wistopus, 

mcftr лучше смотреть, там прям отчетливо вторая вершина нарисовалась от которой отскочили. 
Я тоже уже давно считаю свой индекс со своей весовой моделью из торгуемых бумаг и по нему рассчитываю показатели.

С уважением

Матвей, да по фуй скока руплей напечатали...
тута вопрос в другом… пока индекс показывал, что Он все еще не достиг вершин лондонского дна, на самом деле Он его  уже пробил... 

дальше шел двоякий сценарий -  или наверх или  опять вниз...
победила дружба...

alewmt,  не… не покажу… не помню где..
речь шла  о ЛЧИ, где разматывало отчаянно смелых трейдеров  на большой волатильности...

wistopus, не покажете, где он такое говорил?

Whalerman,  тест на 10 лет мне влом......
проблемы похоже будут возникать при волатильности свыше 3,5%… там депозит может нехило размазать по стенке, как говорит MadQuant...
и я с ним согласен...
почему и бросил…

ограничение нужно ставить по волатильности или по %  упадка...
мне нравится число -4,5% на предел...
общая по инструментам волатильность от закрытия и до закрытия -1,5% (за 2,5 года) и умножаем на 3, чтобы попасть в 95% (по памяти)  обычных случаев...
а для черных лебедей оставить 5%… за гранью  

wistopus,

а если сделать тест за 10 лет? При алгоритмизация могут быть проблемы в некоторых частях подобной стратегии… на досуге попробую протестить такое на большом интервале.
 
С уважением!

Вам же в 2019 году уже ответили на этот опус: https://smart-lab.ru/blog/584029.php
Зачем вновь поднимать тупиковую тему? Аудитория СЛ обновилась?

3Qu, 

Тогда это совсем друга тема, другая игра

игра одинакова везде...
есть вероятности от них и отталкиваемся....
если вероятность больше 50% на дистанции начинает накапливаться прибыль...
все энто Вы знаете лучше меня…

Букмекер -это что? Ставки на спорт?
Тогда это совсем друга тема, другая игра.
Кстати, при правильном подходе, не менее прибыльна чем биржа. И вероятности поболе, т.к. рейтинги игроков известны.
Сам не играл, но есть знакомые, которые регулярно играют и выигрывают.

wistopus, Так неинтересно… я хотел с научной точки зрения кто именно лучше из них… Никто не бывает, кто то должен быть лучше…

Так чо кто лучше то твой Дарвас или КРЫС?

Whalerman, 

В конечном итоге я торгую портфель простых стратегий (сейчас их 7) не более чем с 3 переменными на портфеле из 163 акций.

торгую портфель из двух стратегий… видимо, с одной переменной... на портфеле из 39 акций...(количество по барабану, но волнует ликвидность, проскальзывание и волатильность) 
упрощать нечего — так как похоже, что энто  — оптимум...

Дарвас идеально кладется на торговлю по дневкам и далее… дам ссылку — почему с моей точки зрения… если давал, то прошу пардону...

smart-lab.ru/blog/327219.php

пн
Ковела посмотрю, пасибо...

wistopus, 

регулярно читаю все посты! Спасибо!

я вот последние лет 10 по сути упрощаю то что сделал изначально. В конечном итоге я торгую портфель простых стратегий (сейчас их 7) не более чем с 3 переменными на портфеле из 163 акций. Упростить еще сильнее пока не вижу как (пытался уменьшить до двух, но эта попытка не увенчалась успехом). Дарваса перечитаю еще раз )))
Из книг по трейдингу одна из моих любимых  это “Биржевая торговля по трендам” – Майкл Ковел. 

С уважением!

Whalerman, 
пасибо....
временами мне кажется, что пипл меня не прохавывает ©...

но приятно сознавать, что на смартике осталися еще Трейдеры....

wistopus,

хороший анализ. Все гениальное — просто! Дополнительное подтверждение.

С уважением