В последнее время наблюдается значительное количество постов и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета что HV будет сверх мала и наоборот. IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула стандартного или среднеквадратичного отклонения
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень. Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес ! Ведь на самом деле
(
Читать дальше )