Options Medley, вы можете создавать любые конструкции, вопрос в вашей доходности, и чтобы она была выше безриска

ну и в вашей способности оценивать неочевидные риски. в комментах к посту Коровина речь как раз об этом. он либо не знает от таких рисках, либо намеренно скрывает

а вообще, все курсы по опционам надо начинать с рекомендаций:
-провести 3 независимых интернета, и один спутниковый
-как выбрать и поставить дизельгенератор на балкон
-2 независимых ноутбука
-3 независимых брокера
-еще желательно скорая сразу у подьезда

Options Medley, 

"ТОТ, У КОГО ДОХОДНОСТЬ ВЫШЕ, ЧЕМ СТАВКА БЕЗРИСКА."  забыли написать — ПОКА ЧТО...

по сути вы заняты линейной торговлей но с извращениями.

я думаю что если вы присмотритесь к линейной торговле, ваши результаты будут лучше.

Честный финансист, ну вопрос спорный, чем больше людей почитает, тем больше поймет какая это дичь, и что это за чел

Eugene Bright, Спасибо! несу свет во тьму по мере сил

Тимофей56, это не верно!

вероятность убытка определяется очень условно неким распределением вероятностей, похожим на нормальное распределение.

принципиальная разница в том что стоп-лосс имеет фиксированное расстояние от текущей цены, причем в одну сторону, а опцион рассчитывается как вероятность что цена пойдет НЕОГРАНИЧЕННО и в ОБЕ стороны.

плюс спред, комисс, прибыль маркетоса

поэтому опцион всегда стоит ГОРАЗДО дороже стопа, если брать его в качестве хеджа

комплимент о Маэстро:



если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно!

Петя Камушкин, чел просто не понимает ничего, на уровне фундаментала, то есть что откуда берется, как формируются цены, как это связано с вероятностями и тп.

и имеет мало реального опыта торгов, не понимает как реализцются риски во времени и пространстве.

по вашему вопросу — на опционах вы потеряете денег гораздо больше и гораздо быстрее чем на стоп-лоссах

Илья Коровин, вы себе калькулятор подарите

конструкция имеет ВЕРОЯТНОСТНУЮ природу, то есть, существуют РАЗНЫЕ варианты конечного исхода, поэтому надо считать ВЕРОЯТОСТИ всех исходов.

я это посчитал за вас, и написал что доходность НИЖЕ LQDT

с таким же успехом можно купить голый Колл опцион, например на индекс ММВБ, страйком 10000, недельный, за 1 копейку, и заявить, что это :  

конструкция которая НЕ ИМЕЕТ рисков и имеет потенциальную доходность 60000000000000000000000000000000000 % годовых.

Илья Коровин, 

зачем вы удаляете комментарии? у вас обычная дилетансткая дискуссия вызывает панический страх и истерику?

обычный спред это не фиксированная конструкция!

вам об этом не известно? или вы думаете что специально для вас его замораживают до истечения?

Александр Гвардиев, 

может быть вы когда нибудь начнете понимать, когда вьедете лбом в поезд.

для недалеких, как это происходит в реальности:
-происходит резкое движение базы
-брокер разваливает конструкцию закрывая ПО МАРКЕТ ОРДЕРАМ, которые разъезжаются спредом примкрно так: 1дол на покупку 20 долл на продажу, теор 10
-за те пару минут которые вы пытаетесь понять что осталось от вашего депо, база улетает еще на 10%, причем может полететь как вниз так и вверх. когда полетит в вашу сторону вы просто прекрестиесь что пртонесло, а в след раз не пронесет
-за эти 2 минуты от депо ничего не останется.

это не считая ситуаций когда исполнения не произшло по регламенту а рынок уже закрыт, а на следующий день хороший геп по базовомк активу.

Илья Коровин, почему не надо?

все желающие смогут прочитать дискуссию и самостоятельно решить кто дилетант а кто нет

Борис,  проигрывают базовому SP500, я не вижу в них смысла

risk8, достаточно было пары раз чтоб я с этим закончил навсегда

Борис, НЕ ВЕРНО!!

риск ограничен в теории, в сферическом вакууме. а в реальности есть риск развала конструкции с неограниченными рисками

Александр Гвардиев, ну чтож, признаю что 15, то тесть доходность еще хуже будет чем я предположил в начале:

1квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
2квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
3квартал — цена выше спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
4квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+15 по спреду +5 lqdt за квартал =15

итого 0+0+0+15, получаем меньше LQDT

Александр Гвардиев, нука подробно по фактам напишите в чем же я ошибся

Илья Коровин, и смысл такого действия?

вы показали как заняться бессмысленной херней, которая дает доходность ниже безриска, при этом несет кучу рисков разорения

Александр Гвардиев, 20 торгую, когда то и в РФ, сейчас США

ну если для вас это бред, чтож, успехов и новых открытий!

Александр Гвардиев, 

во первых, именно 20, тк 15 от спреда и 5 от LQDT за это квартал.
во вторых, нельзя считать вероятностные события по положительному исходу одного периода. я написал что на 1 положительный период будет 3 с доходностью около 0. и это не считая того что у вас может быть и 8 отрицательных периодов подряд, тоесть за 2 года 0 доходность, а LQDT за это время даст примерно 40% сложным процентом
в третьих, написал выше, что ВСЕ инвестиции надо сравнивать сначало с безриском, а затем с индексом полной доходности. в индексе модно пересидеть хоть 5 лет просадку, а в опционов за пару лет разоритесь

Илья Коровин, ВСЕ инвестиции надо сравнивать с безрисковой ставкой в первую очередь, тк иначе это бессмысленная идея, типо воду в ступе потолочь — не заработал но зато согрелся.

способов купить акции с полной защитой нет и не будет, как бы очевидная вещь. а если чтото такое появится, то уж точно розничного инвестора туда на километр не подпустят