Если Вы сидите сутками за компьютером и опасаетесь за свои глаза — эта статья для Вас. Если уже носите очки — тоже будет интересно. Приведенные ниже данные только личный опыт, собранная и проверенная на себе информация и на медицинскую точность не претендует. У многих к концу рабочего дня глаза начинает резать, зрение немного теряет остроту, сложнее сфокусироваться на мелком тексте и в глаза как будто насыпали песка — это все симптомы усталости глаз. Вариант работать меньше тут не рассматривается, так что подумаем как можно глазам помочь с этой нагрузкой справиться. Основая нагрузка идет, когда глазу приходится перестраиваться с одного разрешения на другое, с одной яркости на другую. Трейдеры зачастую работают на двух-шести-девяти и т.д. мониторах и эта проблема становится особенно остро. Что же делать?



( Читать дальше )

Эффект Серла. (Джон Серл)

---

«Утопические социальные теории ни к чему не ведут, они в самих себе изначально уже содержат тупик. Безнадежность мы ощущаем тогда, когда начинаем считать человека чем-то «конечным», законченным, не видим ничего дальше человека. В таком виде вопрос на самом деле безнадежен. От всех социальных теорий, обещающих нам неисчислимые блага на земле, веет холодом, и остается чувство неудовлетворенности и неприятный привкус. 
Зачем? К чему все это? Ну, все будут сыты. Прекрасно. А дальше? 
Конечно, пока человечество не освободится от голода и нужды, пока рядом с роскошными дворцами и комфортабельными домами будут вонючие и грязные трущобы, пока рядом с нами люди будут топиться и вешаться от голода и от отчаяния, мы не имеем права говорить ни о культуре, ни о цивилизации. 
Но допустим, что ничего этого больше нет. На земле настоящая, неподдельная цивилизация и культура. Никто больше не душит никого. Все могут жить и дышать. Ну, а дальше? Где та цель, которой можно объяснить существование человечества? 
Можно говорить о любых невероятных технических достижениях, «утилизация вращения Земли вокруг Солнца», «сыворотки от всех болезней», «искусственное выращивание людей», но, в самом деле, это по большому счету ничего не значит и никуда не ведет. 
Людям нужно разрешение вопроса о судьбе настоящего, современного человечества в таком виде, как оно есть сейчас. Они не хотят признать того, что само человечество может и должно измениться, что «человек» в настоящем виде это только куколка, из которой со временем разовьется бабочка, совсем непохожая на куколку. 
Это собственно и есть ключ к пониманию нашей жизни. И ключ этот давно уже найден. 
Загадка давно разгадана. Но разные мыслители разных эпох, находя ее решения, называли их разными именами и часто, не зная друг друга, с огромным трудом проходили по одной и той же дороге, не подозревая о своих предшественниках и современниках, шедших и идущих по одному и тому же пути с ними. 

( Читать дальше )

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.
Рассмотрим ситуацию с тейк-профитом и соотношением убыточных и прибыльных сделок. Александр Михайлович Герчик описывал данную ситуацию следующим образом.
Рассмотрим фьючерс на индекс РТС. Пусть мы имеем 25% положительных сделок, т.е. 1 сделка приносит прибыль, а 3 убыток. Комиссию примем равной 2 рублям. Примем в качестве стоп-лоса 250 пунктов. Тейк-профит примем равным 1000 пунктам, т.е. соотношение 1 к 4.
Если 3 сделки закрываются в минус, то суммарный убыток составит 750 пунктов. Соответственно чистая прибыль (без учета комиссии) составляет 1000 – 750 = 250 пунктов.


( Читать дальше )

Вполне очевидной является актуальность вопроса об удобном получении биржевых котировок. И для того чтобы решить эту задачу, существуют различные варианты. 
Для получения котировок в формате Metastock можно воспользоваться чрезвычайно простой в использовании программой  Finam Data Feed. Найти приложение можно на сайте компании Финам, с сервера которого она и загружает котировки по различным инструментам российского и западных рынков. Лучше всего она подходит для работы с такими приложениями как Metastock, WealthLab, AmiBroker (рис. 1)
 
 
 
Рис. 1 Finam Data Feed
 
Вполне очевидно, что далеко не все программы работают с форматом Метасток, и гораздо чаще используется более универсальный формат текстовых файлов. Для получения котировок в текстовом формате можно воспользоваться программой Quotes Updater.


( Читать дальше )

 
Американские акции прошлого века




( Читать дальше )

 
Вчера после публикации поста «Тильт следит за тобой!» я поймал себя на мысли, что мы тут пишем о способах, методах торговли, раскрываем какие-то рыночные неэффективности, но нет ни слова о самоанализе в торговле. Сегодня решил частично заполнить этот пробел.
 
Естественно, самым простым, но в то же время самым действенным способом самоанализа и анализа торговых операций служит журнал сделок. Для того, чтобы выявить и искоренить какую то закономерность в получении убытков на рынке, достаточно обратиться к истории своих операций. Но пролистывать отчеты брокера не очень удобно, поэтому большинство трейдеров заводят журналы, в которые заносятся все данные о сделке: дата, время, размер лота, цена входа, цена выхода и причина выхода/выхода. Это позволяет составить своеобразную картину всех сделок. Плюс этого метода заключается в том, что все сделки сгруппированы на маленькой плоскости, у кого-то это лист бумаги, у кого-то это документ на компьютере, следовательно, визуально очень легко читается эта информация, что позволяет выявить свои «погрешности».


( Читать дальше )

Решил вложить конспект выступления Герчика.
Я думаю конспект будет интересен для систематизации услышанного и обсуждения прогноза и подхода Александра к торговли отбоя от уровня.

Торгую только ОТБОИ ОТ УРОВНЯ.
Вся борьба всегда идет возле КЛЮЧЕВЫХ точек.
Одна из самых сильных моделей по технике: ложный бар, ложнй пробой, который сформирован 2 барами.

Проблема номер 1: Нельзы лезь на пробой в сильный уровень.
Индекс РТС: 3 раза ударялись в 135, как только пробили будем идти до следующего сильного уровня 140.
Пробиваем 140 и закрепились в дневном баре — лонг до 145.
25.11.2012 скорее всего подойдем к 145 и так как нет объемов скорее всего от него будем спускаться к 140.
135 сильный уровень — долго стояли возле этого уровня.
Крупняк набирает позу возле круглых уровней, т.к. легче считать.
После того как 3 раза ударились в сильный уровень 135, переходим с дневного графика на меньший тайм-фрейм и ищем току входа.

( Читать дальше )

В предыдущем блоге я рассказал о способе входа в рынок, основанном на отбое от уровня, но не все уровни выдерживают натеска цены, рано или поздно они ломаются, сегодня поговорим о входе в рынок в момент пробоя уровня.
 
О жизнеспособности уровня можно спорить до бесконечности, но в итоге каждый останется при своем мнение и при этом правым. Период жизнеспособности может измеряться как минутами, так и годами, все зависит от того временного интервала на котором мы пытаемся определить этот уровень. К примеру, на 5-ти минутном таймфрейме уровень может просуществовать от нескольких часов до нескольких торговых дней. На более крупном временном отрезке, к примеру, возьмем 1 день, уровень может продержаться от нескольких дней, до нескольких лет.
 
Чем старше таймфрейм, на котором выявлен уровень, тем сильнее этот уровень будет, и тем сложнее цене пробить его.
 
Но мы торгуем не в идеальных условиях, в противном случае мы бы просто покупали у поддержки и продавали у сопротивления и все были бы с прибылью. Пробой уровня, каким бы он не был сильным, имеет место быть.


( Читать дальше )