Вадим, в моем случае ПАРУС-ЛОГ, ПАРУС-ДВН, ПАРУС-НОРД, а вообще легко найдете в любом терминале в разделе «фонды».

RisskiN, там я на бирже и купил. Отчеты приходят после регистрации в личном кабинете, как вам уже написали.

ВВШ, что минимум 250% годовых, вы о чем? 

ВВШ, т.е. мой текст вообще не читали? Если вы умеете обгонять индекс на 5-10% в год, вы уже суперпрофи, но быстро и много вы можете заработать ТОЛЬКО в околорынке. 

astray, давайте возьмем простое определение. «Околорынок» это получение дохода с клиентов в районе рынка. Подписка на сайт «Аленка» — классическое оно самое. Хороший сайт, кстати. И автоследование — оно самое. Безрисковый доход с клиентов есть, значит оно самое.

tradeformation, про 10% просадки это какая-то дикая приписка от Финама, не от меня. Там написано, что они имеют ввиду, но лучше бы без таких приписок. Там даже по графику видно, что реальная историческая просадка никак не меньше 30%. Ну и это САМАЯ плохая стратегия за последние 3 года у меня. Правда, самая старая. По пулу стратегий все сильно веселее, никаких 2-летних и 35-процентных просадок. Но заметьте, даже самая невезучая стратегия все равно смотрится красивее, чем график индекса…

⧸_⎠ Виктор Громов ⎝_⧹, есть куча способов, чтобы не размазало при наличии плеч. 1). стоять в правильном направлении, 2). играть нескоррелированные инструменты, каждый не более 100%. 3). нормировка на волатильность, на росте волы плечи снимаются и сайз даже менее 100%. 4). при редком форс-мажоре стоп-торги и выход в кеш (в феврале 2022 вполне себе форс-мажор).  Вы не знали ни об одном из них? Знаете, я просил бы вас более сюда не писать… Я готов объяснять людям, готовым слушать, но вы просто отнимаете мое время.

⧸_⎠ Виктор Громов ⎝_⧹, супераналитика у вас. Там не было акций ни одного дня вообще. Хоть бы описание почитали. 

⧸_⎠ Виктор Громов ⎝_⧹, в мае 2022, говорите? Это прямая ложь. Появилась в 2017, единственное существенное изменение было летом 2024 года. Есть живые подписчики, которые были на ней все эти годы. Будете продолжать в том же духе, отправитесь в бан.

⧸_⎠ Виктор Громов ⎝_⧹,  www.comon.ru/strategies/11286/ пожалуйста, 35% годовых с 2017-го. Это нам с вами снится, да? 

tradeformation, у меня есть эквити с 2020, есть даже с 2017 и 2016.

Сергей, угу, поделился там у вас

Вопреки расхожему мнению, комиссия от прибыли не сильно справедливее фикса, скорее наоборот. Ибо асимметрия риска. И стандартные комоновские 6% от СЧА инвестору будут выгоднее пресловутых 2/20 или /30, если прибыль скажем 30% годовых и выше. Просто посчитайте. А управляющему важна некая стабильность потока, а не весь комисс года получить за два ударных месяца, и 10 месяцев ничего (что обычное дело для трендовушек).   

⧸_⎠ Виктор Громов ⎝_⧹, то есть меня нет, я себе мерещусь? или я все-таки есть, но суть психически больной лудоман? какую именно точку зрения вы хотите до меня донести? И вы понимаете, что если ваша теория фальсифицируема, то достаточно 1 (одного) примера успешного трейдера — чтобы ее разбить? Вы точно не видели ни одного за всю жизнь? готовы были бы ставить деньги на это? Да, если бы вы сделали оговорку, что имеете ввиду не всех, а скажем 90%, то ваше воззрение не смотрелось бы столь, эээ, вычурно. Т.е. под слабой версией вашей теории я сам готов подписаться, но ваша сильная версия — ну это какое-то отрицание реальности уже. 

Maxim Sheyko, околорынок, потому что  там возможен безрисковый доход с клиентов. Но это довольно джентльменская  сфера околорынка, тут соглашусь. Обычно тут все же нужна как минимум реальная восходящая эквити. Истинные инфоцыгане таким брезгуют. Да и денег там поменьше, чем в обучалках.  

Владимир Спицын, добавьте: точно так же как любой врач, психолог, адвокат и т.д. Клиент тут везде не в теме. Вы путаете ВОЗМОЖНОСТЬ злоупотребления (увы, на финрынке она действительна близка к идеальной) и факт злоупотребления. «Любой мужчина — насильник по определению, потому что точно имеет возможность изнасиловать женщину слабее себя». Примерно так у вас. 

Робин Бобин, если одной фразой, то растет — покупай, падает — продавай. :)) Если чуть формальнее, то в любой момент ребаланса портфель должен состоять из акций, максимально отвечающих условию Икс (тому самому росту, но как его считать, разговор отдельный). Т.е. есть рейтинг, и портфель состоит из лидеров этого рейтинга. Все в общем несложно, но есть 5-6 нюансов, и если совсем подробно, то есть специальная методичка на birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/

Laukar, да плевать мне на модели, какие там у академиков. Им платят не за это, и они как правило не умеют в биржу. У меня есть свои модели, и мне как-то правильнее исходить из них, а не из того, что там думают в ВШЭ или Гарварде. Если у меня эмпирическая альфа скажем 20%, и она уже в кармане на отрезке Х лет, а у академиков 2%, зачем мне знать про их 2%?  

Laukar, проскальзывание зависит от того, насколько там торопиться. Можно и в районе 10% годовых  наскользить, если теребить портфель каждую неделю. У меня самый медленный моментум из возможных, там проскользы отжирают в районе 1% годовых. Ну и на комоновском автоследе льготный тариф, 3% годовых против 6% на спекулятивных стратах.

SergeyJu, так я ведь не останавливал, оно само )) Все строго по системе, но кнопки «выкл.» там нет. И нельзя сказать, что остановилось. Просто сделок стало меньше в разы. На некоторых системах, оговорюсь, где такое возможно. Вот есть система, где всегда в позиции, такие условия — и там сейчас плохо.