Привет всем! 

Принял решение, что по математике можно увеличить торгуемый объем в первом способе. 

Просто законы вероятности позволяют это сделать. Так зачем отказывать себе в дополнительной прибыли? Напомню, что мы просто работаем как страховая компания в первом способе. Но помимо того, что кого-то застраховали- сами свои риски частично перекрываем у другой страховой компании. Профессионалы могут смеяться над тем, как я ванильные опционы называю страховками, но моя цель- донести информацию для новичков. 

Получается, что мы застраховали кого-то, что цена фьючерса сходит с 103850 до 102500 и ниже. Разницу между 102500 и ценой фьючерса на тот момент надо будет кому-то отдать, если движение ниже 102500 все таки произойдет. В тоже время, сами купили страховку, что цена сходит с 103850 к 95000 и ниже. Первый способ раньше выглядел так:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- страховой (прибыль-)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Привет всем!

Разберем, что выгоднее: ставить стоплоссы (а использовать их и успешно торговать могут лишь 5% трейдеров) или делать спреды на страховках и иметь шансы на прибыль в 95% случаев.

Можно при фьючерсе ришки от 18.6.20-го, который стоит 103850-

продать пут 102500 по 3270

и

купить пут 95000 по 1350

и прибыль к 9.4.20-му будет 1920 пунктов, если флэт или рост фьюча. А это 90% вероятности. Да, в 10% случаев, надо будет отдавать 5580 пунктов, в случае сильного падения, при той же волатильности… но просто статистика все равно вытащит в плюс.

Допустим, у нас депозит 55800 пунктов.

То есть, 10 попыток.

Понятно же, что у второго метода больше шансов на плюс. Тогда зачем использовать рискованные стопы?