На сайте МБ в информации о параметрах инструментов появилась дата экспирации фьючерсов первого квартала (...3-22) — это 31 марта 2022 года, последний день обращения — 30 марта. 
   Тем, кто имеет поставочные фьючерсы первого квартала, следует приготовиться к экспирации (в плане обеспечения требуемой суммы для выкупа акций) или успеть закрыть позиции.
   Удачи в торгах

Итоги моей ТС за год торговли: подробный анализ    

Небольшое лирическое отступление от темы
  

   Сразу хочу обозначить свою позицию – я не продаю сигналы, алгоритмы, не занимаюсь обучением и околорынком, не рекламирую телеграмм каналы и проч. и т.п. Нервных прошу не беспокоиться. Заранее за это благодарен. )))

   Я торгую на бирже третий год. Причиной моего прихода на биржу послужило снижение банковских ставок на депозиты, и я решил получать процент выше, чем на депозите в банке. Сначала попробовал торговлю акциями и валютой, но потом решил сделать ставку на фьючерсы. И, собственно, на этом в итоге сосредоточился.
   Почему торгую 3 года, а отчет за год? Все просто – именно год назад я начал торговать по своей системе. Время до этого ушло на разработку моделей прогнозирования направления движения цены и значений максимума и минимума цены. Параллельно поучаствовал в конкурсах ЛЧИ (2019 г. +9,06%; 2020 г. только ФОРТС  + 30,76%).
   Зачем такие непопулярные слова, как модель и прогноз?

( Читать дальше )

                           Взаимосвязь фондового рынка и основных индикаторов

   Все чаще стали появляться предсказания о начале кризиса, что все «рухнет в пол», «сложится пополам» и т.д. Попробовал взглянуть на этот вопрос на уровне цифр, а не эмоций.
   За основу расчетов использовался подход, изложенный в https://smart-lab.ru/blog/601559.php где рассматривалась корреляция динамики цен на нефть и фьючерсы на различные базовые активы.
   Суть подхода проста – для сопоставимого сравнения динамики различных инструментов используется нормирование их цен к уровню начальной даты для расчетов: значения цен на 1 января 2018 г. для каждого инструмента принимается за 1 (единицу), а последующие значения цен делятся на абсолютную величину этой цены.
   Для анализа были выбраны акции МБ: Лукойл, Роснефть, Сургут, Татнефть, Сбер, Газпром, ГМКН, Яндекс; из товарных активов – нефть (Brent) и золото (Gold); из индексов – SP500 (SPX), RTSI, IMOEX; из валюты был взят доллар (Si).

( Читать дальше )

            Динамика индексов и акций или можно ли обогнать индекс

   В данной статье я приведу данные об изменении индексов (SP500, RTSI, IMOEX) уровня инфляции (РФ, США, Великобритании, Германии), стоимости акций (СБРФ, Газпром, Лукойл, ГМКН) и курса рубля к доллару США (tom) за период с 2000 г. по 2020 г.
   Динамика индексов SP500, RTSI и инфляции в ряде стран мира за период с 2000 г. по 2020 г. приведено на диаграмме ниже (здесь и далее — цифра в легенде к графику рядом с названием показателя показывает рост этого показателя за указанный период в разах). Индекса IMOEX здесь нет, поскольку он начал рассчитываться с 2003 г.

   Индекс SP500 обгоняет уровень инфляции во всех указанных странах, кроме инфляции в РФ, которая в 3 раза выше, чем рост индекса. Индекс RTSI обгоняет и SP500, и инфляцию в РФ. Хочу отметить, что, на мой взгляд, фактическая инфляция в РФ в последние годы несколько выше, чем указывается в официальных данных ГосКомСтата РФ. С учетом этого фактора, можно сказать, что рост индекс RTSI примерно равен инфляции в РФ.
   Чтобы оценить устойчивость такого соотношения динамики инфляции и индексов, рассмотрим их динамику за другие периоды – следующие две диаграммы. 2003 год в качестве начального года выбран по причине того, что в этом году появился индекс IMOEX, а 2014 год — из-за того, что с этого года начались торги по доллару расчетами TOM (строить динамику курса доллара по курсу ЦБ РФ я посчитал не совсем корректным).

( Читать дальше )

Анализируем итоги торговли на ФОРТС

   Стандартные возможности анализа торговли в личном кабинете брокера не позволяют детально проанализировать результаты торговли на рынке ФОРТС. А при использовании единого брокерского счета (ЕБС) и эти имеющиеся возможности анализа существенно сокращаются.
   Изложенный ниже способ анализа позволит показать результаты торговли в разрезе:
— торгуемых инструментов (BR, Si, Gold и т.д.);
— месяцев (либо иных заданных вами интервалов);
— с начала определенной даты;
— количество сделок (по инструменту, по месяцу и т.п.);
— средней прибыли на сделку (в целом и по инструментам) и т.п.

   Я организовал данный подход к анализу торговли в рамках Exel и, соответственно, формулы приведу для Exel. Можно, конечно, написать скрипт, но в данном случае с Exel проще и гибче в плане изменений, а также легко можно построить графики и диаграммы. Постарался написать подробно и доходчиво даже для тех, кто имеет небольшой опыт работы с Exel.

   Последовательность действий:
   1). Заказываем в личном кабинете отчет о детализации вариационной маржи и получаем его в формате ”xls”.
   2). Получаем таблицу примерно такого вида: 

( Читать дальше )