Колян Дарвас говорил, что перед большим падением акции перестают расти...
раньше снимал с рынка при среднесрочных и долгосрочных  хоть что -то каждый день ..

а щас фуй с бугра- ничего....

дальше или сильно вверх или сильно вниз...
мне по фигу куда дальше… потери ограниченны -2% депо...

но ситуевина штиля напрягает...
привычка к легким деньгам энто вам — ни хухры мухры...


п.с.
Тима, Свободу КРЫСу...

Тимофей Тимофеевич в своем эссе… соизволил высказать мыслю, что тинек на пороге своего пика… т.е. надо ноги делать… пока яйца(куринный фрукт) не оторвали..

они водку с тиньком вместе пили, так что я Тимофей Тимофеевичу верю, как себе...

но все же сомнения гложут, а вдруг тинек и нашего Тимофей Тимофеевича надул?.. тиньку палец в рот не клади...-откусит

просьба высказываться по делу и в телеграмм мне не звонить…

Прям все сносит -зараза… выше стандартного отклонения, умноженного на положительное смещение от гауссовского нормального распределения....
вероятность, что будет на хрен дуть вверх больше 50%… но нет свободных денег… не могу вложиться...
сопли текут по щекам… а что делать только завидовать тем у кого деньги есть....


еще бы Тимофей Тимофеевича бы послушать про Алросу, но ОНИ-с в последнее время… все время играют в гольф на территории Сестрорецка  пансионата «Дюны»и совершенно не интересуются  трейдингом.....

ежели взять и просчитать моду, медиану, среднее значение на периоде то будет разнобой… т.е. под нормальное распределение акции не лезут...
но разнобой — разнобою разный бывает, на достаточно большом периоде энто будет как -1<a<1… под а — мода, медиана, среднее значение...
          т.е. отклонение достаточно незначительное по сути вопроса...
и тогда можно предположить, что в случае положительного среднего значения линию нуля графика нормального распределения смещаем вправо, а в отрицательном — влево....
          естественный вопрос  -«А на хрена бы энто все мне(вам) сдалося?»...

разумно...

сигма из-за смещения, если среднее положительное — растет  при положительных приращениях  (т.е как бы увеличивает  необходимый параметр входа в позицию) и уменьшается — при отрицательных....(т.е. спрыгивать надо несколько раньше, чем по «нормальному»)

        а далее прогнозирование конкретной акции по волатильности, как средство, возможного падения акции… стоп — лосс
        а также вспышки отрицательного и положительного  моментума конкретной акции при входе и выходе...

в общем критикуйте… а то меня несет… несет… несет..(а надо  — как Коля Дарвас)

думал, думал и пришел к выводу, что «да не согласный я с Каутским» (А.Г.) ....
получается что все скользит — медиана скользит, СКО скользит еще и k-оптимизируемый параметр тоже хотят чтобы скользил — так Мы никакой стабильности не получим от слова «совсем»...
мне  «k-оптимизируемый параметр» больше постоянную в гравитационной теории Эйштейна напоминает...
а так как эмпирики в деле трейдерства полные штаны, то на интуитивном уровне так  пусть и будет-с…
коридор, как таковой, мне как и А.Г. не интересен… интересно, что там за коридором...

а за коридором у нас при 1СКО ...32% всякого разного, что не есть хорошо  — шуму много
и 2СКО....5% — можно сказать, что событий с гулькин нос т.е. «маловато будет»… нужно усредняться без энтого, похоже, тут ну ни как..

без Парето, как всегда, не обойтися… аппроксимируем линейно(чтобы не замарачиваться)… и получим на 80% «k-оптимизируемый параметр» 1,44 (что близко к Фибоначчи)....

не буду спорить, что Фибоначчи в трейдинге нужон, как собаке пятая нога, но, как измеритель измерительного, вполне годится при условии, что параметры измеряемого и сравниваемого одного порядка…

( Читать дальше )

… за  120 дней Полюс вырос на 62,7% ..Polimetal на 47,8%… далее Яндекс на жалкие 34,2%....
вангую  из трех бумаг через 6 месяцев  по индексу ММВБ… кто то из трех будет и дальше  в тройке лучших (каламбур)

50% годовых энто ли не счастье?.. а тута пахнет и побольше...
а все Гэри Смит…