Блог им. straddler

стоплоссы- это отрицательное матожидание

Привет всем!

Разберем, что выгоднее: ставить стоплоссы (а использовать их и успешно торговать могут лишь 5% трейдеров) или делать спреды на страховках и иметь шансы на прибыль в 95% случаев.

Можно при фьючерсе ришки от 18.6.20-го, который стоит 103850-

продать пут 102500 по 3270

и

купить пут 95000 по 1350

и прибыль к 9.4.20-му будет 1920 пунктов, если флэт или рост фьюча. А это 90% вероятности. Да, в 10% случаев, надо будет отдавать 5580 пунктов, в случае сильного падения, при той же волатильности… но просто статистика все равно вытащит в плюс.

Допустим, у нас депозит 55800 пунктов.

То есть, 10 попыток.

Понятно же, что у второго метода больше шансов на плюс. Тогда зачем использовать рискованные стопы?

 стоплоссы- это отрицательное матожидание
&list=PLC1-T8QPDnKIfBCq0zxz3csvila8UAqMd&index=15&t=32s
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
533 | ★1
15 комментариев
А если мы не используем опционы? А? Отсутствие стопов на разворотном рынке — это смерть депозиту. Если стопить себя даже относительно коротким стопом несколько раз, то дальнейшая правильная торговля выведет депозит в плюс — проверено временем и длительной торговлей.
avatar
Flexiway, просто статистика… лишь 5% всех, кто стопит хотя бы выживает, а если заменить стоп спредом, то выживут 95% и заработают
Антон Антонов, Вы считаете, что в опционах раздают халявные деньги?
avatar
SergeyJu, там нет халявы… так как стоп в 2.5 раза больше тейка… да и сейчас за счет разбухшей айви все так… но просто трейдер должен посмотреть на дистанции, как у него со стопами… если он не делает со стопами 50% в год, то он их точно сделает в спредах, если торгует хотя бы в ноль со стопами
в случае сильного падения, при той же волатильности

Прикол?
avatar
bocha, серьезно
 в случае спреда трейдинг становится игрой шахматного гроссмейстера… в случае стопов- это обычный покер и 95% проиграют
Суха теория мой друг…
avatar
tim tim, как и партии Капабланки… зато победа… обоснуйте, что стопы лучше спредов для 95% трейдеров

Как правило, стопы — это костыль для игроманов. На спредах они потеряют деньги еще быстрее. 
avatar
SergeyJu, на спреде без плеча успех неминуем… особенно при волатильности в 80%

Решил заменить простую стратегию  со сбербанком на более сложную, чтобы было интересно не только новичкам, но и профессионалам, которые страдают от стоплоссов. чтобы понять, о чем речь, если трудно понять- можно изучить стратегии по Сбербанку, которые изложены в статьях, опубликованных с 19.03.20-го...

Те, кто не знает, что это такое- можно гуглить “торговля со стоплоссами”. Вкратце, это торговля, когда условно говоря, берется большой кредит под залог своих денег, в попытке угадать направление рынка. Ограничением убытков является так называемые стоплоссы. На прибыльную торговлю со стопами способны лишь 5% трейдеров. А через спреды или первый способ могут зарабатывать все и они обречены на прибыль. В 90% случаев это будет быстро или в 100% случаев, но медленно.

Можно при фьючерсе РТС в 103850 пунктов купить один фьючерс и поставить стоплосс (ограничение убытка), если фьючерс снизится на 5580 пунктов или к 98270 … И тейкпрофит или фиксация прибыли тоже будет на 5580 или к 109430.

Будем просто сравнивать два метода и поэтому всегда будем помогать расти фьючерсу. И у страховщика со сложной страховкой и у того, кто ставит стоплоссы будет депозит на 20 попыток… То есть, при текущей волатильности это 5580*20= 111600 пунктов

 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- страховой (прибыль-)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Продан 1 пут 102500 по 3270 (до 09.04.20-го)

Куплено 1 пут 95000 по 1350 (до 09.04.20-го)

 

Максимальный риск 5580, а максимальная прибыль 1920

 

ВТОРОЙ СПОСОБ- спекулятивный со стоплоссами (прибыль 3667)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Куплен 1 фьюч по 103850 со стопом 98270 и тейком 109430

 

Кажется, что позиции не равные по соотношение риск/доходность, то должны же быть хоть какие-то шансы у второй позиции на прибыль.

 
Антон Антонов, лудоман и стоп забудет поставить и одну ногу от спреда ликвидирует. А нормальный торговец торгует то, что у него получается.  Выходит так, что Ваш совет практически никому не нужен.
avatar
SergeyJu, есть много тех, кто совершает кучу сделок, но при этом торгует в ноль… вот его спреды и спасут… и спред это статистически вынужденно прибыльная стратегия, если без плеча
новая тема https://smart-lab.ru/blog/610771.php

Читайте на SMART-LAB:
Фото
В каких облигациях и акциях Иволга Капитал маркет-мейкер? Октябрьское обновление: 43 облигации, 4 акции
За месяц с сентябрьской публикации в таблице маркетируемых Иволгой ценных бумаг 2 изменения: выбыли облигации группы Л-Старт / Идель...
Фото
Одна руда — несколько металлов
Одна руда — несколько металлов Россия на втором месте в мире по запасам платиноидов после ЮАР , сообщило Минприроды. Три крупнейших...
Фото
🏪 Жизнь компании между отчётами
Финансовая отчётность подводит итог работы за несколько месяцев. А сам результат складывается постепенно — из повседневных обращений...
Фото
Хэдхантер. Рынок труда в сентябре: hh.индекс снизился до 8,5 - становится лучше?
Вышла статистика рынка труда за сентябрь 2026 года (за август можно почитать здесь ), которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там...

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн