Блог им. straddler

стоплоссы- это отрицательное матожидание

Привет всем!

Разберем, что выгоднее: ставить стоплоссы (а использовать их и успешно торговать могут лишь 5% трейдеров) или делать спреды на страховках и иметь шансы на прибыль в 95% случаев.

Можно при фьючерсе ришки от 18.6.20-го, который стоит 103850-

продать пут 102500 по 3270

и

купить пут 95000 по 1350

и прибыль к 9.4.20-му будет 1920 пунктов, если флэт или рост фьюча. А это 90% вероятности. Да, в 10% случаев, надо будет отдавать 5580 пунктов, в случае сильного падения, при той же волатильности… но просто статистика все равно вытащит в плюс.

Допустим, у нас депозит 55800 пунктов.

То есть, 10 попыток.

Понятно же, что у второго метода больше шансов на плюс. Тогда зачем использовать рискованные стопы?

 стоплоссы- это отрицательное матожидание
&list=PLC1-T8QPDnKIfBCq0zxz3csvila8UAqMd&index=15&t=32s
★1
15 комментариев
А если мы не используем опционы? А? Отсутствие стопов на разворотном рынке — это смерть депозиту. Если стопить себя даже относительно коротким стопом несколько раз, то дальнейшая правильная торговля выведет депозит в плюс — проверено временем и длительной торговлей.
avatar
Flexiway, просто статистика… лишь 5% всех, кто стопит хотя бы выживает, а если заменить стоп спредом, то выживут 95% и заработают
Антон Антонов, Вы считаете, что в опционах раздают халявные деньги?
avatar
SergeyJu, там нет халявы… так как стоп в 2.5 раза больше тейка… да и сейчас за счет разбухшей айви все так… но просто трейдер должен посмотреть на дистанции, как у него со стопами… если он не делает со стопами 50% в год, то он их точно сделает в спредах, если торгует хотя бы в ноль со стопами
в случае сильного падения, при той же волатильности

Прикол?
avatar
bocha, серьезно
 в случае спреда трейдинг становится игрой шахматного гроссмейстера… в случае стопов- это обычный покер и 95% проиграют
Суха теория мой друг…
avatar
tim tim, как и партии Капабланки… зато победа… обоснуйте, что стопы лучше спредов для 95% трейдеров

Как правило, стопы — это костыль для игроманов. На спредах они потеряют деньги еще быстрее. 
avatar
SergeyJu, на спреде без плеча успех неминуем… особенно при волатильности в 80%

Решил заменить простую стратегию  со сбербанком на более сложную, чтобы было интересно не только новичкам, но и профессионалам, которые страдают от стоплоссов. чтобы понять, о чем речь, если трудно понять- можно изучить стратегии по Сбербанку, которые изложены в статьях, опубликованных с 19.03.20-го...

Те, кто не знает, что это такое- можно гуглить “торговля со стоплоссами”. Вкратце, это торговля, когда условно говоря, берется большой кредит под залог своих денег, в попытке угадать направление рынка. Ограничением убытков является так называемые стоплоссы. На прибыльную торговлю со стопами способны лишь 5% трейдеров. А через спреды или первый способ могут зарабатывать все и они обречены на прибыль. В 90% случаев это будет быстро или в 100% случаев, но медленно.

Можно при фьючерсе РТС в 103850 пунктов купить один фьючерс и поставить стоплосс (ограничение убытка), если фьючерс снизится на 5580 пунктов или к 98270 … И тейкпрофит или фиксация прибыли тоже будет на 5580 или к 109430.

Будем просто сравнивать два метода и поэтому всегда будем помогать расти фьючерсу. И у страховщика со сложной страховкой и у того, кто ставит стоплоссы будет депозит на 20 попыток… То есть, при текущей волатильности это 5580*20= 111600 пунктов

 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- страховой (прибыль-)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Продан 1 пут 102500 по 3270 (до 09.04.20-го)

Куплено 1 пут 95000 по 1350 (до 09.04.20-го)

 

Максимальный риск 5580, а максимальная прибыль 1920

 

ВТОРОЙ СПОСОБ- спекулятивный со стоплоссами (прибыль 3667)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Куплен 1 фьюч по 103850 со стопом 98270 и тейком 109430

 

Кажется, что позиции не равные по соотношение риск/доходность, то должны же быть хоть какие-то шансы у второй позиции на прибыль.

 
Антон Антонов, лудоман и стоп забудет поставить и одну ногу от спреда ликвидирует. А нормальный торговец торгует то, что у него получается.  Выходит так, что Ваш совет практически никому не нужен.
avatar
SergeyJu, есть много тех, кто совершает кучу сделок, но при этом торгует в ноль… вот его спреды и спасут… и спред это статистически вынужденно прибыльная стратегия, если без плеча
новая тема https://smart-lab.ru/blog/610771.php

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW