Фёдор Г., ну фьючерсом сальдировать можно только лонги акций. В этом нет ничего удивительного, ведь покупатель фьючерса на цена-ГО может получить «безрисковую ставку». Этим и объясняется более дорогая цена фьючерса, чтобы покупатель и продавец имели при неизменности цены акции до экспирации «по нулям». А вот шорты акций сальдировать бессмысленно лонгом фьючерса.

Фёдор Г., со скриншотами сделок 

Фёдор Г., переход был связан не с вывозом капитала, его вывезли впоследствии в разы больше, а с конвертами — никто не платил НДФЛ, все «оптимизировали»

В Европу в те времена вообще в офшоры вывозили, никто не платил ничего.

Фёдор Г., Да, это можно сказать «обычный» коннектор к OsEngine — управление ордерами и получение рыночных данных, все есть. Через любого не получится, только через тех, кто предоставляет прямой доступ — Алор, Финам и тд. Пинг будет можно сказать у всех одинаковый, так как сервера брокера стоят в одном датацентре с серверами Мосбиржи. В теории можно подключаться и через интернет, но на практике единственный «недорогой» способ — это аренда виртуальной машины на сервере брокера.

Фёдор Г., торговать лучше через брока, у которога не плохо развит отдел DMA (direct market access). Вопросы придется разные решать, если у брока не будет компетентных сотрудников, вопросы могут подвиснуть на разные сроки. Обычно такие броки заявляют у себя на сайте такие услуги.

И за это придется отдельно доплачивать

Пинг можете прикинуть, если оформите тестовый доступ к протоколам FIX на сайте мосбиржи. Примерный +-, если интересуют миллисеки, не микросеки

Фёдор Г., 10 минут, ровно до того, как начал говорить викинг...5 минут и все стало ясно) что это за вебинар

Фёдор Г., вряд ли там это есть. Это же сайт построения индексов хэджфондов. Там есть ежемесячные данные всех хэджфондов, но за плату, в отличии от индексов. И данные там только ежемесячные, даже дневных нет.

Фёдор Г., конечно, IPO забирают на себя часть ликвидности. Где-то убыло, а где-то прибыло.

Фёдор Г., выбрать надо C, не раздумывая. Раскореллированные стратегии на одном инструменте — как правило иллюзия, если речь не идет о сильно разных таймфреймах.

как может измениться корелляция между стратегиями на одном инструменте

Рано или поздно свалится в +1.0. Не вычеркивайте этот сценарий из допустимых, если не хотите играть в рулетку.

Фёдор Г., всё верно. Спасибо за комментарий. 

Фёдор Г., нет особого смысла, но я указал, что портфель формировался тогда когда у меня не было тех знаний и опыта, которые есть сейчас. Я проведу ребалансировку как только рынок отрастёт, чтобы не продавать акции в убыток.