Спрашивали про список бумаг, делистинг, подгон и длинные тесты. 

Проверил тот же самый принцип, адаптированный к интрадею на фьючерсе ES (snp500).

Оказалось, все то же самое. Поднимаем лимиткой все что плохо лежим и не затягивая фиксируем прибыль. Код сырой, но на что нибудь да сгодится. 

Просадка на пике тысяч 5, винрейт очень высокий, но средний трейд пока недостаточный. за минусом комиссий будет долларов 55. тесты с 2007 года, без реинвеста. 

На мосбирже вроде запустили подобие фьючерса ES, наверное интересно было бы проверить это дело.

Данная система будет добавлена в пакет в развлекательных целях.