О том, как делать автоматическую подстройку параметров скользящей средней к текущей рыночной ситуации и получать с этого прибыль 

( Читать дальше )

Добрый день!

Как написано в заголовке, я готов предоставлять бесплатные сигналы по инструментам: ES (S&P 500) и 6E (EUR/USD).

Кто хочет прочитать конкретно о сигналах пропустите следующие несколько абзацев.

Для начала, хотел бы объяснить всем читателям данного поста причины и мотивацию раздачи своих сигналов, дабы не было поднято общепринятое мнение, что продавцы сигналов — не являются трейдерами.

Мотивация — деньги, хоть в заголовке и пестрит слово «бесплатно», всем я думаю понятно что бесплатный сыр только в мышеловке, однако я не вру, действительно я планирую сделать первый ( может 2-3) месяц бесплатно, дабы люди могли открывать сделки по моим сигналам спокойно на демо и посмотреть результаты в конце периода и понять стоит ли овчинка выделки или нет.

Причина — я торгую на cme ( Чикагская биржа ) с ооооочень на мой взгляд маленьким депозитом — на данный момент 7к. Такая сумма позволяет мне орудовать 1 контрактом 6E и 2 контрактами ES.  В обоих случаях риск на 1 сделку составляет от 2% до 3% от депозита, что является значительным преувеличением ММ, по которому риск не должен быть более 1%. Далее, повышенный риск в 2 раза это ещё пол беды...4 месяца назад мне пришлось покинуть своё постоянное место работы, поэтому единственный источник дохода, на который должна жить моя семья ( я, жена, сын 1.2 года+ 2 собаки) — прибыль с трейдинга. 4 месяца назад депозит был у меня 5к, сейчас 7к, при том что каждый месяц я вынужден снимать по 2к. Сами понимаете если я продолжу в том же темпе, то депозит в 20к ( а именно тогда риск будет составлять не 2-3%, а 1%), только через 26 месяцев! Что согласитесь, крайне немалый срок, поэтому и родились мысли о продаже сигналов.

( Читать дальше )

Небольшой сборник интересных мыслей которые мне понравились, вот сохранил и решил поделиться, надеюсь вам тоже понравятся.




( Читать дальше )

Макс Гюнтер сформулировал основные принципы торговли, названные Цюрихскими аксиомами:

О риске:

• Беспокойство — это не болезнь, а признак здоровья — если вы не волнуетесь, вы не рискуете чем-то значительным.
• Всегда играйте на значащие ставки — если количество является настолько маленьким, что его потеря не будет иметь какого-либо существенного значения, то это, скорее всего, также не принесет какую-либо ощутимую прибыль.
• Не поддавайтесь соблазну диверсификации.

О жадности:

• Всегда забирайте свою прибыль достаточно быстро.
• Решайте заранее, какую выгоду вы хотите получить от сделки, и когда вы получаете это, выходите.

О надежде:

• Когда судно начинает тонуть, не молитесь — выпрыгивайте.
• Принимайте маленькие потери спокойно как неизбежность. Будьте готовы получить несколько потерь при ожидании большой выгоды.

О прогнозах:

( Читать дальше )

По мотивам: http://smart-lab.ru/blog/39657.php, http://smart-lab.ru/blog/42051.php

 
Месяц обучения позади… можно подводить итоги…
 
Курс состоял из четырех частей: 
 

1. Неделя теории…
2. Неделя совместного закрепления информации на живом рынке с демонстрацией сделок…
3. Неделя отработки техники скальпинга и попытки самостоятельного анализа рынка…
4. Неделя самостоятельной работы и исправление ошибок…

Цели:
 

1. Привить умение понимать рынок и прогнозировать движение цены…
2. Обучить арсеналу скальперских техник…
3. Заложить базу для дальнейшего самостоятельного развития…
4. Избежать негативного психологического опыта при обучении и привить понимание собственной психологии…
5. Развить интуицию…
6. Добиться положительных торговых результатов…
7. Лично для себя хотел закрепить навыки, отточить технику и улучшить дисциплину…

( Читать дальше )

В своей книге «Черный лебедь» Нассим Талеб приводит интересное деление всех профессий на масштабируемые и немасштабируемые. Существует огромное различие в работе стоматолога и писателя. Стоматология гораздо более предсказуема и лучше оплачивается, но стоматолог практически не имеет шансов на суперуспех. Каким бы хорошим специалистом он ни был, все равно существует некоторая верхняя планка прибыли, ведь на каждого нового клиента приходится тратить дополнительное время. У писателя же вся работа строится на совсем других принципах. Работая над новой книгой, автор не может быть уверен в ее коммерческом успехе. Издательство вообще может отказаться ее публиковать, тогда долгий труд писателя пойдет прахом. Или же, наоборот, книга станет бестселлером и озолотит своего автора, ведь ему нет необходимости сочинять новое произведение для каждого отдельного читателя. Такие «масштабируемые» профессии чрезвычайно рискованы: вынося на вершину славы избранных победителей, они оставляют практически ни с чем огромное число менее удачливых коллег. «Победитель забирает все» — таков суровый закон масштабируемых профессий, к коим как раз и относится профессия трейдера. 

( Читать дальше )

Познакомившись с покером и пополнив ряды его поклонников, достаточно быстро прочувствовал аналогию этой игры с трейдингом. В дальнейшем убежденность в их поразительном сходстве лишь окрепла. При этом некоторые подводные камни биржевой торговли, на мой взгляд, более ясно осознаются именно при игре в покер. Своими наблюдениями и хотел бы поделиться в этой статье.
 
Оценка вероятностей

Как и в трейдинге, в покере игроку приходится иметь дело с оценкой вероятности реализации сценария, чтобы решить, стоит ли игра свеч и, если стоит, какую часть капитала целесообразно задействовать в сделке. В игре по действиям соперника в каждом раунде вы пытаетесь наиболее точно оценить его карты и, соответственно, вероятность выигрыша в этом случае. После этого сопоставляете вероятность победы с шансами, которые предоставляет вам банк. Например, у вас пиковые дама и туз; на столе выложены 4 карты, 2 из которых также пиковые. Вы по-дозреваете, что соперник собрал сет (три карты одного номинала). В данной ситуации вы аутсайдер, и, чтобы составить более сильную комбинацию, чем у соперника, пятая карта должна быть пиковой. Вероятность получить карту нужной масти равна !4 или 25% (всего 4 масти). Противник сделал ставку 1000 фишек, и общий банк после этого составил 2000. Чтобы получить возможность увидеть последнюю карту, надо внести в банк 1000 фишек. Будет ли оправданно подобное решение?
Ответ отрицательный. Шансы банка составляют 2000/1000 или 2/1, вам же нужно как минимум 4/1 для того, чтобы на дистанции подобный розыгрыш приносил прибыль. Если бы вам, к примеру, требовалось поставить всего 200 фишек в банк равный 1000 фишек, шансы последнего оценивались бы как 5/1, и ставка имела бы положительное математическое ожидание.
Так и в торговле: трейдеру перед входом в сделку необходимо оценить вероятности достижения ценой тэйк-профита, стоп-лосса и предполагаемый результат. К примеру, вы полагаете, что рынок с вероятностью 40% провалится на 5000 пунктов, и 60% отводите на то, что рост продолжится, но будет ограничен. Имеет ли смысл играть от короткой продажи, если вы разместите стоп-лосс на 1000 пунктов выше текущей цены? Давайте рассчитаем математическое ожидание данной спекуляции: 5000 х 0,4 — 0,6 х 1000 = 1400. Очевидно, что если вы правильно оценили вероятности, подобная сделка имеет смысл.
Но и в покере, и в трейдинге положительный результат транзакции или розыгрыша на дистанции не дает гарантий успеха в каждой конкретной ситуации. Виной тому дисперсия.

Дисперсия


( Читать дальше )

Материал показался интересным, поэтому решил копипастнуть

Паттерны Тима Орда
Конспект книги «The Secret Science of_Price and Volume» (пер. с англ. «Секрет науки цены и объема») в виде готовых к торговле паттернов.
Свинг — предыдущая вершина или низина цены инструмента, определяющая текущий уровень сопротивления/поддержки.
Основная идея заключается в том, чтобы сравнивать и анализировать объемы на свингах.



( Читать дальше )

решил из жж сюда тоже запостить юбилейный отчет… вдруг жж закроют...

10 лет назад моя семья впервые инвестировала свои накопления. 

До того дня мы жили на то что мне удавалось найти на улице. Я создавал бизнесы, или нанимался по контракту, или участвовал младшим партнером в чужих бизнесах, но до того дня я никогда не использовал свои деньги. Я вкладывал мозг, время, здоровье, разные умения и таланты, извлекая из этого деньги или сначала уважение, а потом деньги — было по всякому. Что я делал с деньгами? Чтобы и дальше писать честно, без мата мне не справиться. Так что с этой строки дети и впечатлительные возвращаются к заголовку поста и медитируют или следуют ниже по френдленте. Так что я делал до этого момента со своими деньгами? Я их проебывал. Эта строка во всех моих бюджетах присутствовала с 91 года, если суммировать все цифры строки «проебал» итог превысит минимум раз в 20 все что я инвестировал и реинвестировал за свою жизнь. Ну еще конечно мы кушали, катались на курорты и просто катались, снимали квартиры и отели, одевались — но все это совсем уж мелочи… Одних только денег, что я дал в долг и оно не вернулось раза в два больше всего проинвестированного.

( Читать дальше )