добрый
суть, 1000 и одной системы, усреднение
мусор, в чистом виде

предложенное вами, не жизнеспособно
фьюч SP500, на дистанции с 2007, всё будет мёртво

работают, и всегда будут:
— дельта
— знак приращения
— арбитраж
— экстремумы

цель совмещения — сглаживание
общий прирост, как доп. плюс
пример

wistopus, каждому свое. Я облигации не в жизнь не куплю 

Халявщик, согласен...
а еще КРЫС говорит что разбогатеть можно тока на долговом рынке...
и я ему верю как самому себе…

wistopus, стабильный плюс вам и банковский вклад даст

22022022, 

дообъединял системки до того, что получил какую-то хню которая торговала лишь 5-10% времени. И лишь получив эквити понял что торгую по сути какую-то форму волатильности.

Стратегию пробой уровня напоминает…

wistopus, как-то дообъединял системки до того, что получил какую-то хню которая торговала лишь 5-10% времени. И лишь получив эквити понял что торгую по сути какую-то форму волатильности. Вот и вся магия — магий нет.

wistopus, Главное это эквити портфеля, если портфель из одной стратегии обеспечивает такую эквити, которую ты хочешь — согласен — одной может хватить). От скоррелированного пучка стратегий в портфеле точно толку не будет дополнительного.

22022022, 

Иногда ботов полезно складывать, чтобы улавливать не уловимое

улавливать неуловимое энто как видеть невидимое...

пн
в энти игрушки не играем...
математика она и в африке — математике...

Не важно 3 бота или 1000 в голове трейдера. Для рынка один uid — один бот.
Иногда ботов полезно складывать чтобы улавливать не уловимое 

Replikant_mih, 

когда все...3, то это не сложно

больше и не надо...
вообще достаточно одной…

wistopus, Ну когда все...3, то это не сложно).

Replikant_mih, 

насколько они похожи по сути, по форме, тут нужно смотреть на корреляцию результатов стратегий

с корреляцией у Стратегий все нормуль...
они все сильно отличаются по методе друг от друга....

Дофига стратегий придумать не сложно в целом, другое дело, что в какой-то момент непонятно. какова мера повтора, что есть мера повтора. Т.е. они становятся менее уникальные, понятно. Тут уже не так важно, насколько они похожи по сути, по форме, тут нужно смотреть на корреляцию результатов стратегий. 

Халявщик,  честно не имею ни малейшего понятия....
меня интересует на нонешном этапе Стратегии, играющие в плюс...

где-то по памяти читал, что скользяшка на 200 обыгрывает S&P на дистанции...(и энто понятно — задача трейдера не стока попасть в хорошие дни, скока избежать плохие) 

Вес в Грузии на чачу подсел. Чача распрямляет извилины. 

Эти алко системы превышают доходность mcftr?

wistopus, признателен

за автором, понаблюдаю
вдруг, разумное будет что
удачи

RKS_01, 
ссылку дать не могу так как я сижу в браузере Яндекс — чтоб он провалился...

но могу дать название и автора… по нему не сложно найти топик...


Ваши мысли, как всегда интересны… я подумаю… спасибо…

добрый, если коротко

величина стопа, разнится от:
— структуры движения цены
читай, контракта
— задачи, которую он выполняет
читай, торговой модели

более того
механизм смещения стопа
модель более важная, чем
механизм его вычисления
читай, величина

итогом, о:
— каких % от капитала, и
— каких 10 днях и распаде волатильности, идёт речь?)))

автор, дайте ссылку, на сей великий труд
я почитаю, я — читать люблю…

Расплаты?)