Недавно вернулся после выходных домой и решил почитать и немного прикинуть, чего ждать от рынков на следующей неделе. Много писать не буду, т.к. ситуация, по прежнему противоречивая, но мысли пока следующие: на прошлой неделе мы ни разу не обновляли минимумы предыдущиего дня, что говорит о неком локальном дне с возможностью отскока на следующей неделе. Пятничное закрытие было весьма оптимистичное, да и Бернанке, можно сказать, вновь всилил уверенность в игроков что ФРС их в беде не оставит, теперь вновь все проливы до 20 сентября(очередное заседание ФРС) с радостью будут выкупаться. Также надо отметить тот большой плюс в пользу быков, что рынки на прошлой неделе перестали реагировать на негатив и по итогам недели всё же подросли. Целый шквал негативной статы из США(включая ВВП) и Европы и при этом Америка закрывается ростом по итогам недели на 3-4% в то время как мы всего 1.5%.
   Однако сильно оптимистично я не смотрю на ближайшую неделю и более чем уверен, что повышенная волотильность вновь будет преобладать. На предстоящей неделе будет много важных противоречивых данных, такие как, выход 1 сентября по большинству стран мира включая США, самого сильного опережающего индикатора ISM, а в конце неделе выход данных по штатам от минтруда за август. Не менее важным событие на предстоящей неделе будут новые переговоры Греции с ЕС и МВФ на счёт 6-го транша помощи, для тех кто не знает: Афинам не удалось сдержать рецессию в рамках 4%, как они обещали, поэтому новые порции денег им получить будет весьма сложно, так что мы вновь можем услышать — «Старые песни о главном». По расчётам многих экономистов ВВП Греции может снизиться до 5.5% и при том, что некоторые страны уже требуют Греческую недвижимость в качестве залога, я не сомневаюсь что новые переговоры зайдут в тупик и на рынках вновь может начаться паника и пойдут вновь разговоры на тему её банкротства.
   Но если отбросить все мысли и тупо глянуть на fRTS, то и здесь нет пока чёткого овета куда мы пойдём в ближайшие дни. Да, нам удалось закрыться по итогам недели выше важной психологической  отметки 160000 и нарисовать очередной выход из треугольника вверх, и конечно же, если внешний фон в понедельник будет благоприятный, то можно будет смело покупать, но потенциал выхода вверх, лично мне кажется, сейчас ограничен уровнем в 165000 и не более и в дальнейший рост пока верится с трудом. Но надеюсь по мере поступления новых данных  в течении недели, картина станет более ясной.
   Желаю всем удачи на предстоящей неделе.
fRTS (часовик)


( Читать дальше )

Основные принципы торговли в канале.
 
Я хочу особо обратить внимание, что я не предлагаю готовую торговую систему. Моя задача показать, какие действия приводили меня к убыткам и с помощью каких действий я снижал риск получения убытка.
 

1. Чем дольше цена торгуется в канале, тем больше людей видят границы канала и тем скорее цена выйдет за пределы канала.
2. Оптимальное развитие восходящего канала – это классическое 5-волновое движение цены. Для нисходящего коррекционного канала оптимальным является 3-х волновое движение. Для нисходящего канала, возможно и 5-волновое движение. На восходящем канале есть возможность заработать на 3-й и 5-й волне. На нисходящем канале только на 3-й волне.
3. Торговля осуществляется только в направлении канала.
4. Все входы выполняются вблизи границы канала, но строго на свече по направлению канала.
5. Выходы осуществляются по цели внутри канала.
6. Цель должна находиться на некотором расстоянии от границы канала, внутри канала.
7. Стопы должны находиться за пределами канала. Выбивание стопа должно строго означать, что цена вышла из канала, и он больше не работает. Можно  смело искать следующий канал.

( Читать дальше )

В один топик книжка уже не помещается, пришлось разбить.
Окончание здесь. Книжка дополняется в т.ч. и с вашей помощью.


Время торгов крупнейших мировых бирж

  или www.stocktime.ru


Календарь отчетности с Marketwatch.com
Календарь отчетности с Briefing.com
Настроение инвесторов с Stockcharts.com
Календарь статистики на MFD.ru
Календарь статистики на Forexfactory.com
Календарь статистики на Forexpros.ru
Календарь статистики на Stockinfocus.ru
Календарь статистики Econoday.com 


( Читать дальше )

 
Возможно, для многих это прозвучит как откровение, но в истории биржи были примеры грандиозного успеха и кроме Ливермора.  И — даже — многие из этих выдающихся трейдеров жили долго и счастливо и умерли своей смертью (  а некоторые так и до сих пор живы). Но, как и в случае с Ливермором, прослеживается интересная закономерность — то, что работало при них и принесло им успех, работает и сегодня.  И когда я сталкиваюсь с мнениями, что «не буду участвовать в ЛЧИ, дабы не запалить грааль» мне, откровенно говоря, становится весело. Потому что те люди, о которых идёт речь запросто раскрывали свои граали,  и многие, многие трейдеры прекрасно знают о них, а они продолжают работать! Да что там говорить — положа руку на сердце, признайтесь — ведь если бы вы на российском рынке последовательно и неуклонно следовали даже простейшей стратегии пересечения двух средних — вы бы всё равно были в плюсе.

Наверное, не слишком многие слышали про теорию корридоров Николаса Дарваса. А между прочим, этот трейдер, превратил $36,000 в $2,25 миллиона за 3 года, торгуя акциями. Не фьючерсами, заметьте.

( Читать дальше )

Многие смотрели недавнее видео Майтрейда: http://smart-lab.ru/blog/video/13851.php
Кто-то разделяет его мнение, кто-то нет – не важно…
Хочется вспомнить вот что… Примерно 2 с половиной года назад Майтрейд разместил в своём жж http://my-trade.livejournal.com/ пост-загадку о некоторых особенностях движения цен на высоколиквидных мировых инструментах.
К сожалению, по неизвестной причине, почти сразу он его удалил.
Но в интернете ничего не пропадает бесследно… )))
Возможно, тогда он только был на пути формирования того о чём затронул в своём недавнем видео, но всё равно общие идеи прослеживаются…
 
Итак, вот тот пост-загадка:


( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )