стоплоссы- это отрицательное матожидание

Flexiway, просто статистика… лишь 5% всех, кто стопит хотя бы выживает, а если заменить стоп спредом, то выживут 95% и заработают

SergeyJu, там нет халявы… так как стоп в 2.5 раза больше тейка… да и сейчас за счет разбухшей айви все так… но просто трейдер должен посмотреть на дистанции, как у него со стопами… если он не делает со стопами 50% в год, то он их точно сделает в спредах, если торгует хотя бы в ноль со стопами

bocha, серьезно

tim tim, как и партии Капабланки… зато победа… обоснуйте, что стопы лучше спредов для 95% трейдеров

SergeyJu, на спреде без плеча успех неминуем… особенно при волатильности в 80%

Решил заменить простую стратегию  со сбербанком на более сложную, чтобы было интересно не только новичкам, но и профессионалам, которые страдают от стоплоссов. чтобы понять, о чем речь, если трудно понять- можно изучить стратегии по Сбербанку, которые изложены в статьях, опубликованных с 19.03.20-го...

Те, кто не знает, что это такое- можно гуглить “торговля со стоплоссами”. Вкратце, это торговля, когда условно говоря, берется большой кредит под залог своих денег, в попытке угадать направление рынка. Ограничением убытков является так называемые стоплоссы. На прибыльную торговлю со стопами способны лишь 5% трейдеров. А через спреды или первый способ могут зарабатывать все и они обречены на прибыль. В 90% случаев это будет быстро или в 100% случаев, но медленно.

Можно при фьючерсе РТС в 103850 пунктов купить один фьючерс и поставить стоплосс (ограничение убытка), если фьючерс снизится на 5580 пунктов или к 98270 … И тейкпрофит или фиксация прибыли тоже будет на 5580 или к 109430.

Будем просто сравнивать два метода и поэтому всегда будем помогать расти фьючерсу. И у страховщика со сложной страховкой и у того, кто ставит стоплоссы будет депозит на 20 попыток… То есть, при текущей волатильности это 5580*20= 111600 пунктов

 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- страховой (прибыль-)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Продан 1 пут 102500 по 3270 (до 09.04.20-го)

Куплено 1 пут 95000 по 1350 (до 09.04.20-го)

 

Максимальный риск 5580, а максимальная прибыль 1920

 

ВТОРОЙ СПОСОБ- спекулятивный со стоплоссами (прибыль 3667)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Куплен 1 фьюч по 103850 со стопом 98270 и тейком 109430

 

Кажется, что позиции не равные по соотношение риск/доходность, то должны же быть хоть какие-то шансы у второй позиции на прибыль.

 

SergeyJu, есть много тех, кто совершает кучу сделок, но при этом торгует в ноль… вот его спреды и спасут… и спред это статистически вынужденно прибыльная стратегия, если без плеча