Блог им. straddler

БЕЗ СТОПЛОССОВ БОЛЬШЕ ШАНСОВ

Привет всем! 

Принял решение, что по математике можно увеличить торгуемый объем в первом способе. 

Просто законы вероятности позволяют это сделать. Так зачем отказывать себе в дополнительной прибыли? Напомню, что мы просто работаем как страховая компания в первом способе. Но помимо того, что кого-то застраховали- сами свои риски частично перекрываем у другой страховой компании. Профессионалы могут смеяться над тем, как я ванильные опционы называю страховками, но моя цель- донести информацию для новичков. 

Получается, что мы застраховали кого-то, что цена фьючерса сходит с 103850 до 102500 и ниже. Разницу между 102500 и ценой фьючерса на тот момент надо будет кому-то отдать, если движение ниже 102500 все таки произойдет. В тоже время, сами купили страховку, что цена сходит с 103850 к 95000 и ниже. Первый способ раньше выглядел так:

 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- страховой (прибыль-)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Продан 1 пут 102500 по 3270 (до 09.04.20-го)

Куплено 1 пут 95000 по 1350 (до 09.04.20-го)

 

Максимальный риск 5580, а максимальная прибыль 1920

 

ТЕПЕРЬ ВСЕ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- страховой (прибыль-)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Продан 2 пут 102500 по 3270 (до 09.04.20-го)

Куплено 2 пут 95000 по 1350 (до 09.04.20-го)

 

Максимальный риск 11160, а максимальная прибыль 3840

 

ВТОРОЙ СПОСОБ- спекулятивный со стоплоссами (прибыль )

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Куплен 1 фьюч по 103850 со стопом 98270 и тейком 109430

 БЕЗ СТОПЛОССОВ БОЛЬШЕ ШАНСОВ

 

&list=PLC1-T8QPDnKIfBCq0zxz3csvila8UAqMd&index=19&t=0s

smart-lab.ru/blog/610588.php

  — предыдущая тема

 
★2
7 комментариев
Оттого, что ты не можешь идентифицировать точные ТВх, которые очень мало стопов, поэтому в эту тему ушел, но эффективность торговли резко падает
Sergey_L, а это мы посмотрим на реальных примерах… спреды практически в 100% случаев дают прибыль, а вот со стопами 95% т рейдеров погибает быстро
Антон Антонов, 
Нету там 100% и близко по большому количеству сделок. Она есть только на далёких страйках, но итоговая доходность будет ниже ставки по депозиту в банке.
Очень внимательно см. на комиссии сегодня!!! Народ негодует = перестают активно торговать = ликвидность снижается. А может оказаться, что спред надо будет «быстро» видоизменять.

Быстро погибает только торгующий с большими плечами и не ставящий стоп. Ставящий стоп быстро не погибнет, если не жёсткий лудоман.
avatar
asfa, а мне не принципиально… можно дешевые спреды на америке делать- опционами на спай… речь именно в сравнении со стопами, где 95% погибает, а в спредах практически все выживают
Антон Антонов, 
1. если вопрос «выжить» — это одно.
2. Если вопрос заработать (много) — это совсем другое.
Люди (и новички) в большинстве своём идут по п.2.
Оставшиеся, идут по п.1. Но части из них (возможно бо'льшей) со временем становится «скучно»: «выживаю и выживаю, и чего?» И они переходят в п.2.

Вероятно, вашим подходом заинтересуются не спекулянты и те, кто «устал» (временно) терять на стопах.

*Продавать непокрытые опционы (как в видео) можно, если осторожно. Но по умолчанию — это грех!  + 
avatar
asfa, непокрытые без плеча при большой айви- это наимудрейшее решение, но спреды лучше. Повторюсь, что спредами не должны торговать только 5% элиты трейдеров, которые умеют использовать стопы… остальным это как воздух, если не хотят быть пассивными инвесторами. 
новая тема https://smart-lab.ru/blog/611154.php

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW