Сразу скажу — стратегия трендовая.
И главное -тут изложен принцип подхода к созданию своей торговой системы,а не сама система. Пример который я привожу, в общем, имеет право на жизнь, но лучше использовать все таки что-то поинтереснее.

Вот на рождение интереса и мотивацию этот пост и расчитан!

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

• Risk менеджмент (РМ)
• Money менеджмент (ММ)

( Читать дальше )

Тут часто возникают вопросы, что означают те ил иные термины, которыми пользуется Степан, передавая иносказательно те или иные прогнозы: td5howard.livejournal.com/



Австрийцы -Современные представители Австрийской экономической школы, объясняет БП и кризис
3-я волна — 9-й вал (3 Волна по Эллиоту — самая сильная на рст или на продаже, ради нее все живут)

Абориген — Австралийский доллар.
Ам — патроны
Бейцы — яйца
Бейтеровцы — — (неоднозначно, есть разные версии, подскажите кто знает)
БП — большой пипец или Большой праздник (по сути одно и тоже)

Беньки = стволы марки Бинэлли

Беня

( Читать дальше )

Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

( Читать дальше )

Торговля по уровням Camarilla
Где-то в конце восьмидесятых, малоизвестный тогда трейдер Ник Стот (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом.
Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований. «Я был сам поражен», — говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, — «как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах… На мой взгляд, это очень похоже на «золотую середину» трейдинга».
Следует отметитить важный факт. Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный. Camarilla Equation способна изменить это мнение.


( Читать дальше )

В пятницу я выступал с мастер-классом на выставке Финансовый супермаркет. Очень жаль, что было не очень-то много народу. Всем тем, кто пришел, хочу сказать спасибо. Надеюсь, вы потратили время не зря.

Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге. 

1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.


тезисы первого этапа:

• самый короткий путь — работа над своими ошибками
• важно не застрять навечно в процессе сбора информации
• для это надо четко понимать цель — деньги
• чтобы зарабатывать, надо иметь более ясное представление о реальности. Меньше иллюзий, больше адекватности — выше стабильность и заработок. Адекватность приобретается через долгие часы изучения самого рынка (а не новостей, семинаров, книг и т.п.).
• первый заработок на 1 этапе зачастую приходит случайно, и как правило ведет к последующему сливу
• Забавно, что при этом 90% скажут: «да так бывает, но со мной этого не произойдет. И окажутся неправы».
• выживание на 1 этапе без стаб доп дохода почти невозможно
• полное отсутствие стабильности 1-го этапа заставляет людей искать околорыночные способы заработка, чтобы выжить. 

2. Левел 2. Системный трейдинг. 
 

• Любые элементы системности добавляют стабильности в результаты.
• Системная торговля не избавляет от риска вылететь с рынка
• Системный трейдинг имеет большую проблему — исполнение системы.
• Тут упираемся в психологию, которая по утверждению некоторых может составлять до 90% успеха в трейдинге:)  
• Проблему решает автоматизация (торговый робот)

03. Создание созидательных процессов.

( Читать дальше )

Классическая или правильная дивергенция.
Скрытая дивергенция.
Расширенная дивергенция.








Дивергенция – это сравнение поведения цены и осциллятора. Не важно какой  осциллятор Вы используете. Вы можете взять RSI, Стохастик, MACD, CCI и т.д.  Преимуществом дивергенции есть то, что ее можно использовать в качестве  ведущего индикатора и после некоторой практики Вы будете ее быстро  определять.

( Читать дальше )

Если кто еще не видел. Герчик А.М. вместе с одним из своих управляющих просто уже по буквам разложил торговлю уровней.
 
http://www.youtube.com/watch?v=TpQZtZKcv04

Тех анализ не работает на длительных промежутках времени.
Невозможность сделать торговых роботов, постоянно приносящих доход, тому потверждение.
Тех анализ не работает по двум причинам.

 
Как мы видим цена, находясь по сути везде не дает нам создать стратегию, которая я бы имела положительный профит фактор и положительное мат ожидание. стоп лосс в 10п случается так же часто как тейк профит в 10п.
 
Вторая причина ущербности Тех. Анал'a — «умные деньги», «кукловод», «market maker». Вот как устроены современные «биржы»



( Читать дальше )