SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vtvladim
На что влияют цены на нефть на нашей бирже
- 11 марта 2020, 12:21
- |
Взята динамика цен фьючерсов на Brent, Лукойл, Роснефть и доллар с января 2019 г. Значение фьючерса на начало января для каждого инструмента принято за 1 (единицу), а последующие значения делятся на эту абсолютную величину цены фьючерса. Таким образом, я нормировал все фьючерсы на к их значению в начале января 2019 г. — для сопоставимости и наглядности их изменений.
Получилась картина следующая: (как видите, доллар практически никак не зависит от нефти, кроме последних событий))
Получилась картина следующая: (как видите, доллар практически никак не зависит от нефти, кроме последних событий))
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
582 |
Читайте на SMART-LAB:
Герои, которые ковали Победу
9 Мая мы вспоминаем не только тех, кто сражался на передовой. На заводах люди в тяжелых условиях обеспечивали страну металлом для производства...
17:50
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))
🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее...
09:33
теги блога Владимиров Владимир
- bitcoin
- Brent
- ETF
- lua quik
- NASDAQ
- quick
- quik
- RTS
- S&P500
- авто
- акции
- алгоритмизация
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- анализ
- анализ рыка
- анализ торговли
- анализ фондового рынка
- банки
- биткоин
- БКС брокер
- Брокер Открытие
- брокеры
- видео
- вклады
- вознаграждение
- вопрос
- газеты
- Газпром
- движение рынка
- депозиты
- динамика цен
- доллар
- золото
- инвестиции
- Индексы
- Индикакаторы
- индикатор
- инструкция
- интернет
- исторические данные
- итог за год
- итоги
- коррекция
- кризис
- крипта
- криптовалюта
- макроэкономика
- Манипулирование рынком
- математическое моделирование
- МБ
- Нефть
- обвал рынка
- обогнать индекс
- общение трейдеров
- опек+
- опрос
- осцииляторы
- оффтоп
- ошибка
- Поиск информации
- прогноз
- прогноз цены
- прогнозирование
- прогнозирование рынка
- прогнозирование цен
- расчет прибыли
- рентабельность
- РТС
- РФ VS сша
- Рыночная цена
- СБРФ
- смена брокера
- ТА
- темпы роста
- технический анализ
- торги
- торговля
- торговые инструменты
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- филосифия трейдинга
- ФОРТС
- фьюерсы
- фьючерс mix
- фьючерс газпром
- фьючерс гмк
- фьючерс лукойл
- фьючерс на золото
- фьючерс РТС
- фьючерс сбербанк
- фьючерсы
- чат трейдеров
- экспирация
- эффективная торговля
- эффективность
- юмор
На нашем рынке спекули следуют за иностранными биржами.
За Лондоном скорее всего.
Корреляция не означает зависимость.
Ну и потом — я же не претендую на всестороннее изучение вопроса. Данный график иллюстрирует наличие или отсутствие корреляции.
А так вполне можно рассматривать любую нефтяную компанию как робота на двух активах — нефть, доллар.