копипаст из http://option2012.livejournal.com/55378.html

Интересное наблюдение
Пятница, 14 сентября.
Судя по объемам на декабрьских опционах по SPX прошла гигантская сделка
— куплено 40000(!!) стрэддлов по 1460 и еще немного на 1450- примерно 10к
Сумма сделки 357 млн !, тэта -1.82 млн в день!, вега 24 млн!
Можно себе представить что покупатель ожидает от понедельника.
Кто подскажет или еще лучше покажет- хронологию трейдов на страйке 1460 кол и пут, а заодно подскажет как можно захеджировать такую сделку. Основной риск-бешеная временная стоимость, основной профиит от веги
Кто не закрыл проданные опционы ждите сюрприз ))
Судя по хронологии закупок на графике из TWS покупали весь день с маниакальным упорством.
Надеюсь, противоположную сделку могли провести на внебиржевом рынке- продать стреддлы.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, уважаемые господа и дамы!  Сегодня мы попробуем разобраться с данными, которые получаем из ленты.
 
Обозначим ключевые понятия:
— Открывающийся покупатель (open buyer) OB
— Открывающийся продавец (open seller) OS
— Закрывающийся покупатель (close buyer) CB
— Закрывающийся продавец (close seller) CS
— Открытый интерес (open interest) Oi
— Баланс ленты – это разница количества проданных и купленных акций, отраженных в ленте.
 
Когда в ленте появляется строчка «100 купля» — это означает что произошла инициативная сделка от активного покупателя к пассивному продавцу. Это может и не приводить к сдвигу цены вверх, мы все это видели как иногда покупатели не могут долго «разобрать» крупного продавца, «наливая» всё новые, но недостаточные объемы. Всегда ли это рыночная заявка против лимитной? Да, если, к примеру стоят 2 лимита на 1.20 и 1.21 и в данный момент никто не хочет уступить эту 1 копейку, то они могут стоять так вечно, пока кто-то не согласится на предлагаемую цену. А далее происходит 1 из 4 вариантов:


( Читать дальше )

Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.