Доброго всем времени суток!

В продолжение темы - робот на Американской Фондовой Бирже.

Видео торговли робота(обычный день) 

Последняя торговая сессия апреля за спиной. Что имеем в результате? РТС +16,9% (с начала года +30,18%), индекс ММВБ +3,8% (с начала года +20,89%).Отрицательный разрыв между индексом РТС и ММВБ сократился:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ 

 

Начиная с февраля стал писать о сценарном подходе, гипотеза следующая: 

Задача: что происходило с индексом РТС после того как доходность продемонстрировала значение +10%  и более.

в марте и апреле уже работал в рамках этой гипотезы. Удалось очень не плохо заработать в апреле. Вернее прибыль была очень не плохой до середины месяца. Потом большую часть прибыли про… (опять моя хроническая болезнь!). В итоге месяц закрыл в плюсе, но на выходные особого настроения нет. ну ок, жизнь идёт вперёд и несёт нас в этом бурном потоке. Возвращаюсь к сценарному подходу. Как показывает мой сценарный подход, май по РТС будет закрыт с положительной доходностью индекса в диапазоне доходностей от +0,6% до +10,6%. (кстати, эта модель дала практически точную верхную границу по РТС в 1036. Закрылись мы сегодня 1029,31). Для визуализации сценария приведу рисунок из февральского поста с выделенными по факту изменениями

( Читать дальше )

В ряду алгоритмов, используемых в опционной торговле, значительное место занимают стратегии покупки/продажи волатильности. Смысл таких стратегий в покупке опциона, когда волатильность рынка мала, и соответственно, продаже, когда волатильность высока, при постоянном хэджировании базисным активом ( дельта позиции равна нулю).

Цена опционов, как известно, вычисляется по формуле Блэка-Шоулза, однако из-за того, что некоторые допущения, относящиеся к модели цены базисного актива, не соответствуют реальному статистическому распределению, опционам разных страйков приходится присваивать различные значения так называемой подразумеваемой волатильности (IV), которая входит в уравнение Блэка-Шоулза как параметр. Возникает ситуация с двумя неизвестными — мы вычисляем IV  по текущей цене опциона, при этом не зная, насколько справедлива эта цена в настоящий момент, следовательно не можем определить, дешево стоит опцион сейчас или дорого. Если бы нам удалось определить истинную волатильность рынка, то рассчитав по ней цену и сравнив с текущей, можно было бы принимать решение о покупке или продаже опциона. Поэтому основная задача, которую нужно решить в стратегиях покупки/продажи волатильности — построение правильного графика подразумеваемой волатильности опционов, в зависимости от страйков, из-за его формы имеющим название улыбки волатильности, или поверхности волатильности, если речь идет о разных периодах до экспирации — см. график в заглавии.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю десятую версию моего анализатора. В неё вошли следующие изменения:
1. Переделал алгоритм рассчета переменной Т, в формулах Блека-Шоулза. Раньше она рассчитывалась один раз в сутки, теперь рассчитывается с дискретностью одна секунда. Это связано с тем, что раньше я думал, что тета списывается только на открытии торгов, тоесть в 10:00, как оказалось все совсем не так (спасибо Алексею подсказал) тета списывается каждый тик, каждую милисекунду, короче постоянно. Так как у меня самый высокий приоритет в моем анализаторе это точность и правильность рассчетов, то пришлось сразу все переделывать.
Теперь надо во все поля где необходимо вписывать дату рассчетов, еще и вписывать время в таком формате «23:50 24.04.2015». В поля где надо вписывать дату экспирации, время вписывать не надо, оно подставляется автоматически, формат такой «24.04.2015».
2. Профиль на экспирацию сделал стандартный как у всех программ.

3. Делаю первые попытки рассчета ГО. Сразу говорю, что это пока сырая версия, нужна в первую очередь для обкатки алгоритма и поиска программных глюков модуля рассчета ГО, в дальнейшем будет совершенствоваться и автоматизироваться. Есть 2 ограничения: первое, это производится рассчет только опционов одной серии, календари не посчитает, выдаст соответствующее сообщение, второе это не введен расчет сценарии экспирации, тоесть за 1 — 2 дня ГО будет рассчитывать некорректно (скорее всего), не пробывал не знаю.

( Читать дальше )

Вопрос к проф. участникам.

При подаче налоговой декларации я должен буду предоставить квитанцию о переводе 400.000 рублей. Вы со своей стороны должны представить в течение 3 дней после открытия в свою налоговую уведомление об открытии счета. А по итогам года вы будете рассылать какие-то уведомления в налоговую (например об остатках по счету и т.д.). Или господам из инспекции будет достаточно вашей уведомлялки и моей квитанции?

РТС — возможен поход к 1071, если пробьет, может расти до 1275 к июню с возвратом летом к 1080 и… ниже.  Если не пробьет — консолидация 1070+-50п. с понижением. 
Ставлю на то, что отобьются от 1071 с консолидацией и походом на 900+ :).


Нефть (brent которая) — растет к 68, оттуда быстро схлопывается к 58.

Такой вью на ближайшие 1-2 недели.

вне поз.

 

 

Вопрос к проф. участникам.

При подаче налоговой декларации я должен буду предоставить квитанцию о переводе 400.000 рублей.
Вы со своей стороны должны представить в течение 3 дней после открытия в свою налоговую уведомление об открытии счета.
А по итогам года вы будете рассылать какие-то уведомления в налоговую (например об остатках по счету и т.д.).
Или господам из инспекции будет достаточно вашей уведомлялки и моей квитанции? 

drive.google.com/file/d/0BzrzVQF_vqJDNVJFb3I0N1c0cEU/view?usp=sharing

 Не знаю как  сюда вставить аудио, загрузил на гугл диск. МР3, 90Мб, 2 часа 10 мин.
 
 Эта, пожалуй, уникальная запись мало кому знакома. 2008 или 2009 год.
  Герчик на семинаре у Резвякова наставляет его учеников… а учат то они немного по-разному. Это развеселило народ.
 Резвяков — всё просто, ничего лишнего смотреть не надо...
 Герчик — всё сложно, надо много что смотреть. Где снп500, почему не открыты новости?

 Но это всё мелочи. Основы они преподают в целом одинаково и я благодарен обоим за то что узнал от них в начале своего пути.
 К сожалению 4 года занимался ерундой и только последний год торгую как надо, как учили.
 
 Лохов-любителей посрать на них заранее посылаю лесом!!!
 Удалять комменты и минусовать — это не моё… презрение выражаем игнором!

 До кучи ещё картинка:
 Входы по Герчику.
 

По мотивам истории с арестованным трейдером