В тот момент на рынке возникла интересная ситуация: сентябрьский контракт RIU6 торговался примерно на 1000 пунктов дешевле июньского контракта RIM6.

Конечно дешевле, в сентябрьском — дивиденды Сбера учтены. 

Торгую всегда или почти всегда в миксе макс плечи. Пока живой. 

 «Минер ошибается один раз».

Переносить позу с максимальным плечом в миксе через ночь, а тем более если еще и пониженное ГО Финам дает Вам через ночь переносить  — это, по-моему, как босиком ходить по минному полю.

Один раз «наступили на мину» — и не только сольете свой счет в ноль, но и еще останетесь должны брокеру много-много денег сверху.

подобные обсуждения важны и для поддержания уровня Смартлаба 

Я Вам, как недавно зарегистрированному, поясню — Смартлаб это обычная «курилка». Какой уровень в «курилке» Вы хотите повышать? 

В настройках есть опция «Вернуть старый дизайн». 

Согласен. Хорошая вчера конфа была, атмосфера очень понравилась.  «Ламповая», для своих. Практически никаких инфоцыган. Много знакомых hft-ов и управляющих активами.

расчеты делал для хорошего клиента

Да.., ну Вы хотя бы в цифрах не врите своим «потенциальным клиентам»:

Наша цель — ОФЗ-ПД 26238 или аналоги с дюрацией от 10 лет.

 26238 имеет дюрацию порядка 7 лет, все остальные длинные офз имеют дюрацию еще меньше (меньше 7 лет)
Купонный доход в офз — 15% — покажите мне такую офз с постоянным купоном, сейчас купонный доход 26238 всего порядка 12,15%, есть офз с более короткой дюрацией (те же 26252, 26253, 26254) с текущей купонной доходностью порядка 14%.

И главное при снижении ключевой ставки на 3% совершенно не факт, что тело 26238 вырастет на 15% (что вырастет, это лишь теория, у нас при ставке  18% 26238 по телу стоили в моменте дороже, чем сейчас при ставке 16%).

При снижении ставки может опять начаться разгон инфляции, юань рубль отсюда может начать  девальвироваться, пусть Вы его страхуете (хэджите фьючом), но при девале вообще ставку могут не снижать или снижать очень медленно, отсюда никакого роста тела офз на 15% может и не быть в помине (хорошо, если тело не будет падать вообще)

Плюс для всей этой конструкции нужен по хорошему ЕБС, что дают не многие брокера, да и плечо (общую на всю позу включая хэдж ) будет больше чем 1 к 0.7

Что за бред написан:

Поэтому при укреплении курса рубля шаг цены фьючерса на индекс S&P500 снижается, а вместе с ним – и финансовый результат по сделкам c ним. Более того, при неизменной цене базового актива, укрепление рубля (и снижение шага цены) приводит к отрицательному финансовому результату (убытку) по фьючерсу. 

Шаг цены не изменен ни на эсенпи, ни на золото, нефть и т.п. 

Меняется лишь стоимость шага цены в зависимости от курса доллара к рублю.

До Нового года лосось тушка без головы потрошенный камчатский брал по 665 р /кг у нас в городе в специализированном магазине.