Если  Вы увидели  фигуру в S&P, то и торгуйте S&P.  Фигура ТАМ, а не на наших индексах и тем более  не на бумагах.   Корреляция  низкая, это  же видно без математической обработки.   Смотрится что будет выше нефть – так  и покупайте  нефть,  а  не Лукойл.   И кстати нефтяная бумага не Лукойл, а сберкасса.  Это касса на падении нефти с 150 в 30 грохнулась со 100 в 15. 

Оригинал взят у fintraining в О сравнительной доходности долгосрочных инвестиций в России — 1
Лицом к лицу
Лица не увидать
Большое видится на расстояньи
Сергей Есенин

В первые дни Нового года принято подводить итоги года минувшего, поэтому почти все газеты и журналы финансово-деловой (и не только) направленности публикуют сравнительные данные о том, на чем можно было заработать, а на чем потерять, в прошедшем году.

С точки зрения развлечения публики дело это, несомненно, хорошее. Однако при этом практически всегда допускается одна серьезнейшая ошибка, которая может быть простительна развлекательным СМИ, однако губительна для тех, кто собирается по полученным данным делать далеко идущие выводы. Дело в том, что один год – чрезвычайно малый срок с точки зрения инвестиций, и попытка делать далеко идущие выводы по результатам на столь коротком отрезке времени неизбежно приводит к фиаско. Даже если инвестировать вы планируете не надолго, а на относительно короткие сроки (скажем, на год — два), все равно анализировать при этом нужно результаты нужно не на предыдущем коротком периоде, а на максимально доступном. (В скобках добавлю: а еще лучше – интересоваться при этом аналогичной статистикой по зарубежным странам, с несравнимо более длительной историей рынков и инвестиций).

( Читать дальше )

Ниал Фуллер

В сегодняшнем уроке я хочу показать вам, как можно делать 100% дохода за год, торгуя только одну сделку в неделю. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Ну, это не так, просто если вы научитесь торговать как снайпер, а не как пулеметчик, и правильно будете управлять деньгами в каждой вашей сделке, вы можете примерно удвоить ваш торговый счет за год. Конечно это не гарантия и не обещание, но я хочу научить вас сегодня, что будучи дисциплинированным, придерживающимся хорошо продуманного плана торговли вы можете заработать приличную прибыль на протяжении года.

Основные вопросы, которые мы сегодня рассмотрим:
1) Концентрация на качестве сделок это самый быстрый способ делать деньги на рынке.
2) Подготовка торговой стратегии и торгового плана, прежде чем начать торговлю реальными деньгами увеличивает ваши шансы на успех, и уменьшает шансы стать эмоциональным трейдером теряющим деньги.
3) Основой вашей стратегии торговли один раз в неделю являются ваши умения быть дисциплинированным и терпеливым.

( Читать дальше )

Уже ни раз и ни два читаю тут мысль, что у нас тут «песочница», а вот там на Западе… И якобы там и опыт и сокровенные знания в области трейдинга. Ну и конечно «бабки».

Ну с «бабками» то все ясно: сравните сколько в мире выпущено долларов, евро, фунтов и йен и сколько рублей.  В 70-е фонд с 20-тью миллионами долларов считался крупным, а сейчас там и со 100 млн. — «мелочь».

Только вот большой вопрос — хорошо ли это, что там столько денег. Да даже не в деньгах дело. Возьмем оценку их финансовых активов  и сравним с выпущенными деньгами. Какое получим «плечо»? До форекса конечно не дотянем, но ФОРТС «отдыхает». А какое там плечо у банков? Российские банки на этом фоне просто какие-то «динозавры в железных рукавицах риск-менеджмента».

Но и это еще не все. Где крутятся основные «бабки» на их финансовых рынках? На акциях? Фьючерсах и опционах на фондовые индексы? Фьючерсах на валюту? Да ничего подобного — основные обороты там в производных на облигации и ставки. И кому мы там нужны в их «инвестизбах» со своими стратегиями на акции и фьючерсы на индексы?  Как там у Высоцкого:

( Читать дальше )

Друзья, Доброй ночи чтоли)))
Вообще, прочитав посты на Смартлабе, задумался. Большинство уже во всю использует роботов, тестит стратегии и т.д. А я, так и остался  в прошлом веке и до сих пор все торгую руками и по интуиции. Однако, интуиция бывает и обманывает. А что такое интуиция? Накопленный опыт? А что, если опыт был неудачный?
 Из индикаторов у меня только две Ск. средние и объемы. И все. Я отстал от жизни. Не иду в ногу со временем.
 Рынок, это постоянная борьба с эмоциями. Я ее стараюсь отключать по максимуму. Когда скальпирую/занимаюсь внутридневными сделками проблем не знаю. Избавляюсь от такого количества проблем: зафиксировать ли прибыль/убыток? Когда закрывать стоит фиксировать прибыль/убыток? Когда открывать позу, или лучше не открывать? Держать ли позу или нет.Правильно ли я поставил стоп-лосс. Когда всего этого нет, я просто открываюсь, беру свои пункты и ухожу и так далее в течение дня. У меня нет беспокойства за позицию и главное, я обгоняю индекс…

( Читать дальше )

В данном посте я просто привожу свои мысли на примере себя. Большинство людей приходит в трейдинг ради прибыли и ради денег и типа ради свободы. Многие приходят в эту сферу в возрасте от 25 до 30 лет. Им как минимум требуется несколько лет, что бы начать хоть что-то понимать и начать хоть что-то зарабатывать. Редко кому удаётя в первый год ничего не потерять, но такие исключения бывают. Со временем они начинают понимать что деньги то зарабатыаются здесь тяжело и свободой то никакой и не пахнет, а времени нервов и денег потрачено уже много и года то идут. И вот спутся годы приходит озарение и ты наконец добиваешься то к чему шёл!!! Нет, это не золотые горы, это не замки, это просто одна вешь под назнаванием — СТАБИЛЬНОСТЬ. Если не зарываться, ты теперь можешь жить с трейдинга и можешь спокойно торговать и потихоньку увеличивать свой счёт, вроде бы всё ок? Но, лично я ещё два года назад начал понимать, что занимаясь интрадеем меня на долго не хватит, да можно в таком ритме прожить 3-5-7 лет но не более, потом надоест, устаните от рынка да и реакция не та будет, или вы думаете что и 50 или в 60 лет сможете и будете сидеть и дрочить у монитора? Вряд ли. Есть и другой вариант — заработать к 40-50 годам достаточный капиталл и уйти на пенсию — но задайте себе вопрос? каковы у вас на это шансы если нет стабильности? каковы шансы постоянно рекапиталлизировать сумму и на сколько при этом возрастают ваши риски? Именно осознав всё это — я ещё два года назад начал изучать обсолютно всё и начал себя готовить к портфельному управляющему. Если вы хотите зарабатывать большие деньги — вы должны управлять большими деньгами, все другие варианты на рынке не соизмеримы с рисками и шансов на длительном интервале у вас нет. Управляя большими деньгами вы минимизируете многие риски т.к. начинаете работать без плечей, перестаёте гнаться за сверхдоходностями, 25-35% в год это уже круто и плюс ко всему переход на более длинные таймфреймы с интрадея приводит вас к комфортному состоянию и торговля становится как в радость, можно вообще торговать несколько месяцев в году. НО, неужели вы думаете, что тех знаний, которые нужны обычному трейдеру будет достаочно для портфельного управляющего  и для работы на больших суммах? Конечно же нет!!! Поэтому при всём уважении ко всей публике, задумайтесь ещё раз, чего вы хотите получить от биржи и что вы для этого делаете? И не думайте что всё так просто как говорят многие!!!

Итак. Для меня фундаментально существует ТРИ независимых субъекта системы торговли, а именно:

1. Внешний фон включая фундаментал (для акций, к примеру).
2. Большие играки (хедж-фонды, институциональные инвесторы и пр.)
3. Мелкие спекулянты и трейдеры (торгующие в основном небольшим капиталом).

Можно еще добавить товар как объект торговли и деньги как средство (хотя на форексе и объект и средство одно и тоже) торговли, но это не очень важно, так как это только инструменты. Вместе они составляют рынок. Как же происходит взаимодействие этих троих субъектов между собой. В моем представлении это так:

1. Людьми не имеющими отношения к трейдингу создается субъект номер 1 в виде статистики, отчетности или каких либо других событий которые влияют на сознание 2-го и 3-го субъекта системы. Есть еще жульнический вариант когда субъект 2, сам создает субъект номер 1 с целью манипуляций в свою сторону 3-м субъектом.
2. 2 субъект имея в своем распоряжении большое количество денег не хочет показывать 3-му субъекту, что он собирается делать на рынке и всячески маскируется. Он всегда сморит вначале, что делает или пытается делать субъект 3 на рынке, после чего собственно и сам вступает в игру.
3. Субъект 3 самый большой раздолбай на рынке и снего (вернее с его денег) обычно живет субъект номер 2.
4. Если субъект 3 начинает видеть действия субъекта 2 и работает по его следам, то вскоре тоже становиться субъектом номер 2.
5. Взаимотношения 2 и 3 субъектов отражаются в виде графиков движения тех или иных объектов торговли (акции, фьючерсы, коммоды и пр.).

Основной задачей начинающего трейдера (пока еще субъекта номер 3) считаю научиться мыслить как субъект номер 2 и вскоре стать им. Для этого нужно научиться читать графики с осознаннным понимаем того, когда? как? И зачем на графике появляются субъекты номер 2, и что он делает или уже сделал на рынке используя при этом субъект 1?

Пока все… Думаю буду еще редактировать этот пост, так как кое-что буду уточнять. 

Все серьезные ошибки в трейдинге могут быть совершены только в сфере управления риском. Вы можете торговать против тренда, продавать новые максимумы и покупать в области перекупленности любых технических индикаторов. Ведь некоторые люди зарабатывают деньги, делая именно так. Даже если Ваш тайминг будет аналогичен случайному, результат такой стратегии будет колебаться вокруг нуля, особенно если Вы торгуете долгосрочно и несете маленькие торговые издержки. При условии разумного управления риском Вам понадобится немало выдержки, чтобы избавиться от своего рискового капитала. При условии положительного статистического ожидания Вашей стратегии тайминга и правильного управления риском, Вы обречены на то, чтобы делать прибыль в долгосрочной перспективе – это математика!
 
Если Вы – начинающий трейдер, то, возможно, думаете, что секрет правильного управления риском запрятан где-то в трехтомнике Ральфа Винса или в сложных формулах Райана Джонса. В этом случае Вы можете вздохнуть свободно, п.ч. произведения этих авторов хороши в качестве гимнастики для ума. Практика управления риском большинства стабильных трейдеров гораздо проще.
 


( Читать дальше )

Ожидающаяся сегодня макроэкономическая статистика США

Заявки на пособие по безработицe.

Строительство новых домов.

Индекс потребительских цен.

Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии.

( Читать дальше )

Газпром и ГК «Ренова» договорились завершить объединение активов в электроэнергетике до конца I квартала 2012 года
 
Газпром и «Ренова» завершат объединение энергоактивов до конца 1 квартала 2012 года, говорится в сообщении газового концерна по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Стороны договорились продлить действие соответствующего соглашения о намерениях, которое было подписано в июле 2011 года. 


Документ подтверждает намерения сторон объединить свои электроэнергетические активы на базе ООО «Газпром энергохолдинг», с преобразованием компании в открытое акционерное общество и возможным последующим размещением акций на фондовой бирже. 


Согласно целевой структуре акционерного капитала, в объединенной компании «Газпрому» будет принадлежать не более 75% минус 1 акция, а «Ренове» — не менее 25% плюс 1 акция. 


( Читать дальше )