Самая обычная и распространенная ошибка в построении трендовых систем, это когда вы получаете сигнал в конце периода, но открываете/закрываете позицию в этом же периоде. Этот пост об этом.

Скачаем данные и создадим скользящую среднюю по месячным данным SP500

require(quantmod)
require(xts)
require(TTR)
require(PerformanceAnalytics)

getSymbols('^GSPC', src='yahoo', from = '1900-01-01')
monthlyGSPC <- Ad(GSPC)[endpoints(GSPC, on = 'months')]

movAvg <- SMA(monthlyGSPC, 10)

signal <- monthlyGSPC > movAvg
gspcRets <- Return.calculate(monthlyGSPC)

Далее построим две системы одна с ошибкой заглядывания, вторая корректная. Суть системы простая, месячная SMA с периодом 10, выше покупаем, ниже продаем.

lookahead <- signal * gspcRets
correct <- lag(signal) * gspcRets

И построим результаты систем, на обычной шкале, и на логарифмической.

compare <- na.omit(cbind(gspcRets, lookahead, correct))
colnames(compare) <- c("S&P 500", "Lookahead", "Correct")
charts.PerformanceSummary(compare)
rbind(table.AnnualizedReturns(compare), maxDrawdown(compare), CalmarRatio(compare))
logRets <- log(cumprod(1+compare))
chart.TimeSeries(logRets, legend.loc='topleft')

( Читать дальше )

Несмотря на прохождение отметки в 46 долларов за баррель, у уровня в 47 долларов США жестко встречали рост нефтяных котировок. Как итог, на статистике из США прошел внутридневной тест уровня в 46 долларов. Однако и повторный рост с перехаем 47 долларов также не принес быкам существенных побед. Учитывая, что завтра состоится экспирация июньского фьючерса на Брент, можно выдвинуть гипотезу о том, что кому-то хочется экспирировать его на максимумах. После экспирации «быков» могут ждать неприятные сюрпризы. Мечты о 50-м страйке придется отложить. 

В подтверждение этой гипотезы мы увидели сегодня объем в 40 тыс. опционных контрактов в июльской серии. Произошла мощная перекладка в новую опционную серию. Июньская экспирировалась вчера. Часто цена любит подходить к этим страйкам. Вопрос лишь во времени и скорости движения. 

Еще завтра уточним в отчете ICE, был ли рост ОИ на 40-м страйке. Наверняка был. 40 734 опционных контракта в путах — это много, номинальным объемом в (300 долларов х 40 734 = 12 220 200 долларов США). Крупный хеджер или спекулянт взял ликвидность у ММ. 12 миллионов долларов вряд ли он будет дарить. Поэтому ждем в июльской серии отметки в 40-42,5 долларов. Однако пока это на уровне гипотезы. Необходимо подтверждение и ценой.

( Читать дальше )

Добрый день всем! Мемуары писать не буду  да и не люблю писать много, есть много мыслей, которые хотелось бы описать) но опишу в кратце, это является сугубо мое личное мнение по рынку, пост и создан для того чтобы оценить свои силы и переосмыслить происходящее на рынке и послушать мнения других людей.
Ну начну с того что рынок по моим наблюдениям в принципе за последние полгода начиная с осени сильно изменился, что подтверждает и трендовая осень и запильная весна, хотя в январе дали просраться) но эта отдельная история).
Изменился тем что тренды как таковые по природе перестали быть, да есть минитренды и все, да и характер рынка изменился, если и случается тренд, то он более подобен уже зарубежным площадкам, Сипи, Даксу, так как ровных движений и трендов вообще нет последнее время как скажем пару лет назад. Экспертом и каким либо крутым трейдером себя не считаю, на рынке несколько лет, использую в принципе не сложные трендовые системы, которые до осени да и до сегодняшенго дня в принципе стабильно зарабатывали если разделить по месяцам там от 5 до 15% в месяц в среднем 10%, торгую я на небольшие суммы пара тройка сотен, и что стал замечать последнее время, с каждым месяцем все больше и больше пилы, причем ладно пила была бы не волатильная, дак она же  собака еще и волатильная, одни скажут да очень хорошо, высокая волатильность внутри это хорошо, да не спорю, но не для меня, да и думаю части людей, которые торгуют тренды. Высока вола на том же баксе, просто конкретно запиливает стопы, а тренд уже стал очень большая редкость.

( Читать дальше )

«Да, он (танкер — ред.) прибыл, как и ожидалось, вчера вечером, он пришвартован, начата разгрузка», — сказал он.

Ранее США отправили в Европу первый танкер Creole Spirit с партией в 98 тонн сжиженного природного газа. «Это начало ценовой войны между американским СПГ и трубопроводным газом»,— отметил аналитик Societe Generale Тьерри Брос.

США начали экспортировать сжиженный природный газ из северного побережья Мексиканского залива в феврале 2016 года. Тогда Cheniere Energy отправила первую партию газа в Бразилию. 

По нынешним контрактам, американский СПГ обходится Европе примерно в 4,3 доллара за млн BTU (британских термических единиц), в то время как средняя цена российского газа составляет за 5,8 долларов.
__________

Как и что еще повлияете на акции нашего ВСЕ, покажет время. Но после 14 апреля в смс оповещениях Газпрома не было. Ждем и смотрим.

( Читать дальше )

По мотивам поста

Согласно последним рыночным слухам, которые решил обнародовать аналитик «Renaissance Capital» Владимир Скляр со ссылкой на слова топ-менеджмента «Газпром энергохолдинга», дивиденды Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1 по итогам 2015 года составят 35% от чистой прибыли по РСБУ. Это означает следующую дивидендную доходность (по текущим котировкам):

Мосэнерго: 3,9%
ОГК-2: 3,3%
ТГК-1: 4,8%

Отрадно, что начиная с 2016 года все дочерние общества «Газпром энергохолдинга» (Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1) планируют перейти на выплату дивидендов из расчета 35% по МСФО. Если бы это решение приняли уже сейчас, то по итогам 2015 года акционеры Мосэнерго остались бы без дивидендов (чистый убыток по МСФО), акционеры ОГК-2 довольствовались бы чуть большей доходностью в 3,7%, а счастливые обладатели бумаг ТГК-1 могли бы рассчитывать на двузначную доходность на уровне 10,4%!



( Читать дальше )

Свежак от Григория Бегларяна:
-банки пока не нуждаются в рублях, т.к. пошло освоение бюджета через банковскую систему
-переизбыток рублей на межбанке может привести к перекосам
-валютные интервенции начнутся не раньше осени
-пока целевой диапозон остается 64 -60 руб/$
-если в течении 24 мес увидим курс 120 руб/$ то будет уже идти эмиссия по полной
-нефть упрется в 52$ мах. (проколы не исключены)
-экономику Китая не комментирую — экономика Китая остается закрытой
-не Китай вызовет мировой хаос, Китай будет вместе в связке со всем миром
-вкладываюсь во франки потому что это антиевро, франк — аналог золота, валюта сбережения только не рубль
-геополитика пока временно успакоилась, до выборов все будет примерно так же


( Читать дальше )

Заработали? Может хватит лудоманить и торговать новости? 

В двух словах: ФРС больше не видит внешних рисков, но указывает на замедление американской экономики

P.S. ФРС просто в тупике! Повышать  ставки при падающих доходах компаний это бред, но и надувать пузырь в акциях тоже нельзя! Походу они так и будут сопли жевать до запуска КУЕ-4. Но до этого, сначала должно всё рухнуть.

Радует одно — в мае цирк будет в отпуске )))

Опыт жизни вообще (и трейдинга в частности) учит тому, что бескорыстное общение, исполненное благих намерений, ведёт в ад (преисподнюю — не путать с альфа-директ) и больше никуда.
Но иногда вспоминаются тернии, через которые сам прошёл, и хочется просто по-хорошему посоветовать тем, кому это может быть интересно — что делать и чего в моменте не делать на рынке.
Понимание того, что именно происходит, даётся годами, мозолями, порой — кровью и кишками. Конечно, безвестные неофиты имеют полное право поинтересоваться: а почему, собственно? А ты уверен? Нет, точно — или точно?)))
Ну, интересуйтесь. Ваша очередь пройтись по граблям. Пошортить аптренд, полонговать падающий рынок...
Я же не пытаюсь кормить вас ежедневной требухой. 
Предлагался эксклюзивный шикарный шанс. 
Не хотите — физкультпривет.
Продолжаем говносрач.
--
Всем удачи!

Я уже говорил о том, что трейдеру просто как воздух нужен доход, не зависящий от его финансовых спекуляций на рынке.Это нужно только для того, чтоб чувствовать себя спокойно в периоды спадов в доходах на рынке. При просадках.Напомню, я начал получать стабильный доход только после того, как мой скромный бизнес начал приносить немного пассивных денег. И эта сумма стала позволять покупать немного еды  каждый месяц для моей семьи.Это на заметку.
У нас, у трейдеров громадное преимущество. Мы используем в своей работе самые последние технологии исследования рынков. Анализируем состояние экономики и даже геополитику. Стараемся общаться в кругу людей финансово грамотных. Слушаем разносторонние взгляды аналитиков и можем их трактовать в ту или иную сторону.Самое главное, по моему, это то, что мы можем добывать интересующую нас информацию, её перерабатывать, анализировать и адаптировать под свои задачи. Да, трейдеры понимают как никто — информация это деньги.

( Читать дальше )