У меня немного необычный вопрос, хотелось бы услышать мнение тех, кто торгует опционами и не только.

Вы, вероятно, знакомы с концепцией гамма-сквиза. Я торгую внутридневными импульсами на товарных активах (в том числе на фьючерсах) и в последнее время задалась вопросом, есть ли смысл использовать страйки с высоким открытым интересом в качестве фильтра для открытия позиций? Идея заключается в том, что когда цена приближается к такому страйку или пересекает его, маркет-мейкеры могут начать хеджировать свои короткие опционные позиции, торгуя базовым активом. Такое хеджирование может помочь ускорить движение в том же направлении.

Я не рассчитываю на полноценный гамма-сквиз, просто надеюсь, что активность маркет-мейкеров усилит существующее движение и повысит вероятность его продолжения. Конечно, это не будет работать каждый раз, и я буду использовать дополнительные фильтры для оценки импульсного движения.

Мне интересно, кто-нибудь пробовал что-то подобное в своих стратегиях? Или, может быть, кто-то знает, что почитать полезное по этой теме? Буду признательна за идеи, соображения по этой теме, ссылки на интересные материалы.