PSH, если я правильно понял, то суть в том, что для сделки buy bestask (тейкерская заявка должно ударить в bestask) смещается «вниз», то есть цена bestask через мгновение ниже, чем было в момент срабатывания сигнала стратегии. Тогда это больше похоже на случайность, чем закономерность. Если это закономерность, то получается позиция открывается против движения рынка, ведь потом ещё позицию закрыть нужно с прибылью.

PSH, я в первый раз слышу про положительное проскальзывание. Это если выставить мейкерскую заявку на bestbid/bestask или для тейкерской заявки?

SergeyJu, Всё так.

Виктор Мохин, ради интереса что это за пассив такой с доходностью 30 процентов?

Маркиз Лафайет, круто, значит вообще можно спекулировать ими, по сути внутренний рынок, только рискованный и манипулируемый.

Alex_Kukolevsky, не знал этого, это многое объясняет. Другие фонды все идут с комиссией за покупку/продажу, только Т без комиссии? 

А как Вы их покупаете, это внебиржевые сделки? Аукциона по ним нет? И как вы их цену определяете, что они выросли, ведь выросли другие акции, которые открыто котируются?

В общем давно я не заходил на comon, сейчас вижу все архивные стратегии подтерли. Раньше хорошо было видно, как одна стратегия из десятка работает, другие сливают, сейчас все успешные остались.

Добрый день, фонд примерно как alfa-quant capital стратегия работает, или хуже-лучше? 2. В чём для меня как для подписчика преимущество инвестировать в ипиф, а не в стратегию ( 20+2 же там тоже можно сделать?) p.s. в ипиф ведь ещё договор ДУ, а в комон бери подключайся отключайся в любое время без скидки( 2 процента)?

@Biopsyhose, ну если цена инструмента выросла, может даже в разы, то средняя сделка в долларах это разный процент к сайзу. Можно стратегии между собой сравнивать по эффективности под микроскопом.

Я ещё хотел сравнить этот % с брокерской комиссией.

А сколько в % средняя сделка, рассчитываете такую метрику?