(который нам не брат)

 в чем татарин провинился так?

Спасибо.

     Согласен. Почти абсолютно. Но, как всегда, есть одно НО: И даже не одно.

     За сбер (что акции, что фьюч) не скажу, потому что его не торгую. А вот по нашему индексному фьючу:

     1. Овернайтное владение имеет небольшое матпреимущество перед «закрыть на ночь — перезайти утром». Причём это касается и лога, и шорта.

     2. Развороты на открытии сессии происходят весьма редко. Ну очень редко. Почти всегда — с утра продолжение вечера. Как и положено.

     3. А вот что гораздо чаще — в течение торговой сессии я забираю свой выигрыш. И до вечера — уже не влезаю снова. Схема игры просто так построена. Поэтому тут — уж ни о каких овернайтах речи не может идти.

     4. Ежедневное открытие позы с предторговки даёт лучшую ГЕОМЕТРИЮ TWR. Разьъяснение — см. фундаментальное уравнение торговли Ральфа Винса. Пять выигрышных сделок (каждый день если) лучше, чем одна, тянущаяся неделю.

     Вот как-то так...

     Чистого неба и Славной умной охоты!

Большой Брат, 

если убрать предсказуемые отсечки на втором графике…

энто возможно...
насчет дивов не замарачивался...

Мдаа… если убрать предсказуемые отсечки на втором графике…

wistopus, так на всех котов не хватит

wistopus, Светлое!

wistopus,

какие не сбегут сразу, хотите сказать ☝🏼🤭

wistopus, Ну и Михаила инфа поглубже, но и по ней много что важно уточнить.
Нее, я пас, «месячные» дела не про меня.

тебя что не блокирует?

не был я тама…

Перепроверять же все это и лопатить-скачивать данные по сотням акциям за десятилетия… ну нее, не моё.

и не надо....
вот есть Михаил...

smart-lab.ru/blog/749870.php

Там этот at6 дает ссылку на статью вот ссылка на очень хорошую статью — «The Quantitative Momentum Investing Philosophy»  но меня по ней блокирует… тебя что не блокирует? Сам же at6 не приводит доказательств как грит аномалии и чудотворящего действия именно 12-ти месячного моментума.Для этого ему нужно было привести сравнение роста доходности именно после 12 месяцев с таким же ростом доходности за другие периоды… например за 3,4 и т.д. месяца.
Перепроверять же все это и лопатить-скачивать данные по сотням акциям за десятилетия… ну нее, не моё. Ну а «грааль» на фонде если рынок растет, то стоит покупать как бы не очень большой секрет.

wistopus, 19% не катит реальный бизнес реально весь стоит уже катастрофа

Хаос — процесс упорядочения. 

wistopus,

хорошая мысль уважаемого Мальчика buybuy, но есть подозрение что эта персистентность и антиперсистентность также случайно блуждают между таймфреймами во времени и тут нет какой-либо стационарности.

С уважением