Дмитрий, спасибо за подробности, очень уважаю такую тщательность. Но у вас допущение, что человек будет заниматься всем этим аж с 20 лет. Меня вот только с 30 торкнуло подумать об этом, молодость вообще была не про деньги. Далее, подразумевается, что человек не бросит все в плохой год, не уйти в депозиты навсегда, а ведь будет куча поводов. Да, и 10% альфы это цифры высоких профи а ля Аленка-Арсагера, а у нас простой человек в свободное от работы время.   

Sсhwed, миллиардеров там быть не может, это малый и средний бизнес из-за проблемы ликвидности. Но если выбирать путь к миллиону долларов, правильный алгошник скорее всего успеет до пенсии. Фундаментальщик — нет. Ну если не устроит вокруг своего знания какой-то околорынок...  

kuzbass_oleg, где вы увидели цифру 50% годовых? Вам померещилось, и вы приписали мне свое видение? На совокупный капитал у меня сильно меньше. На рисковую алгочасть примерно так, пруфы по ссылке на Комон. 

Влад, это само собой, это делается. Начальная выборка для моментума не более 100 бумаг в итоге. Но это не фильтр по фундаменталу в моем понимании, это другое. 

PSH, даже если бы там была одна и та же стратегия, она бы все равно отличалась — временем подачи заявок. Ну, 5 минут раньше или позже — статистически разницы нет, а бить по стакану в одну минуту у всех брокеров, это надо быть идиотом. Даже на одной стратегии у одного брокера сайз бьется на части. Но деление имеет свой предел. В итоге проскольз зависит от суммы капитала, следующего за стратегией, как и было сказано. 

Алекс Ч., Ну разве что в таком случае. У меня на популярных стратегиях фьюч на юань, там лот в разы дешевле, и таких провисаний капитала быть не должно. 

balbero4nik, будет похоже на индекс + рандом + небольшое заложенное отставание, потому что по сути будет играться анти-моментум, будем продавать выросшее и покупать упавшее + лишнее работа. Короче, я бы выбрал индекс. 

Финансовый трутень, если это акции (а там все — акции) нормировка на риск вряд ли сильно уместна, он у всех положительно коррелирован, увы. 

MPlus, ну откуда же я знаю, как вам правильнее назвать свою технику? ))) Наверное, это самый медленный моментум из возможных. 

MPlus, замена слабых на сильные, но обычно у меня веса одинаковые. Так тоже можно, и так проще. 

Yakovlev Aleksey, допускаю, что так, но подсознательно всегда избегаю сложностей — чем проще, тем надежнее

Финансовый трутень, нет, конечно, причем тут шарп?  

Yakovlev Aleksey, а я не уверен, что чаще — значит лучше. По моим тестам, чаще раза в месяц это скорее ухудшение результата, будь даже издержки вообще нулевые. 

NOT A HAMSTER,  Мне незачем знать о том, понимаете вы мою подачу или нет. Давайте на сем закончим, а захотите еще раз поделится, что со мной не так, пойдете в ЧС. Удачных вам дверей, не ошибитесь.  

NOT A HAMSTER, на свои я торгую 15 лет, если вам это так важно. Но чего вы хотели? Вы отвлекли внимание незнакомого человека, чтобы сказать ему, что… он пишет ерунду? С целью? Бескорыстно уязвить? Вы тролль и микросадист? Или хотели познакомиться, завязать беседу? В реале также знакомитесь? «Стремные у тебя лекции, профессор, но заместо анекдотов сойдет, кстати, глянь мой блог между строк». И после этого — рассчитывать на беседу? 

NOT A HAMSTER, мне с вас тоже пользы ноль, но я же не пишу вам об этом. 

Сергей, я выбирал, конечно. Только это было 10 лет назад и по приколу скорее. Кто-то посоветовал поставить на аватарку белого котика и назваться каким-нибудь забавным злодеем. 

Сергей, там всегда ник был (хоть и странный), ничего специально для того не делал. 

GMT Capital, теоретически это решается, если играть 100 систем на 20 рынках, включая всякие шиткоины. А практически человек обычно играет 5-10 систем на 2-3 малосвязанных инструментах, и этого мало. Но есть предел сил и мотивации. 

GMT Capital, а вы уже достигли уровня Джима Саймонса, или это так, мечты о прекрасном? Без просадок только скальпинг и хфт. Трендовики сидят в просадке месяцами, при любом числе систем. Фундаментальщики — годами. И это нормально.