должен был быть соответствующий сертификат профпригодности.
 
Да, не сказал, что дело происходило на Кипре. А тут, уважаемые челы, процентов 50 экономике держится на финансах. Банки-фонды-трасты-инвесткомпании и другие брокеры. Все они ходят под местным регулятором, именуемым Сайсек (CySEC), в миру Кипрская комиссия по ценным бумагам. Этот злыдень блюдет все инвесткомпании, выдавая и отбирая лицензии, карая штрафами и выпуская директивы.
 
Так вот, данные конторы и конторки, помимо того, что сами должны получить лицензию от Сайсек, еще по ее же требованию должны в штате иметь спецов сертифицированных, чтобы лицензированные услуги оказывал не дядя Вася с Нижних Карасей, а кто то, хоть немного знакомый с местной (читай Европейской) спецификой. Вот и приходится местным дилерам-брокерам  или нанимать готовых вот таких реальных пацанов или самим учить, да на экзамены отправлять.


( Читать дальше )

 
Ваш брокер первый стоит в очеряди за Вашими деньгами

Именно он зарабатывает деньги на Ваших убытках.
За счет чего зарабатывает брокер?
Об этом мало кто задумывается, давайте попробуем разобраться.
Официальная версия это комиссия со сделок,
 на Фортс это  2 руб с фьючерсного контракта?
На ММВБ это 0.01% от обьема сделки?
И на эти 2 рубля они снимают особняки в самом центре Москвы,
Открывают собственные Банки, и имеют много миллионные  счета?
 
Берем  книжку по экономике «Секреты биржевой торговли»  читаем:
 отстрел стоп заявок
«Наибольшее напряжение торгов происходит в моменты массового вывода на рынок защитных стоп-ордеров клиентов или срабатывания маржинальных требований, влекущих принудительное закрытие позиций брокером. Брокеры-дилеры, конечно, прекрасно знают об уровнях, на которых расположены защитные ордера, и заставляют целенаправленной игрой на повышение или понижение отступить держателей более слабых противоположных позиций… Возможно, кому-то это покажется «нечестным», ибо брокеры заранее знают, где выставлены защитные заявки И сознательно заставляют мелких спекулянтов продавать очень дорого и покупать дешево. Но так устроен рынок.


( Читать дальше )

Риск фиксированным процентом капитала – используя эту методику, трейдеры определяют, каким процентом от всей величины счета можно рискнуть по любому данному сигналу к торговле. Например, финансовый менеджер может выбрать риск до 5%, но не более, от всего счета на каждый сигнал к торговле. Основным недостатком описанного выше метода управления рисками является невозможность изменять размер принимаемого риска при нарастании стоимости портфеля или, наоборот, при ее уменьшении. Избежать этого недостатка можно, если рисковать на каждую сделку не определенной суммой денег, а определенным процентом счета. Этот метод позволяет трейдеру увеличивать размер риска при нарастании счета и уменьшать в случае его убывания. Суть метода состоит в том, что трейдер рискует за сделку определенным процентом счета. Например, трейдер принимает решение рисковать каждый раз не более чем 10% от счета. После того, как это решение принято, каждый раз перед совершением сделки трейдер считает 10% от своего счета и рискует только этой суммой. Если счет составляет 250000, то для первой сделки риск принимается в 25000. Для следующего торгового сигнала трейдер будет рассчитывать эту величину заново. Как обычно, трейдер рискует суммой до определенной величины, но не более ее. Если сделка несет риск 25000, то берется один контракт. Если размер риска составляет 12500, то берется два контракта. Если риск равен 20000, то берется один контракт. Если риск составляет 30000, то сделка пропускается. Этот подход позволяет значительно улучшить результаты путем включения в игру полученной прибыли. Другие методы часто требуют изменений по мере роста счета, здесь же пересчет производится автоматически. С другой стороны, в случае нескольких подряд убыточных сделок размер принимаемого риска все время уменьшается, что существенно снижает риск разорения.

( Читать дальше )

Продолжаю вести рубрику «Финансовый ликбез» и публикую очередную статью — «Управление капиталом на ФР»

Управление капиталом помогает определить количество контрактов или акций для следующей сделки. Это способ принятия решения о том, какую часть счета следует использовать в отдельной торговой сделке.

Ниже приведены различные методики и подходы управления капиталом:
Отсутствие управления капиталом – эта методика представляет собой обычный метод, который используют многие трейдеры. Она состоит в том, чтобы войти в рынок одной единицей контракта каждый раз, когда система дает сигнал о входе. Не учитываются такие факторы, как величина риска на сделку, количество денег на счету, предыдущие удачи или поражения и т.д. Исходный размер счета является одним из наиболее важных факторов, который трейдеры должны принять во внимание, если они выбрали для использования эту методику. В зависимости от размера счета, эта методика может варьироваться от очень опасного до очень осторожного способа управления капиталом. Короче говоря, чем больше размер счета, тем лучше. Понятно, что, располагая маленьким счетом, трейдеры при каждой сделке рискуют существенной его долей. Многие маленькие счета могут не выдержать два или три убытка подряд. В результате, маленький размер счета может существенно увеличить вероятность разорения. Если размер счета достаточно большой, тогда мало кто может плохо отозваться об этом подходе. Однако использование методик управления капиталом другого типа обычно предоставляет возможность «делать» больше денег. Например, методика «отсутствия управления капиталом» не снабжает трейдеров каким-либо способом регулирования риска и каким-либо методом классификации доходов.

( Читать дальше )