Имеется вертикальный медвежий спред: купленные путы 87500 (200 шт.) и проданные путы 85000 (200 шт.)

С радостью бы на 85000 закрылся, но потеряю половину потенциальной прибыли. Нужно ждать экспиру. А Ри ниже 82000 пока не вижу.

Возможен отскок на 87500 — экспира — и 0 на счету.

Как захеджировать прибыль? Можно на 83000-84000 выровнять дельту фьючами, но это будет не очень хорошо.

Планирую на 83000-84000 продать 50 шт. путов 82500 (всё что смогу на ГО). И молиться.

Чтобы во всех таблицах и на всех графиках не менять название фьючей после экспирации, можно воспользоваться простым и легким способом. На все про все уходит не более двух минут.
Лично я раньше об этом не знал, и для меня это оказалось очень удобным, т.к загружено много инструментов.
На всякий случай делаем бэкап. Открываем файл настроек, в моем случае advanced.wnd с помощью Notepad++.
Пример:
Кликаем функцию замены, в строке ИСКАТЬ ДАЛЕЕ ставим M6, в строке заменить пишем U6, кликаем заменить все, сохраняем. Тоже самое сделать с файлом advanced.sav.wnd.

Все тоже самое можно сделать в обычном блокноте, но в Notepad++ удобнее.
Экспирация уже скоро, думаю многим начинающим, да и не только, будет полезно.
 

Начало здесь: Скрипт для удобства. 

Функционал, как у предыдущего скрипта.  Дополнения: при двойном нажатии левой кнопки мыши на ячейку с данными «Forts balance», открывается таблица с открытыми позициями по фьючерсам с индикацией кол-ва, типа операции, гарантийного обеспечения за лот и суммы зарезервированного гарантийного обеспечения за позицию. Тоже самое и при двойном клике на значения «ГО опционы»


Скачать, как обычно, можно здесь: balance_opt_new
Всем профита!

Добрый вечер, господа. Жду своих целей, но по мере приближения к ним появились некоторые уточнения, о них и хочу написать.

1. По РТС цель сейчас 92700. Может уйти выше, но на перехай или дальше в рост к 106000 пойдет только если нефть будет расти после 52.

2. Нефть. Сейчас есть уточненные цели — 50.60 и 52.30. 

3. 19 апреля я писал «по фьючу на сбер, если пробиваем 12200, вижу цель на 13170 и 13350… далековато, но так видно.» Думаю, так и случится. Есть, правда, ещё одна промежуточная цель 12900.

На этом все.

Прогнозов у Романа в базе больше всех.

Пройдемся по сигналам, которые были даны сегодня.

ММВБ. ждем продолжения роста с утра. Цели 1890 и 1900

Конечно, Андреев, тут смухлевал чуток. То что будет гэп вверх- догадаться было не сложно. Но была еще указана цель 1900, которую цена так же легко достигла. Поэтому ставим плюс… С натяжкой...

Другие два сигнала пока в работе. Посмотрим, что получится в итоге.

ММВБ.Пробой уровня 1900/1890 и теста его сверху открывает индексу дорогу к новым годовым максимумам

.ММВБ. 1890 и 1900, откуда можно пробовать продажи со стопом и целями 1875 и 1860.

( Читать дальше )

Небольшая статья с ресурса http://www.talaikis.com/ о построении простой стратегии, использующую наивный байесовский классификатор при создании процесса возврата к среднему. Весь код в статье приведен на языке Python.

Это достаточно большая область исследований, но расскажем все очень кратко. Мы попытаемся найти взаимоотношение между  временными сериями  (в данном случае возьмем в качестве сигнала взаимный фонд XLF из финансового сектора, сдвинутый по времени на 1 день назад), а нашей целью будет фьючерс S&P500 в форме CFD. Будем входить в длинную позицию по этой бумаге при нулевой вероятности приращения. Логически нулевая вероятность ни о чем не говорит, другими словами, будем покупать возврат к среднему.

1. Получение данных

Y = read_mongo(dbase, "S&P5001440")
X = read_mongo(dbase, syms[s]).shift()

#готовим набор данных
res = pd.concat([X.CLOSE, Y.CLOSE], axis=1, join_axes=[X.index]).pct_change().dropna()
res.columns = ['X', 'Y']

( Читать дальше )

Рассмотрим одну из простейших трендовых стратегий, которую можно использовать для торговли внутри дня. Несмотря на свою простоту, это — один из наиболее эффективных способов торговли.

На самом деле, ее можно использовать на любом таймфрейме, поскольку сетапы на минутном, часовом и дневном графиках выглядят одинаково. Понять работу этой стратегии не сложно: зарабатываем, когда есть трендовое движение; когда его нет — остаемся вне рынка. Лучший способ этому научиться - пройти курс обучения у профессиональных трейдеров.

Практика показывает, что использование этой стратегии для торговли внутри дня может давать 3-4 правильных сделки в день (иногда может быть больше или меньше в зависимости от рыночных условий). Иногда случаются рейнджевые дни.  В этом случае сигналов на открытие позиций мы не получим (или их будет очень мало), так как внутридневные разворотные High и Low не будут пробиваться, что является свидетельством отсутствия трендового движения.  Нужно оставаться терпеливым и собранным.  Торгуйте, только когда рынок действительно дает такую возможность.

( Читать дальше )

Пока наш апрельский прогноз о том, что май будет «высокотурбулентным» месяцем оправдывается. Вчера индекс РТС упал на 4,47%. По другому быть не могло – в июне состоятся заседания ведущих центробанков и пройдет референдум в Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза. Поэтому в данный момент инвесторы испытывают тревогу. Публикация протоколов последнего заседания ФРС эту тревогу усаливает. Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявила, что руководство Европейского союза намерено продлить санкции в отношении России, несмотря на позицию отдельных членов ЕС.

Нет, ну действительно, зачем инвестировать в акции именно в мае, может лучше подобрать для этого боле удобный месяц. Май это рай для спекулянтов. В мае цены на российский газ упали до минимума за последние 12 лет! В последнее время у компаний по добыче газа не лучшие времена. По прошествии нескольких лет после возникновения проблемы переизбытка природного газа Россия и Норвегия используют тактику, похожую на ту, которую применяет Саудовская Аравия для нефти. Тактика любой ценой увеличить долю рынка за счет ценового демпинга. В результате цены на природный газ обвалились. Дополнительный гвоздь в крышку гроба цен забит индустрией по развитию СПГ терминалов (уже сейчас в Европе 23 крупных терминала для приема СПГ) и ростом импорта газа из Катара. Китаю в ближайшие пять лет российский газ не нужен. Вернее он пригодился бы как козырь в переговорах,  чтобы сбивать цену на газ Средней Азии, но для этого не надо много газа из России.

( Читать дальше )

В новой версии Quik 7 разработчики попытались улучшить интерфейс программы. Как это получилось, сложно судить. На мой взгляд можно было это сделать лучше и понятнее, чтобы не доставлять дискомфорта старым клиентам.

Отличие перовое. Раздел меню «Связь» изменили на «Система», — звучит солиднее. Подменю  «Доступные соединения» заменили на «Соединения», — видимо решили сэкономить на словах.

Отличие второе – 2. Убрали раздел меню «Настройки», а сами настройки перенесли в первый раздел «Система», т.е. повысили статус.

 

( Читать дальше )

Терминал позволяет разрабатывать самодельные индикаторы, работающие в отдельном потоке. Но индикаторам можно давать и дополнительную нагрузку, реализовывать даже легких роботов-индикаторов, торгующих автономно. Из плюсов – получаем штатное диалоговое окно средствами Квика, что-то рисуем не отходя от кассы…   Не требуется подключения внешних библиотек для работы и отображения диалоговых окон, что повышает надежность и простоту установки.
Для примера сделал вполне рабочую программку авто стоп-тейк. Торговлю для примера на скользящих делать не стал, никому не нужна, а автостоп пригодится. Проверял на собственном реальном счете – работает. Пользуйтесь на здоровье!
   Есть один недостаток: по одному графику инструмента (бумаги) не может работать индикатор, получающий данные извне этого графика (как этот) и луа скрипт с main. Происходит конфликт и  Квик подвисает. Поэтому сейчас становится сложно надежно графически отобразить арбитражный спред например и его торговать. Но эту проблемку разработчики терминала обещают устранить в свежей версии.

( Читать дальше )