Прошел первый квартал 2016 года. Сказать что он выдался спокойным — не сказать ничего. Мы имели и экстремальное падение рынка и безумную волатильность и практически беспрецедентный выкуп рынка в течении почти двух месяцев от наибольшего провала за последние 5 лет до практически исторических максимумов.Начинать новый проект в такое время — это проходить крещение огнем. Неимоверный стресс но зато сразу видно чего стоит и подход и ты сам. Все недостатки становятся сразу видны.

За первые 5 недель проекта на опционах была получена прибыль порядка 600 долларов из расчета базового портфеля в 10 000 долларов. Однако, позиции набирались постепенно и портфель был не загружен и наполовину.

Дальше начались катаклизмы и наши проданные стренглы, стреддлы и кондоры сначала просели по путам когда рынок продолжил сливаться, но сроллировав коллы ниже мы уменьшили риск, а потом — на стороне колов, когда рынок рванул вверх и продолжил шагать практически без отката два месяца.

С конца прошлого месяца началось самое, пожалуй, увлекательное время для тех, кто торгует акции — сезон квартальных отчетов.

На прошлой неделе я торговал отчет компании Амазон — тогда гэп был огромен и на премаркете достигал 14%, однако вскоре после открытия меня выпустили в небольшую прибыль и я закрылся.

Вчера были открыты позиции по Чипотле и Яху. Открыли буквально за пару минут закрытия рынка. Цель — эксплуатация IV Crush, резкого падения ожидаемой волатильности через 5-10 минут после открытия рынка на следующий день. Оба эмитента торговал через конструкцию с ограниченным риском (железный кондор и железная бабочка). По обоим вышел гэп, но на Чипотле с железным кондором получилось особенно хорошо. На Яху торговал через стредл с купленными крыльями просто потому, что иначе кредит получался слишком малым по отношению к риску.

Прибыль по Чипотле составила 76% от полученной изначально премии, по Яху получилось немного — 31%.
Относительно использованного капитала (как ГО) прибыль получается примерно +21% и +12%.  ГО составляло примерно 500 долларов на 1 контракт. Максимальный риск — 500 долларов но учитывая возможность роллирования в следующий месяц и премию за противоположную половину — не более 200. Вероятность получения прибыли составляла около 76%.