В течение 3х лет я и Игорь Чечет проводим различные мероприятия на тему алготрейдинга.

Начались наши совместные мероприятия совершенно случайно – мы натолкнулись на сайты друг друга в интернете и поняли, что занимаемся очень похожим делом.

Несмотря на то, что за 3 года совместной деятельности в реальной жизни мы так друг с другом не познакомились (Воронеж и Екатеринбург находятся довольно далеко друг от друга), используя скайп, TeamViewer, AdobeConnect, OneNote и прочие современные средства коммуникации общались столько, сколько я думаю, не общаются сотрудники одной и той же компании, видящие друг друга ежедневно.

В итоге мы объединились в проект «Финансовая Лаборатория» ли сокращенно «ФинЛаб». Наша деятельность может быть описана через формулу: 1 + 1 > 2. Эффект синергии здесь явно налицо.

За 3 года мы провели огромное количество бесплатных мероприятий, во время которых старались помочь новичкам в системной торговле быстрее разобраться в этой области знаний и избежать многих ошибок.

( Читать дальше )

В свете текущих событий по активу доллар/рубль, то бишь с его возросшей волатильностью, хотелось бы немного уделить время рассуждениям о ручной торговле активный интрадей.

Дискреционная торговля, в любом случае не исключает  такие понятия как ТС, дисциплина, РМ и ММ. Обычно принося стабильность и профит махровому трейдеру, при возрошей волатильности можно попасть в ловушку той дисциплины, которая тебе и приносит заработок. Режа убытки, чтобы не просрать лишний процент от депозита, сталкиваешься на сегодняшний день с перергиванием моделей в сторону  увеличения изменения в скорости и времени их формирования. Цены порой скачут вресте с прибыль/убыток, аж дух захватывает. То, что ты обычно торговал как импульс, в итоге оказывается лишь откатом или вообще пилой. При этом нарисуют длинный стержень свечи и цена гуляет по нему, как оголдевшая, не зная в каком направлении пойти.

Так что же лучше в такой ситуации, кусать по немного и сваливать с рынка или ловить внутредневные свинги и сидеть в позе по пол дня? Однозначного ответа тут нет, ибо психотип у людей разный, и то, что подходит одному, строго противопаказоно другому.

( Читать дальше )

Торговать я начал в 2009. На форексе с плечем 1:500. Со 100 баксов. Слил за неделю. Перед этим были бонусные 100$ от «брокера» — телетрейда, они ушли за два дня. Потом познакомился с трейдером, который начинал с 200 и за неделю поднял до 800. После чего он решил уволиться с работы. Он был региональным представителем какой-то московской фирмы. Жена отговорила. Он прикинул, что за месяц у него уже будет 51.000$ и тогда он точно уволится. Но в реале через неделю осталось 100. Снова к 800 он поднялся только через 8 месяцев. А вы говорите: «сложный процент»!

Меня эта история не остановила. Я продолжал двигаться вперед. Из базового курса мне были понятны только перевороты по скользяшкам, диверы на макдишке и разворотные свечи… Редко брал профиты и мне становилось грустно, потому, что забирал меньше половины тренда. А диверы пересиживал и ловил лося. В общем я постоянно сливал. Но ведь делал все по правилам, как учили. Потом один трейдер дал мне тетрадь с записями за пару лет, где он записывал все свои трейды по скользяшкам. Отдельные недели и иногда месяцы были в +, итог — он слил 9 депозитов. На мой вопрос, почему же тогда учат по ним торговать, мне рассказали про кухни. Тогда я решил пойти на фондовый рынок. Но после того как узнал о поведении брокеров (вот тут описание  smart-lab.ru/blog/219038.php  ), то решил вернуться на форекс. Спустя год упорства, один трейдер предложил вместе с ним открыть управляющую компанию. У меня не было желания «разводить кроликов». На тот момент я все еще не имел стратегии. Я продолжал искать свой грааль…

( Читать дальше )

Хочу по рассуждать на тему торговых систем !
Каждый из нас торгует по индивидуальному методу, кто то сидит сутками на пролет ради подбора лучшего индикатора или группы индикаторов, кто то старается выучить какие то тех.анализы, а их не меньше, чем индикаторов, а кто то и вовсе копирует чьи то советы, сделки или просто от балды принимает торговые решения. Как бы это не звучало но лично я перепробовал все варианты )) и по результатам могу сказать, что все это по своему работает и как и везде порой дает промахи. И тут я задумался, а чем тогда отличается профессионал от игромана ???
И ответ нашелся только через год торгов...
Разница в дисциплине.
И вот тут то и пошла череда опытов… и так и сяк и эдак, даже каким то образом фундаментальный анализ зацепил, но он оказался слишком размытым в моем понимании «Анализ».
По итогам я сделал такой вывод — тех.анализа, индикаторов и всяких разных штук просто куча, но если тихо спокойно сесть и разобраться с каждым по отдельности или совместить несколько понравившихся, то в основном все они рабочие при условии выполнения их сигналов.

( Читать дальше )

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о банкротстве физлиц.

Дела о банкротстве должников — физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (ИП), будут рассматриваться судом общей юрисдикции по месту жительства физлица. Правом на обращение в суд с заявлением о признании банкротства обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику — гражданину составляют не менее 500 тыс. рублей.

Кроме того, в закон о банкротстве будет добавлена статья, устанавливающая, что дела о банкротстве должников — юридических лиц, ИП, а также граждан, которые утратили статус ИП, но денежные обязательства которых возникли в результате их предпринимательской деятельности, рассматриваются арбитражным судом. Такие дела рассматриваются по месту нахождения должника-юрлица или по месту жительства должника-ИП. Производство по делу о банкротстве юридического лица может быть возбуждено, если требования к должнику составляют более 300 тыс. рублей.

( Читать дальше )

Модель на отбой и ложный пробой.Новозеландия-доллар
Покупка по скрину Д1 по домашке около 0.7700
Стоп 20п профит 70-80п. 1 к 3-4 -ПРОФИТ ВЗЯТ.
ATR около 7О пункт. пройдено 80%.покупка против тренда+мал стоп.

Вообщем посмотрел на отработку домашки своей с начало недели.Обычно я работаю на отбой или ложный пробой.6 скринов сделал из них 2 дошли и пошли по моему сценарию.
VOLKSWAGEN +8 у.е (покупки около 175 )(риски 1. -1.5 у.е были)-1 к 8
MCD отработал на отбой +5-6 у.е (около 87.50-88.50 покупки)(риски 1-1.5 у.е были) -1 к 5
Вообщем если б открылся во время курсов одним лотом например объем. +1400 у.е с рисками 200-250 у.е -написал чтоб в деньгам было понятно.

Если спуск на более младш таймы, то можно и риски уменьшить.
 



( Читать дальше )

Вывожу свои пока не потерял и сваливаю ) Поигрался хватит. Раньше как то особо не задумывался, на первом месте были мечты о профите, изучение стратегий торговля и т.д… Но чем больше я узнавал о работе биржи, тем сильнее чувствовал себя идиотом ) Всё моё существо и логика разума противится этому. Нет никаких законов защищающие инвестора, наоборот, всё сделано против него. Это игра в одни ворота, играть по таким условиям глупо и как минимум не честно, со стороны организаторов торгов. Они ни за что не отвечают, за всё отвечает инвестор. И даже когда инвестор теряет деньги а то ещё и должен остаётся, чисто по вине брокера или биржи, всё равно виноват он. Они никогда и ни в чём не могут быть виноваты, таков закон ) Это просто бред )
Да я отвечаю за управление своей позицией, за входы и выходы, но когда  мне выйти не дают, когда стопы не исполняют или исполняют совсем не там где указано, когда техническая связь необеспечена, когда маркет не держит цену и чуть что, сразу леняет с рынка оставляя клиентов в полной жопе и т.д. и т.п… И при этом они ни за что не отвечают, ну извините, это их прямая обязанность, они берут с меня деньги, налоги, комиссию, за что? За то что они не исполняют своих прямых обязательств?

( Читать дальше )

Этот трейд — на демо. Причины: сегодня новый контракт, возможна турбуленция, против тренда на закрытие гепа, против динамической поддержки. Перед ним был еще вход, но там был вопрос со стопом — ретест круглого уровня бывает на даксе весьма волатильным (дельта-хеджеры) и часто пробивает его обратно на 2-3 а может и 5-10 пунктов. Лучше избегать входов до первого ретеста.



ПС для Ванюты Полиграфа Полиграфовича: таких сигналов не один в неделю, а обычно штук 5 за первые три часа сессии которую я торгую, но поскольку у меня сейчас масса дел и занятия и прогон профилей на роботе, то я смотрю только первый час. Времени больше нет. А так система дает по 50-150 пунктов в моих обычных временных рамках. В день.

ППС попытка взять 5% привела бы к тому, что зарезали бы не жырну свыню, а тощего лося :)

Цена входа 107.30-50 на покупки на н4.
Спуск на младш таймы для входа с меньшим риском.
риски около 0.5 у.е -цель около 5 у.е -сценарий отработан в профит
ATR около 2 у.е. 80 % был уже пройден с максимума.
1 к 10 взято.
На курсах торговать нельзя, а так же пару недель после.
Приходите на курсы.